Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Supertrend dan EMA Crossover Strategi Perdagangan Kuantitatif

Supertrend dan EMA Crossover Strategi Perdagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-07-31 14:43:38
Tag:STEMAATR

img

Gambaran umum

Artikel ini memperkenalkan strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator Supertrend dan crossover Exponential Moving Average (EMA). Strategi ini menggabungkan keuntungan dari trend following dan crossover moving average, yang bertujuan untuk menangkap tren pasar dan mengeksekusi perdagangan pada pembalikan tren. Strategi ini menggunakan indikator Supertrend untuk mengidentifikasi arah tren keseluruhan sambil menggunakan EMA 44 periode sebagai garis referensi untuk titik masuk dan keluar. Dengan menetapkan 1% mengambil keuntungan dan stop loss level, strategi secara efektif mengendalikan risiko dan kunci dalam keuntungan.

Prinsip Strategi

  1. Perhitungan indikator supertrend:

    • Menggunakan ATR 10 periode (Rentang Benar Rata-rata) dan faktor 3,0 untuk menghitung Supertrend.
    • Arah Supertrend digunakan untuk menentukan tren keseluruhan (positif untuk uptrend, negatif untuk downtrend).

  2. Perhitungan EMA 44 periode:

    • Menghitung Rata-rata Bergerak Eksponensial menggunakan 44 periode harga penutupan.

  3. Syarat masuk:

    • Long Entry: Harga melintasi di atas 44 EMA dan arah Supertrend positif.
    • Short Entry: Harga melintasi di bawah 44 EMA dan arah Supertrend negatif.

  4. Kondisi keluar:

    • Menggunakanstrategy.exitfungsi untuk mengatur 1% mengambil keuntungan dan 1% stop loss.
    • Long: mengambil keuntungan pada 101% dari harga masuk, stop loss pada 99% dari harga masuk.
    • Singkatnya: ambil keuntungan pada 99% dari harga masuk, stop loss pada 101% dari harga masuk.

  5. Manajemen Posisi:

    • Menggunakan strategi.risk.max_position_size(1) untuk membatasi ukuran posisi maksimum menjadi 1.

Keuntungan Strategi

  1. Kombinasi dari Trend Following dan Moving Average Crossover:

    • Supertrend memberikan arah tren secara keseluruhan, mengurangi perdagangan kontra-tren.
    • Crossover EMA menawarkan waktu masuk yang lebih tepat, meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan.

  2. Pengendalian Risiko:

    • Persentase tetap mengambil keuntungan dan stop loss secara efektif mengendalikan risiko untuk setiap perdagangan.
    • Batas ukuran posisi maksimum mencegah leverage yang berlebihan.

  3. Kemampuan Beradaptasi Tinggi:

    • Dapat disesuaikan dengan pasar dan kerangka waktu yang berbeda dengan menyesuaikan parameter Supertrend dan EMA.

  4. Perdagangan otomatis:

    • Strategi dapat dieksekusi secara otomatis di platform TradingView, mengurangi intervensi manual.

  5. Sinyal perdagangan yang jelas:

    • Ketentuan masuk dan keluar didefinisikan dengan baik, mudah dipahami dan dilaksanakan.

Risiko Strategi

  1. Kinerja yang buruk di berbagai pasar:

    • Dapat menghasilkan sinyal palsu yang sering terjadi di pasar yang berbelit-belit atau berbelit-belit, menyebabkan kerugian berturut-turut.

  2. Alam yang tertinggal:

    • Baik EMA dan Supertrend adalah indikator yang tertinggal, berpotensi kehilangan tahap awal tren.

  3. Pembatasan Fixed Take Profit dan Stop Loss:

    • 1% tetap mengambil keuntungan dan stop loss mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar, terutama di pasar yang sangat volatile.

  4. ketergantungan yang berlebihan pada indikator teknis:

    • Tidak mempertimbangkan faktor-faktor dasar dan sentimen pasar, mungkin berkinerja buruk selama berita atau peristiwa penting.

  5. Risiko penarikan:

    • Stop loss 1% dapat menyebabkan keluar prematur dari perdagangan yang menguntungkan dalam tren yang kuat.

Arah Optimasi Strategi

  1. Dynamic Take Profit dan Stop Loss

    • Pertimbangkan untuk menggunakan ATR atau persentase volatilitas untuk menetapkan tingkat profit take dan stop loss yang dinamis untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda.

  2. Tambahkan Filter:

    • Masukkan volume, volatilitas, atau indikator teknis lainnya sebagai kondisi penyaringan tambahan untuk mengurangi sinyal palsu.

  3. Analisis Multi-Timeframe:

    • Menggabungkan analisis tren dari kerangka waktu yang lebih tinggi untuk meningkatkan akurasi arah perdagangan.

  4. Optimasi Parameter:

    • Backtest parameter Supertrend dan EMA yang berbeda menggunakan data historis untuk menemukan kombinasi yang optimal.

  5. Masukkan Analisis Fundamental:

    • Pertimbangkan rilis data ekonomi penting atau laporan laba perusahaan, menyesuaikan strategi selama periode tertentu.

  6. Meningkatkan Manajemen Posisi:

    • Menerapkan strategi ukuran posisi yang lebih canggih, seperti persentase ekuitas akun atau kriteria Kelly.

  7. Tambahkan Filter Kekuatan Tren:

    • Gunakan ADX atau indikator serupa untuk menilai kekuatan tren, hanya berdagang dalam tren yang kuat.

Kesimpulan

Supertrend dan EMA Crossover Quantitative Trading Strategy adalah sistem perdagangan otomatis yang menggabungkan trend berikut dengan crossover rata-rata bergerak. Dengan menggunakan indikator Supertrend untuk mengidentifikasi arah tren keseluruhan dan EMA crossover 44 periode untuk sinyal masuk dan keluar tertentu, strategi ini bertujuan untuk menangkap tren pasar jangka menengah hingga panjang.

Keuntungan utama dari strategi ini terletak pada logika perdagangan yang jelas dan kemampuan eksekusi otomatis, membuatnya cocok untuk investor yang mencari pendekatan perdagangan yang sistematis.

Untuk lebih meningkatkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi strategi, pertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme mengambil keuntungan dan stop loss yang dinamis, analisis multi-frame waktu, kondisi penyaringan tambahan, dan teknik manajemen posisi yang lebih canggih.

Kesimpulannya, ini adalah strategi perdagangan kuantitatif dasar tetapi berpotensi kuat yang, dengan optimasi dan pengujian terus menerus, dapat menjadi sistem perdagangan otomatis yang dapat diandalkan.

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ANKITKEDIA2022

//@version=5
strategy("Supertrend and 44 EMA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Inputs for Supertrend
atrPeriod = input.int(10, title="ATR Period")
factor = input.float(3.0, title="Factor")

// Supertrend calculation
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(supertrend, color=direction > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)

// 44 EMA calculation
ema44 = ta.ema(close, 44)
plot(ema44, color=color.blue, linewidth=1)

// Entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, ema44) and direction > 0
shortCondition = ta.crossunder(close, ema44) and direction < 0

// Target and Stop Loss
strategy.risk.max_position_size(1)
targetPercent = 0.01
stopPercent = 0.01

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=close * (1 + targetPercent), stop=close * (1 - stopPercent))

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=close * (1 - targetPercent), stop=close * (1 + stopPercent))
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi