Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Bollinger Bands dan Moving Average Crossover Strategy

Bollinger Bands dan Moving Average Crossover Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-06-07 14:52:49
Tag:SMAEMASMMARMAWMAVWMAMABB

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan dua indikator teknis, Bollinger Bands dan moving averages, untuk menentukan tren pasar berdasarkan posisi relatif harga terhadap Bollinger Bands dan sinyal silang rata-rata bergerak cepat dan lambat, sehingga mewujudkan pembelian dan penjualan yang tepat waktu. Ketika harga menembus pita bawah Bollinger Bands, ia membuka posisi panjang, dan ketika ia menembus pita atas, ia membuka posisi pendek. Pada saat yang sama, ketika rata-rata bergerak cepat melintasi di atas rata-rata bergerak lambat, ia membuka posisi panjang, dan ketika ia melintasi di bawah, ia menutup posisi. Strategi ini dapat membantu investor memahami tren pasar dan mencapai laba investasi yang stabil.

Prinsip Strategi

  1. Bollinger Bands terdiri dari tiga garis: band tengah, band atas, dan band bawah. Band tengah adalah moving average, dan band atas dan bawah adalah band tengah ditambah atau dikurangi beberapa kali lipat standar deviasi.
  2. Crossover dari rata-rata bergerak cepat dan lambat juga merupakan metode yang umum digunakan untuk menilai tren. Ketika rata-rata bergerak cepat melintasi di atas rata-rata bergerak lambat, itu disebut golden cross, yang menunjukkan bahwa pasar mungkin menjadi kuat; ketika rata-rata bergerak cepat melintasi di bawah rata-rata bergerak lambat, itu disebut death cross, yang menunjukkan bahwa pasar mungkin menjadi lemah.
  3. Strategi ini menggunakan Bollinger Bands untuk menilai kondisi overbought dan oversold, dan menggunakan crossover rata-rata bergerak untuk menilai tren. Kombinasi dari keduanya dapat membentuk sinyal perdagangan yang relatif dapat diandalkan. Ketika harga menembus band bawah Bollinger Bands dan rata-rata bergerak cepat melintasi di atas rata-rata bergerak lambat, itu berlangsung lama sampai harga menembus band atas atau rata-rata bergerak cepat melintasi di bawah rata-rata bergerak lambat, pada saat itu posisi ditutup.

Analisis Keuntungan

  1. Bollinger Bands dapat menyesuaikan diri sesuai dengan ukuran fluktuasi harga dan lebih sensitif terhadap perubahan volatilitas.
  2. Sistem rata-rata bergerak dapat secara efektif melacak tren pasar dan membantu investor memahami arah tren utama.
  3. Menggabungkan Bollinger Bands dan moving average untuk membentuk tren breakout + setelah sistem perdagangan dapat secara efektif mengurangi frekuensi dan biaya perdagangan, dan meningkatkan stabilitas sistem.
  4. Kode ini menetapkan beberapa parameter, seperti jenis dan periode rata-rata bergerak, yang dapat disesuaikan secara fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang berbeda.

Analisis Risiko

  1. Ketika volatilitas pasar tiba-tiba meningkat, saluran Bollinger Band akan berkembang pesat, dan lebih banyak stop-loss dapat terjadi.
  2. Penghakiman sistem rata-rata bergerak terhadap tren mungkin terlambat, yang mengakibatkan waktu masuk dan keluar yang tidak akurat.
  3. Strategi yang mengikuti tren umumnya berkinerja baik di pasar yang terikat rentang dan perlu dioptimalkan dalam kombinasi dengan metode lain.
  4. Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan strategi gagal, yang membutuhkan optimasi dan pengujian terus menerus.

Arah Optimalisasi

  1. Berdasarkan crossover rata-rata bergerak, indikator tren lain seperti MACD dapat ditambahkan untuk lebih mengkonfirmasi sinyal tren.
  2. Bollinger Band breakout dapat dikombinasikan dengan indikator stop loss seperti ATR untuk mengendalikan risiko penarikan.
  3. Berdasarkan penilaian tren, metode seperti divergensi pasar dan pengenalan pola dapat ditambahkan untuk menilai titik balik tren lebih awal.
  4. Untuk aset dasar yang berbeda dan periode waktu, parameter perlu dioptimalkan untuk menemukan kombinasi parameter yang sesuai.

Ringkasan

Strategi Bollinger Bands dan Moving Average Crossover adalah strategi klasik yang mengikuti tren yang menggunakan Bollinger Bands untuk menilai kondisi overbought dan oversold dan moving average crossover untuk menilai tren, yang dapat secara efektif memahami tren pasar dan mencapai pengembalian yang stabil. Namun, dalam aplikasi praktis, perlu untuk memperhatikan pengendalian penarikan, mengoptimalkan parameter, dan terus meningkatkan dalam kombinasi dengan metode lain untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan pasar.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(shorttitle="BB Strategy", title="Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)

// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.red, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.green, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// Strategy entry and exit conditions
if (ta.crossover(close, lower))
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (ta.crossunder(close, upper))
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi