피보나치 트렌드 역전 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-04-28 14:05:45태그:ATRTSOTRMA
전반적인 설명
피보나치 트렌드 역전 전략 (Fibonacci Trend Reversal Strategy) 은 피보나치 리트레이스먼트 레벨과 트렌드 강도 시간 (TSOT) 인디케이터를 활용하여 시장의 잠재적 트렌드 역전 지점을 파악하는 거래 전략이다. 이 전략은 위험을 관리하고 수익을 극대화하기 위해 동적 ATR 스톱 로스 및 부분 영리를 구현한다. 확장 가능한 시장에서 skalping (5 분 시간) 에 최적화되어 있다.
전략 원칙
이 전략은 잠재적 인 트렌드 역전 지점을 식별하기 위해 피보나치 리트레이싱 레벨 (0.236, 0.5, 0.786) 을 사용합니다. 또한 TSOT 지표는 가격 행동의 퍼센틸 순위를 사용하여 트렌드 강도를 측정합니다. 가격이 상승 / 하락 TSOT 신호로 중간 피보나치 레벨 (0.5) 를 초과하면 전략은 긴 / 짧은 위치에 진입합니다. 스톱 로스 레벨은 ATR을 사용하여 동적으로 계산되며 수익을 취하는 레벨은 부분 수익 취득 및 위험 보상 비율에 따라 설정됩니다. 또한 전략은 새로운 TSOT 신호에 따라 포지션 역전을 허용합니다.
전략적 장점
- 피보나치 리트레이싱을 트렌드 강도 지표와 결합함으로써 전략은 트렌드 반전 지점을 더 정확하게 식별할 수 있습니다.
- 동적 ATR 스톱 로스는 현재 시장 변동성에 따라 조정되며 효과적인 위험 관리를 보장합니다.
- 부분적인 영업이익 설정은 목표가 달성되면 적시에 영업이익을 창출할 수 있고, 동시에 영업이익을 더 늘릴 수 있습니다.
- 새로운 신호에 기초하여 포지션을 역전할 수 있는 능력은 전략의 적응력과 유연성을 향상시킵니다.
전략 위험
- 불안정한 시장이나 불분명한 트렌드 조건에서, 빈번한 반전 신호는 과잉 거래와 손실로 이어질 수 있습니다.
- 동적 스톱 로스 및 부분 영업은 위험을 조절하는 데 도움이 되지만 극단적인 시장 조건에서는 여전히 상당한 마감이 발생할 수 있습니다.
- 전략 매개 변수 선택 (예를 들어, 피보나치 레벨, TSOT 계산) 는 다른 시장과 시간 프레임에 대한 최적화를 요구합니다. 부적절한 매개 변수는 전략 성과에 영향을 줄 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 거짓 신호를 필터링하고 입력 정확도를 향상시키기 위해 추가 확인 신호 (예: 부피, 운동량 표시기) 를 포함합니다.
- 트렌드 강도에 따라 트렌드 타겟을 동적으로 조정하거나 후속 스톱 로스를 구현하는 것과 같은 수익을 취하고 손실을 멈추는 논리를 최적화하십시오.
- 빈번한 환전 시나리오의 경우, 환전 수에 제한을 설정하거나 환전 필터링 조건을 도입하여 과잉 거래를 줄이는 것을 고려하십시오.
- 특정 시장 특성과 거래 도구에 맞춘 전략 매개 변수들을 철저히 최적화하고 테스트합니다.
