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双重BBI (bulls and bears index) クロスオーバー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年12月12日11時16分45秒
タグ:マルチSMABBI

この戦略は,異なる期間の2つのグループであるブルス・インデックスとベアーズ・インデックス (BBI) のクロスオーバー信号に基づいています.取引決定のために短期BBIと長期BBIのクロスオーバーを比較することによって,市場の傾向の変化を把握します.

戦略の概要

この戦略は,異なる期間の4つのシンプル・ムービング・アベア (SMA) を構成する2つのグループBBI指標を使用する.グループAは短期的な価格動向を把握するために短期間 (12/24/48/80) を使用し,グループBは長期的傾向を確認するために長期間 (120/240/480/600) を使用する.短期的なBBIが長期的BBIを横断するとロングポジションが開かれ,低くなると閉まる.

戦略原則

BBI指標の2つのグループを計算し,それぞれが異なる期間の4つのSMAから派生する.
グループA BBI = (SMA12 + SMA24 + SMA48 + SMA80) / 4
グループB BBI = (SMA120 + SMA240 + SMA480 + SMA600) /4
グループA BBI がグループB BBI を超えたとき,短期トレンドが長期トレンドより強くなることを示すロングポジションを入力します.
グループA BBIがグループB BBIを下回る場合,短期トレンドの弱まりを示唆するアウトジットポジション

戦略の利点

複数の移動平均の組み合わせを用いて誤った信号を減らす
短期・長期動向分析を組み合わせることで信号の信頼性を向上させる
シンプルで明快な戦略論理,理解し実行しやすい
傾向を把握する優れた特性で,重要な傾向の動きを把握できる

戦略リスク

複数の市場で頻繁なクロスオーバー信号を生成し,過剰取引につながる可能性があります.
入口と出口信号は,潜在的に最適な価格を欠いている,固有の遅延を持っています
ストップ・ロストとテイク・プロフィートの設定などのリスク管理措置がない
高波動性のある市場では,大幅な引き上げが起こり得る.

戦略の最適化方向

誤った信号をフィルタリングするために,RSIやMACDのようなトレンド確認指標を追加
ストップ・ロスト・テイク・プロフィート・メカニズムを導入し,単一取引リスクを制御する
異なる市場特性をベースに BBI 期間パラメータを最適化
信号の信頼性を向上させるために音量指標を組み込むことを検討する
高波動期間の取引頻度を減らすため,波動性フィルターを追加する.

概要

この戦略は,BBI指標を異なる期間に比較することによって市場動向を把握し,明確な論理と容易な実行を特徴としています.しかし,安定性と信頼性を向上させるために,さまざまな市場条件に追加のリスク管理措置とパラメータ最適化が必要です.詳細なバックテストを行い,ライブ取引の前に他の技術指標と組み合わせることをお勧めします.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=6
strategy("BBI 多頭策略", overlay=true)

// 自訂參數設置
input_ma1_a = input(12, title="A組 MA1 週期")
input_ma2_a = input(24, title="A組 MA2 週期")
input_ma3_a = input(48, title="A組 MA3 週期")
input_ma4_a = input(80, title="A組 MA4 週期")
input_ma1_b = input(120, title="B組 MA1 週期")
input_ma2_b = input(240, title="B組 MA2 週期")
input_ma3_b = input(480, title="B組 MA3 週期")
input_ma4_b = input(600, title="B組 MA4 週期")

// 設定 A 組 BBI
ma1_a = ta.sma(close, input_ma1_a)
ma2_a = ta.sma(close, input_ma2_a)
ma3_a = ta.sma(close, input_ma3_a)
ma4_a = ta.sma(close, input_ma4_a)
bbi_a = (ma1_a + ma2_a + ma3_a + ma4_a) / 4

// 設定 B 組 BBI
ma1_b = ta.sma(close, input_ma1_b)
ma2_b = ta.sma(close, input_ma2_b)
ma3_b = ta.sma(close, input_ma3_b)
ma4_b = ta.sma(close, input_ma4_b)
bbi_b = (ma1_b + ma2_b + ma3_b + ma4_b) / 4

// 當 A 組 BBI 上穿 B 組 BBI 時，執行做多策略
long_condition = ta.crossover(bbi_a, bbi_b)
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// 當 A 組 BBI 下穿 B 組 BBI 時，平倉
close_condition = ta.crossunder(bbi_a, bbi_b)
if (close_condition)
    strategy.close("Long")

// 繪製 BBI 指標
plot(bbi_a, color=color.blue, title="BBI A")
plot(bbi_b, color=color.red, title="BBI B")

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