Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Strategi pelacakan multi-tren berbasis ATR dan sistem pengoptimalan stop loss

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-11-12 16:14:11
Tag:ATRSMATP/SLOHLCMA

基于ATR的多重趋势跟踪策略与止盈止损优化系统

Pengamatan

Strategi ini adalah sistem pelacakan tren berdasarkan indikator rata-rata rentang gelombang nyata (ATR) untuk mengidentifikasi tren pasar dengan menghitung rentang fluktuasi harga secara dinamis, dan untuk mengelola risiko yang terkait dengan mekanisme stop loss stop loss yang disesuaikan. Strategi ini menggunakan metode analisis multi-siklus untuk menyesuaikan kondisi pemicu sinyal perdagangan dengan faktor ATR secara dinamis, sehingga dapat melacak fluktuasi pasar dengan tepat.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi ini adalah perhitungan dinamis berdasarkan indikator ATR, menghitung lebar pasar yang sebenarnya dengan parameter siklus yang ditetapkan (default 10 periode). Menggunakan pengganda ATR (default 3.0) untuk membangun garis orbit naik turun, memicu sinyal perdagangan ketika harga menembus garis orbit. 1. Menggunakan SMA atau ATR standar untuk menghitung bandwidth 2. Perhitungan dinamika di bawah garis orbit sebagai trend tracking benchmark 3. Menentukan arah tren melalui persimpangan antara harga dan garis orbit 4. Memicu sinyal perdagangan pada titik pergeseran tren 5. Mengimplementasikan sistem stop loss dinamis berdasarkan persentase

Keunggulan Strategis

Adaptif: Tanggapan terhadap fluktuasi pasar dengan penyesuaian dinamis ATR
Pengendalian risiko: mekanisme pengendalian kerugian persentase internal untuk mengontrol risiko setiap transaksi secara efektif
Fleksibilitas parameter: parameter penting seperti siklus ATR, perkalian, dan lain-lain dapat disesuaikan dengan karakteristik pasar
Kejelasan visual: memberikan antarmuka grafis yang sempurna, termasuk penanda tren dan petunjuk sinyal
Manajemen waktu: mendukung jendela waktu perdagangan khusus untuk meningkatkan ketersediaan strategi

Risiko Strategis

Risiko Reversal Trend: Mungkin Muncul Sinyal Palsu Sering di Pasar Goyah
Sensitivitas parameter: Pilihan siklus dan pengganda ATR memiliki pengaruh besar pada kinerja strategi
ketergantungan pada lingkungan pasar: titik tergelincir yang lebih besar mungkin terjadi selama volatilitas tinggi
Pengaturan Stop Loss: Fixed Percentage Stop Loss mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar

Kebijakan Optimasi

Memperkenalkan analisis beberapa kerangka waktu untuk meningkatkan akurasi penilaian tren
Menambahkan konfirmasi indikator transaksi, meningkatkan keandalan sinyal
Mengembangkan mekanisme penghentian kerugian yang beradaptasi dengan dinamika pasar yang berfluktuasi
Meningkatkan kekuatan filter tren, mengurangi sinyal palsu
Digabungkan dengan indikator volatilitas untuk mengoptimalkan waktu masuk

Pengamatan

Ini adalah strategi pelacakan tren yang dirancang dengan baik, yang memungkinkan pelacakan yang akurat terhadap volatilitas pasar melalui indikator ATR, dan manajemen risiko yang dikombinasikan dengan mekanisme stop loss. Keunggulan strategi adalah karena kemampuan adaptasinya yang kuat, risiko terkendali, tetapi masih perlu memperhatikan pengaruh lingkungan pasar terhadap kinerja strategi. Stabilitas dan profitabilitas strategi diharapkan ditingkatkan lebih lanjut melalui arah yang disarankan.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom Buy BID Strategy", overlay=true, shorttitle="Buy BID by MR.STOCKVN")

// Cài đặt chỉ báo
Periods = input.int(title="ATR Period", defval=10)
src = input.source(hl2, title="Source")
Multiplier = input.float(title="ATR Multiplier", step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input.bool(title="Change ATR Calculation Method?", defval=true)
showsignals = input.bool(title="Show Buy Signals?", defval=false)
highlighting = input.bool(title="Highlighter On/Off?", defval=true)
barcoloring = input.bool(title="Bar Coloring On/Off?", defval=true)

// Tính toán ATR
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2

// Tính toán mức giá mua bán dựa trên ATR
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up

dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn

trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Vẽ xu hướng
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1

// Hiển thị tín hiệu mua
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)

// Cài đặt màu cho thanh nến
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highlighter", color=longFillColor)

// Điều kiện thời gian giao dịch
FromMonth = input.int(defval=9, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=2018, title="From Year", minval=999)
ToMonth = input.int(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title="To Year", minval=999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)

// Cửa sổ thời gian giao dịch
window() => (time >= start and time <= finish)

// Điều kiện vào lệnh Buy
longCondition = buySignal
if (longCondition)
    strategy.entry("BUY", strategy.long, when=window())

// Điều kiện chốt lời và cắt lỗ có thể điều chỉnh
takeProfitPercent = input.float(5, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPercent = input.float(2, title="Stop Loss (%)") / 100

// Tính toán giá trị chốt lời và cắt lỗ dựa trên giá vào lệnh
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit", "BUY", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent), stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent))

// Màu nến theo xu hướng
buy1 = ta.barssince(buySignal)
color1 = buy1[1] < na ? color.green : na
barcolor(barcoloring ? color1 : na)

Artikel terkait

Informasi lebih lanjut

2019 - FMZ - Penemu Kuantitatif