요약
피보나치 트렌드 역전 전략은 피보나치 리트레이싱 수준을 TSOT 지표와 결합하여 트렌드 역전 지점을 효과적으로 포착하며, 동적 스톱 로스 및 부분 토익을 통해 위험 및 수익 목표를 관리합니다. 전략은 명확한 트렌드가있는 시장에서 잘 수행되지만 불안정한 조건에서 신중을 기울여야합니다. 미래의 개선은 신호 확인, 토익 및 토익 최적화 및 역전 관리에 초점을 맞추어 전략의 안정성과 수익성을 향상시킬 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-04-22 00:00:00
end: 2024-04-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nioboi
//@version=5
strategy("Fibonacci Trend Reversals", overlay=true, process_orders_on_close = true, commission_value = 0.055, initial_capital = 1000)
// =========================================
// Input Groups
// =========================================
string rsi_group = "RSI"
string main_group = "Fib Sensitivity"
string atr_sl_finder_group = "ATR SL Finder"
string trade_execution_group = "Strategy Execution"
// =========================================
// Fibonacci Retracement Trend Reversal
// =========================================
sensitivity_input = input.float(title = 'Sensitive', step = 0.1, defval = 18, group = main_group)
var bool is_long_trend_started = false
var bool is_short_trend_started = false
var bool is_trend_change = na
var bool is_long_trend = false
var bool is_short_trend = false
var bool can_long = false
var bool can_short = false
sensitivity = sensitivity_input
sensitivity *= 10
high_line = ta.highest(high, int(sensitivity))
low_line = ta.lowest(low, int(sensitivity))
channel_range = high_line - low_line
fib_236 = high_line - channel_range * (0.236)
fib_5 = high_line - channel_range * 0.5
fib_786 = high_line - channel_range * (0.786)
imba_trend_line = fib_5
// =========================================
// TSOT | Trend Strength Over Time
// =========================================
// Calculate 75th percentile of price for each length
percentile_13H = ta.percentile_nearest_rank(high, 13, 75)
percentile_21H = ta.percentile_nearest_rank(high, 21, 75)
percentile_34H = ta.percentile_nearest_rank(high, 34, 75)
percentile_55H = ta.percentile_nearest_rank(high, 55, 75)
percentile_89H = ta.percentile_nearest_rank(high, 89, 75)
// Calculate 25th percentile of price for each length
percentile_13L = ta.percentile_nearest_rank(low, 13, 25)
percentile_21L = ta.percentile_nearest_rank(low, 21, 25)
percentile_34L = ta.percentile_nearest_rank(low, 34, 25)
percentile_55L = ta.percentile_nearest_rank(low, 55, 25)
percentile_89L = ta.percentile_nearest_rank(low, 89, 25)
// Calculate 75th and 25th for length 144 (longest length)
highest_high = ta.percentile_nearest_rank(high, 144, 75)
lowest_low = ta.percentile_nearest_rank(low, 144, 25)
// Calculate trend strength conditions
trendBull1 = percentile_13H > highest_high
trendBull2 = percentile_21H > highest_high
trendBull3 = percentile_34H > highest_high
trendBull4 = percentile_55H > highest_high
trendBull5 = percentile_89H > highest_high
trendBull6 = percentile_13L > highest_high
trendBull7 = percentile_21L > highest_high
trendBull8 = percentile_34L > highest_high
trendBull9 = percentile_55L > highest_high
trendBull10 = percentile_89L > highest_high
trendBear1 = percentile_13H < lowest_low
trendBear2 = percentile_21H < lowest_low
trendBear3 = percentile_34H < lowest_low
trendBear4 = percentile_55H < lowest_low
trendBear5 = percentile_89H < lowest_low
trendBear6 = percentile_13L < lowest_low
trendBear7 = percentile_21L < lowest_low
trendBear8 = percentile_34L < lowest_low
trendBear9 = percentile_55L < lowest_low
trendBear10 = percentile_89L < lowest_low
countBull =
(trendBull1 ? 1 : 0) +
(trendBull2 ? 1 : 0) +
(trendBull3 ? 1 : 0) +
(trendBull4 ? 1 : 0) +
(trendBull5 ? 1 : 0) +
(trendBull6 ? 1 : 0) +
(trendBull7 ? 1 : 0) +
(trendBull8 ? 1 : 0) +
(trendBull9 ? 1 : 0) +
(trendBull10 ? 1 : 0)
countBear =
(trendBear1 ? 1 : 0) +
(trendBear2 ? 1 : 0) +
(trendBear3 ? 1 : 0) +
(trendBear4 ? 1 : 0) +
(trendBear5 ? 1 : 0) +
(trendBear6 ? 1 : 0) +
(trendBear7 ? 1 : 0) +
(trendBear8 ? 1 : 0) +
(trendBear9 ? 1 : 0) +
(trendBear10 ? 1 : 0)
// Calculate weak bull count
weakBullCount =
(percentile_13L < highest_high and percentile_13L > lowest_low ? 1 : 0) +
(percentile_21L < highest_high and percentile_21L > lowest_low ? 1 : 0) +
(percentile_34L < highest_high and percentile_34L > lowest_low ? 1 : 0) +
(percentile_55L < highest_high and percentile_55L > lowest_low ? 1 : 0) +
(percentile_89L < highest_high and percentile_89L > lowest_low ? 1 : 0)
// Calculate weak bear count
weakBearCount =
(percentile_13H > lowest_low and percentile_13H < highest_high ? 1 : 0) +
(percentile_21H > lowest_low and percentile_21H < highest_high ? 1 : 0) +
