Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Multi-Trend Following berbasis ATR dengan Sistem Optimasi Take-Profit dan Stop-Loss

Strategi Multi-Trend Following berbasis ATR dengan Sistem Optimasi Take-Profit dan Stop-Loss

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-11-12 16:14:11
Tag:ATRSMATP/SLOHLCMA

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan yang mengikuti tren berdasarkan indikator Average True Range (ATR), yang mengidentifikasi tren pasar melalui perhitungan dinamis rentang volatilitas harga dan menggabungkan mekanisme adaptif mengambil keuntungan dan stop-loss untuk manajemen risiko. Strategi ini menggunakan pendekatan analisis multi-periode, menggunakan ATR multiplier untuk menyesuaikan pemicu sinyal perdagangan secara dinamis untuk pelacakan volatilitas pasar yang tepat.

Prinsip Strategi

Strategi inti didasarkan pada perhitungan ATR dinamis, menggunakan parameter periode (default 10) untuk menghitung rentang pasar yang sebenarnya.

  1. Menggunakan SMA atau ATR standar untuk perhitungan volatilitas dasar
  2. Dinamis menghitung saluran atas dan bawah sebagai referensi mengikuti tren
  3. Menentukan arah tren melalui penyeberangan harga dan saluran
  4. Memicu sinyal perdagangan pada titik pembalikan tren
  5. Mengimplementasikan sistem take-profit dan stop-loss dinamis berbasis persentase

Keuntungan Strategi

  1. Adaptabilitas tinggi: Dinamis menyesuaikan volatilitas pasar melalui ATR
  2. Risiko terkontrol: Mekanisme mengambil keuntungan dan stop loss berbasis persentase yang dibangun secara efektif mengendalikan risiko per perdagangan
  3. Fleksibilitas Parameter: Parameter utama seperti periode ATR dan multiplier dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik pasar
  4. Kejelasan visual: Menyediakan antarmuka grafis yang komprehensif termasuk penanda tren dan peringatan sinyal
  5. Manajemen Waktu: Mendukung jendela waktu perdagangan khusus, meningkatkan penerapan strategi

Risiko Strategi

  1. Risiko Pembalikan Tren: Dapat menghasilkan sinyal palsu yang sering terjadi di pasar yang berbeda
  2. Sensitivitas Parameter: Pilihan periode ATR dan pengganda berdampak signifikan pada kinerja strategi
  3. Dependensi dari Lingkungan Pasar: Mungkin mengalami slippage yang lebih besar selama periode volatilitas tinggi
  4. Pengaturan Stop Loss: Stop persentase tetap mungkin tidak sesuai dengan semua kondisi pasar

Arah Optimasi Strategi

  1. Memperkenalkan analisis beberapa kerangka waktu untuk meningkatkan akurasi identifikasi tren
  2. Tambahkan konfirmasi indikator volume untuk meningkatkan keandalan sinyal
  3. Mengembangkan mekanisme adaptatif untuk mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian yang menyesuaikan secara dinamis dengan volatilitas pasar
  4. Sertakan filter kekuatan tren untuk mengurangi sinyal palsu
  5. Mengintegrasikan indikator volatilitas untuk mengoptimalkan waktu masuk

Ringkasan

Ini adalah strategi trend-mengikuti yang dirancang dengan baik yang mencapai pelacakan volatilitas pasar yang tepat melalui indikator ATR, dikombinasikan dengan mekanisme mengambil keuntungan dan stop-loss untuk manajemen risiko. Kekuatan strategi terletak pada kemampuan beradaptasi dan risiko terkendali, meskipun dampak lingkungan pasar pada kinerja strategi harus dicatat. Melalui arah optimasi yang disarankan, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom Buy BID Strategy", overlay=true, shorttitle="Buy BID by MR.STOCKVN")

// Cài đặt chỉ báo
Periods = input.int(title="ATR Period", defval=10)
src = input.source(hl2, title="Source")
Multiplier = input.float(title="ATR Multiplier", step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input.bool(title="Change ATR Calculation Method?", defval=true)
showsignals = input.bool(title="Show Buy Signals?", defval=false)
highlighting = input.bool(title="Highlighter On/Off?", defval=true)
barcoloring = input.bool(title="Bar Coloring On/Off?", defval=true)

// Tính toán ATR
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2

// Tính toán mức giá mua bán dựa trên ATR
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up

dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn

trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Vẽ xu hướng
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1

// Hiển thị tín hiệu mua
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)

// Cài đặt màu cho thanh nến
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highlighter", color=longFillColor)

// Điều kiện thời gian giao dịch
FromMonth = input.int(defval=9, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=2018, title="From Year", minval=999)
ToMonth = input.int(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title="To Year", minval=999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)

// Cửa sổ thời gian giao dịch
window() => (time >= start and time <= finish)

// Điều kiện vào lệnh Buy
longCondition = buySignal
if (longCondition)
    strategy.entry("BUY", strategy.long, when=window())

// Điều kiện chốt lời và cắt lỗ có thể điều chỉnh
takeProfitPercent = input.float(5, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPercent = input.float(2, title="Stop Loss (%)") / 100

// Tính toán giá trị chốt lời và cắt lỗ dựa trên giá vào lệnh
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit", "BUY", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent), stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent))

// Màu nến theo xu hướng
buy1 = ta.barssince(buySignal)
color1 = buy1[1] < na ? color.green : na
barcolor(barcoloring ? color1 : na)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi