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トレンド・ブレイク・トレーディング・システム (TBMA戦略)

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024年11月12日 16:24:08
タグ:マルチSMASLTP

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概要

この戦略は,トレンドブレイクトレードシステムで,移動平均値と価格ブレイクコンセプトを組み合わせている.コアメカニズムは,価格が移動平均値を超えて閉じる価格をベースに取引信号を生成し,ストップ・ロストレベルが最近の低点に設定され,リスク管理のための利益対損失比が2:1である.この戦略は,シンプル・ムービング・アベアをトレンドインジケーターとして使用し,価格ラインクロスオーバーを通じてトレンド変化を特定する.

戦略原則

ストラテジーは20期間のシンプル・ムービング・アベア (SMA) をトレンドインジケーターとして採用している. 閉値が下から移動平均値を超えるとロング・シグナルが生成される. 過去7個のキャンドルの最も低い点にストップ・ロスのレベルが設定され,エントリーポイントにあまりにも近づかないようにする. 収益のレベルはクラシックな 2:1の報酬対リスク比を使用して設定される. つまり利益目標はストップロスの2倍の距離である. ストラテジーはトレンドライン,取引信号,チャート上のストップ・ロスのレベルをマークするビジュアライゼーションコンポーネントを含む.

戦略 の 利点

  1. トレンドフォロー・ナーター: 移動平均値を用いて市場のトレンドを効果的に把握する
  2. 強力なリスク管理: 市場の変動に基づいて動的ストップロスを使用する.
  3. 合理的なリスク/報酬比: より良い期待回報のために 2:1の利益/損失比を実施する
  4. 明確な可視化: より良い市場理解のために詳細なチャート注釈
  5. 調整可能なパラメータ: トレンドラインの長さとストップ・ロスの計算期間をカスタマイズできます

戦略リスク

  1. 変動市場リスク: 変動市場において頻繁に誤った信号を生む可能性があります.
  2. スリップリスク: 実行中にブレイクアウト信号は重大なスリップに直面する可能性があります.
  3. ストップ・ロスのポジショニングリスク: 最低点ストップ・ロスは幅が大きく,大きな損失につながる可能性があります.
  4. 迅速なリバースリスク: ブレイク後の急速なリバースはストップ・ロスを引き起こす可能性があります.
  5. パラメータ感度: 異なる市場条件によりパラメータ調整が必要になる可能性があります.

戦略の最適化方向

  1. トレンド確認指標を追加する: トレンド確認のためにRSIまたはMACDを追加することを検討する
  2. ストップ・ロスのメカニズムの最適化: ストップ・ロスのダイナミックな調整のためにATRを使用することを検討する
  3. ボリューム確認を組み込む: ブレイクアウト信号のボリューム検証を追加する
  4. シグナルフィルタリングを向上させる: 偽ブレイクを減らすため,波動性フィルターを追加する
  5. 増強された利益採取: より良い利益保護のために後続停止の実施を検討

概要

この戦略は,明確な論理を持つ,よく構造化されたトレンドフォロー戦略である.これは,合理的なリスクマネジメントメカニズムと組み合わせた移動平均ブレイクアウトを通じて信号を生成し,実践的に適用可能である.固有のリスクが存在する一方で,提案された最適化方向は戦略の安定性と収益性をさらに高めることができる.この戦略は,トレンド市場条件に適しており,トレーダーは特定の市場特性に合わせてパラメータを調整することができます.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trend Breakout with SL and TP", overlay=true)

// Parametrlar
length = input(25, title="Length for SL Calculation")
trendLength = input(20, title="Trend Line Length")

// Trend chizig'ini hisoblash
trendLine = ta.sma(close, trendLength)

// Yopilish narxi trend chizig'ini yorib o'tganda signal
longSignal = close > trendLine and close[1] <= trendLine

// Oxirgi 7 shamning minimumini hisoblash
lowestLow = ta.lowest(low, 7)

// Stop Loss darajasini belgilash
longSL = lowestLow  // SL oxirgi 7 shamning minimumiga teng

// Take Profit darajasini SL ga nisbatan 2 baravar ko'p qilib belgilash
longTP = longSL + (close - longSL) * 2  // TP 2:1 nisbatida

// Savdo bajarish
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=longTP)
    strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=longSL)

// Grafikda trend chizig'ini chizish
plot(trendLine, title="Trend Line", color=color.blue, linewidth=2)

// Signal chizish
plotshape(longSignal, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")

// SL va TP darajalarini ko'rsatish
// if longSignal
//     // SL chizig'i
//     line.new(bar_index, longSL, bar_index + 1, longSL, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
//     // TP chizig'i
//     line.new(bar_index, longTP, bar_index + 1, longTP, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
    
//     // SL va TP label'larini ko'rsatish
//     label.new(bar_index, longSL, "SL: " + str.tostring(longSL), color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
//     label.new(bar_index, longTP, "TP: " + str.tostring(longTP), color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)
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