(percentile_34H > lowest_low and percentile_34H < highest_high ? 1 : 0) +
(percentile_55H > lowest_low and percentile_55H < highest_high ? 1 : 0) +
(percentile_89H > lowest_low and percentile_89H < highest_high ? 1 : 0)
// Calculate bull strength and bear strength
bullStrength = 10 * (countBull + 0.5*weakBullCount - 0.5*weakBearCount - countBear)
bearStrength = 10 * (countBear + 0.5*weakBearCount - 0.5*weakBullCount - countBull)
// Calculate the current trend
currentTrendValue = bullStrength - bearStrength
tsot_bullish = currentTrendValue > 0
tsot_bearish = currentTrendValue < 0
// CAN LONG/SHORT
can_long := close >= imba_trend_line and close >= fib_236 and not is_long_trend and tsot_bullish
can_short := close <= imba_trend_line and close <= fib_786 and not is_short_trend and tsot_bearish
if can_long
is_long_trend := true
is_short_trend := false
is_long_trend_started := is_long_trend_started ? false : true
else if can_short
is_short_trend := true
is_long_trend := false
is_short_trend_started := is_short_trend_started ? false : true
else
is_trend_change := false
can_long := false
can_short := false
is_short_trend_started := false
is_long_trend_started := false
is_trend_change := is_short_trend_started or is_long_trend_started
plotshape(is_long_trend and is_long_trend_started ? imba_trend_line : na, title="Long", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(is_short_trend and is_short_trend_started ? imba_trend_line : na, title="Short", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
plot(imba_trend_line, color = is_long_trend[1] ? color.green : color.red, linewidth = 3)
// =========================================
// ATR SL Finder
// =========================================
atrlength = input.int(title='Length', defval=14, minval=1, group = atr_sl_finder_group)
smoothing = input.string(title='Smoothing', defval='RMA', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA'], group = atr_sl_finder_group)
m = input(3.5, 'Multiplier', group = atr_sl_finder_group)
src1 = high
src2 = low
ma_function(source, length) =>
if smoothing == 'RMA'
ta.rma(source, length)
else
if smoothing == 'SMA'
ta.sma(source, length)
else
if smoothing == 'EMA'
ta.ema(source, length)
else
ta.wma(source, length)
x = ma_function(ta.tr(true), atrlength) * m + src1 // SHORT SL
x2 = src2 - ma_function(ta.tr(true), atrlength) * m // LONG SL
p1 = plot(x, title="ATR Short Stop Loss", color=color.red)
p2 = plot(x2, title="ATR Long Stop Loss", color=color.green)
// =========================================
// Strategy Execution
// =========================================
tradeDirection = input.string("Both", "Trade Direction", ["Long Only", "Short Only", "Both"], group = trade_execution_group, tooltip = "Select if you want this strategy to run only Long or Only Short positions, or Both")
risk_reward_ratio = input.float(2, "Risk Reward Ratio", group = trade_execution_group)
partialTp = input.bool(true, "Use Partial Take Profit", tooltip = "Enable this if you want to exit 50% of your position when half point of your Risk Reward is reached.", group = trade_execution_group)
allowReversePosition = input.bool(true, "Allow Reversing of Position", tooltip = "Enable this if you want to reverse position when new opposite signal occurs", group = trade_execution_group)
// Long or Short Conditions
enterLong = can_long and (tradeDirection == "Long Only" or tradeDirection == "Both")
enterShort = can_short and (tradeDirection == "Short Only" or tradeDirection == "Both")
// Long Entry Variables
var bool plotMarkers_long = false
var bool firstTPHit_long = false
var float sl_long = na
var float breakEven_long = na
var float tp1_long = na
var float tp2_long = na
var float entryPrice_long = na
var bool inLongPosition = false
// Short Entry Variables
var bool plotMarkers_short = false
var bool firstTPHit_short = false
var float sl_short = na
var float breakEven_short = na
var float tp1_short = na
var float tp2_short = na
var float entryPrice_short = na
var bool inShortPosition = false
// Reversal Logic
if inLongPosition and can_short and allowReversePosition // in a long position and signal to enter short and havent yet hit first tp
strategy.close("Long", "Reversing Long to Short") // close Long in preparation to enter short in the next few lines
inLongPosition := false
else if inShortPosition and can_long and allowReversePosition // in a short position and signal to enter long and havent yet hit first tp
