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गतिशील एटीआर स्टॉप-लॉस आरएसआई ओवरसोल्ड रिबाउंड मात्रात्मक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-11-29 16:18:55
टैगःआरएसआईएसएमएएटीआरटीपीSL

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अवलोकन

यह रणनीति आरएसआई ओवरसोल्ड सिग्नल और गतिशील एटीआर स्टॉप-लॉस पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली है। दैनिक समय सीमा डेटा का उपयोग करते हुए, यह आरएसआई ओवरसोल्ड सिग्नल को 200-दिवसीय चलती औसत ट्रेंड फिल्टर के साथ जोड़ती है ताकि ओवरसोल्ड बाजार स्थितियों में रिबाउंड अवसरों को कैप्चर किया जा सके। रणनीति गतिशील एटीआर स्टॉप-लॉस और स्थिर प्रतिशत स्टॉप-लॉस तंत्र दोनों को नियोजित करती है, साथ ही चरणबद्ध स्थिति में कमी के माध्यम से लागू ट्रिपल लाभ लक्ष्यों के साथ।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल तर्क में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैंः

  1. प्रवेश संकेतः सिस्टम लंबे संकेत उत्पन्न करता है जब आरएसआई ((5) 30 के ओवरसोल्ड स्तर से नीचे गिरता है और कीमत 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर होती है।
  2. स्टॉप-लॉस तंत्रः 1.5x एटीआर ((20) गतिशील स्टॉप-लॉस को 25% फिक्स्ड स्टॉप-लॉस के साथ जोड़ता है।
  3. मुनाफा लक्ष्यः क्रमशः 33%, 66% और 100% की स्थिति को कम करते हुए 5%, 10% और 15% के तीन लक्ष्य निर्धारित करते हैं।
  4. स्थिति प्रबंधनः केली मानदंड के अनुसार 59.13% स्थिति आकार या 75% स्थिति आकार का प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है।

रणनीतिक लाभ

  1. दोहरी प्रवृत्ति पुष्टिकरण: आरएसआई ओवरसोल्ड और चलती औसत प्रवृत्ति दोनों के माध्यम से ट्रेडों को मान्य करता है, जीत दर में सुधार करता है।
  2. लचीला जोखिम नियंत्रण: गतिशील एटीआर स्टॉप-लॉस बाजार की अस्थिरता के अनुकूल होता है जबकि फिक्स्ड स्टॉप-लॉस अंतिम सुरक्षा प्रदान करता है।
  3. बुद्धिमान लाभ प्रबंधन: चरणबद्ध स्थिति में कमी के साथ ट्रिपल लक्ष्य लाभ को सुरक्षित करते हुए अपसाइड क्षमता को बनाए रखते हैं।
  4. वैज्ञानिक पूंजी प्रबंधनः केली मानदंड का उपयोग करके स्थिति आकार को अनुकूलित करता है, जोखिम और प्रतिफल को संतुलित करता है।

रणनीतिक जोखिम

  1. रुझान निर्भरताः रणनीति से बाजारों में लगातार रुकावटें आ सकती हैं। सुझाव: झूठे संकेतों को कम करने के लिए ऑसिलेटर फ़िल्टर जोड़ें।

  2. वाइड स्टॉप-लॉसः 25% फिक्स्ड स्टॉप-लॉस के परिणामस्वरूप एकल व्यापार में बड़े नुकसान हो सकते हैं। सुझाव: व्यक्तिगत जोखिम सहिष्णुता के आधार पर स्टॉप-लॉस प्रतिशत को समायोजित करें।