strategy.close("Short", "Reversing Short to Long") // close Short in preparation to enter long in the next few lines
inShortPosition := false
// Long Entries
if enterLong
entryPrice_long := close
sl_long := x2
risk = entryPrice_long - sl_long
tp1_long := entryPrice_long + ((risk_reward_ratio * risk) / 2)
tp2_long := entryPrice_long + (risk_reward_ratio * risk)
breakEven_long := entryPrice_long + (entryPrice_long * 0.002)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if not partialTp
strategy.exit("Exit Long", "Long", limit = tp2_long, stop = sl_long)
firstTPHit_long := false
inLongPosition := true
// Short Entries
if enterShort
entryPrice_short := close
sl_short := x
risk = sl_short - entryPrice_short
tp1_short := entryPrice_short - ((risk_reward_ratio * risk)/2)
tp2_short := entryPrice_short - (risk_reward_ratio * risk)
breakEven_short := entryPrice_short - (entryPrice_short * 0.002)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if not partialTp
strategy.exit("Exit Short", "Short", limit = tp2_short, stop = sl_short)
firstTPHit_short := false
inShortPosition := true
// Dynamic TP and exit strategy for Longs
if inLongPosition and partialTp // in long position and partial TP for exit strategy is enabled
if high >= tp1_long and not firstTPHit_long // high of candle hit first TP of long, and not yet hit first TP before
strategy.close("Long", "TP-1 Long", qty_percent = 50) // close 50% of our long position
sl_long := breakEven_long
firstTPHit_long := true // set the first TP checker flag to true
else if high >= tp2_long and firstTPHit_long // already hit the first TP and we hit our 2nd tp
strategy.close("Long", "TP-2 long") // close the remaining of the long position
inLongPosition := false // not in long position anymore
else if low <= sl_long and not firstTPHit_long // not yet hit first TP but hit our SL
strategy.close("Long", "SL long") // close the entire long position
inLongPosition := false // not in long position anymore
else if low <= breakEven_long and firstTPHit_long // already hit first TP and retraced back to breakEven
strategy.close("Long", "BE Long")
inLongPosition := false // not in long position anymore
// Dynamic TP and exit strategy for Shorts
if inShortPosition and partialTp // in short position and partial TP for exit strategy is enabled
if low <= tp1_short and not firstTPHit_short // low of candle hit first TP of short, and not yet hit first TP before
strategy.close("Short", "TP-1 Short", qty_percent = 50) // close 50% of our short position
firstTPHit_short := true // set the first TP checker flag to true
sl_short := breakEven_short
else if low <= tp2_short and firstTPHit_short // already hit the first TP and we hit our 2nd tp
strategy.close("Short", "TP-2 Short") // close the remaining of the short position
inShortPosition := false // not in short position anymore
else if high >= sl_short and not firstTPHit_short // not yet hit first TP but hit our SL
strategy.close("Short", "SL Short") // close the entire long position
inShortPosition := false // not in long position anymore
else if high >= breakEven_short and firstTPHit_short // already hit first TP and retraced back to breakEven
strategy.close("Short", "BE Short")
inShortPosition := false // not in long position anymore
// =========================================
// Entry Visuals
// =========================================
// Entry Visual Flags
if inLongPosition
plotMarkers_long := true
plotMarkers_short := false
else if inShortPosition
plotMarkers_long := false
plotMarkers_short := true
showEntryVisuals = input.bool(true, "Show Entry Visuals", group = trade_execution_group)
plot(plotMarkers_long and showEntryVisuals?sl_long:na, "SL Marker L", color = #ff0000a4, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
plot(plotMarkers_long and showEntryVisuals?tp1_long:na, "TP1 Marker L", color = #00ff08a8, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
plot(plotMarkers_long and showEntryVisuals?tp2_long:na, "TP2 Marker L", color = #1100ffa9, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
plot(plotMarkers_short and showEntryVisuals?sl_short:na, "SL Marker S", color = #ff0000a4, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
plot(plotMarkers_short and showEntryVisuals?tp1_short:na, "TP1 Marker S", color = #00ff08a8, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
plot(plotMarkers_short and showEntryVisuals?tp2_short:na, "TP2 Marker S", color = #1100ffa9, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
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