  3. ड्रॉडाउन जोखिमः मजबूत रुझानों में चरणबद्ध लाभ लेने से स्थिति बहुत जल्दी कम हो सकती है। सुझाव: गतिशील लाभ लक्ष्यों पर विचार करें या प्रवृत्ति का अनुसरण करने के लिए अंश रखें।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. सिग्नल अनुकूलनः
  • वॉल्यूम पुष्टिकरण जोड़ें
  • एमएसीडी जैसे रुझान संकेतकों को शामिल करें
  • अस्थिरता फ़िल्टर लागू करें
  1. स्टॉप-लॉस अनुकूलनः
  • गतिशील स्टॉप-लॉस प्रतिशत लागू करें
  • समय-आधारित रुकावटें जोड़ें
  • जोखिम-लाभ फ़िल्टर शामिल करें
  1. लाभ-प्राप्ती अनुकूलन:
  • एटीआर पर आधारित गतिशील लक्ष्य निर्धारित करें
  • अनुवर्ती स्टॉप लागू करें
  • स्थिति में कमी के अनुपात को अनुकूलित करें

सारांश

यह रणनीति गतिशील एटीआर स्टॉप-लॉस और ट्रिपल लाभ लक्ष्यों द्वारा पूरक, चलती औसत प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग के साथ आरएसआई ओवरसोल्ड संकेतों को जोड़कर एक पूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करती है। इसकी ताकत लचीली जोखिम नियंत्रण और तर्कसंगत लाभ प्रबंधन में निहित है, हालांकि बाजार की स्थिति और व्यक्तिगत जोखिम वरीयता के आधार पर अनुकूलन आवश्यक है। सिग्नल प्रणाली, स्टॉप-लॉस तंत्र और लाभ लेने की रणनीति के निरंतर सुधार के माध्यम से, प्रणाली लाइव ट्रेडिंग में बेहतर प्रदर्शन के लिए क्षमता दिखाती है।

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end: 2024-11-27 08:00:00
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basePeriod: 1d
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// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA/4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef

//@version=5
strategy("Simple RSI stock Strategy [1D] ", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=75, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)

// Rsi
oversoldLevel = input(30, title="Oversold Level")
overboughtLevel = input(70, title="Overbought Level")
rsi = ta.rsi(close, 5)
rsi_overbought = rsi > overboughtLevel  
rsi_oversold = rsi < oversoldLevel

// Sma 200
lenghtSMA = input(200, title = "SMA lenght")
sma200 = ta.sma(close, lenghtSMA)

// ATR stop-loss
atrLength = input.int(20, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atrValue = ta.atr(atrLength)
var float long_stop_level = na
var float short_stop_level = na
var float tp1_level = na
var float tp2_level = na
var float tp3_level = na

// Strategy entry
long = (rsi_oversold ) and close > sma200 

// Take Profit levels
tp_1 = input.float(5.0, "TP 1", minval=0.1, step=0.1)
tp_2 = input.float(10.0, "TP 2", minval=0.2, step=0.1)
tp_3 = input.float(15.0, "TP 3", minval=0.3, step=0.1)

if long
    strategy.entry('Long', strategy.long)
    long_stop_level := close - atrMultiplier * atrValue
    tp1_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_1 / 100)
    tp2_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_2 / 100)
    tp3_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_3 / 100)

// basic SL - this code is from author RafaelZioni, modified by wielkieef
sl = input.float(25.0, 'Basic Stop Loss %', step=0.1)
per(procent) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(procent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)

// ATR SL
if (strategy.position_size > 0 and (close <= long_stop_level))
    strategy.close("Long")
    tp1_level := na
    tp2_level := na
    tp3_level := na
plot(long_stop_level, color=color.orange, linewidth=2, title="Long Stop Loss")

// TP levels
if (strategy.position_size > 0)
    if (not na(tp1_level) and close >= tp1_level)
        tp1_level := na
    if (not na(tp2_level) and close >= tp2_level)
        tp2_level := na
    if (not na(tp3_level) and close >= tp3_level)
        tp3_level := na

plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp1_level) ? tp1_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 1")
plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp2_level) ? tp2_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 2")
plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp3_level) ? tp3_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 3")

// Strategy exit points for Take Profits
strategy.exit('TP 1', from_entry="Long", qty_percent=33, profit=per(tp_1), loss=per(sl))
strategy.exit('TP 2', from_entry="Long", qty_percent=66, profit=per(tp_2), loss=per(sl))
strategy.exit('TP 3', from_entry="Long", qty_percent=100, profit=per(tp_3), loss=per(sl))

// by wielkieef
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