Keltner Saluran EMA ATR Strategi

Ringkasan

Strategi ini berdasarkan kepada penunjuk Saluran Keltner, yang menggunakan purata bergerak eksponen (EMA) dan Julat Benar Purata (ATR) untuk membina saluran atas dan bawah. Apabila harga memecahkan di bawah saluran bawah, ia memasuki kedudukan panjang, dan apabila harga memecahkan di atas saluran atas, ia menutup kedudukan. Strategi ini cuba menangkap julat turun naik harga dan mengambil keuntungan apabila harga memecahkan di atas saluran atas.

Prinsip Strategi

1. Mengira EMA tempoh tertentu sebagai garis tengah Saluran Keltner.
2. Mengira ATR untuk tempoh tertentu, kemudian mengalikannya dengan faktor untuk berfungsi sebagai saluran atas dan bawah.
3. Apabila harga penutupan jatuh di bawah saluran bawah, masukkan kedudukan panjang dan mencatat harga kemasukan.
4. Apabila harga pembukaan melanggar saluran atas, tutup kedudukan.
5. Jika sudah berada dalam kedudukan dan harga pembukaan lebih tinggi daripada saluran atas, tutup kedudukan panjang.

Kelebihan Strategi

1. Keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan turun naik harga. Oleh kerana Saluran Keltner menggunakan ATR untuk membina saluran atas dan bawah, dan ATR mengukur turun naik harga, lebar saluran akan meningkat dengan sewajarnya apabila turun naiknya tinggi, dengan berkesan mengurangkan kos perdagangan yang kerap.
2. Logik yang jelas, mudah, dan mudah difahami dan dilaksanakan.
3. Dalam trend menaik, strategi ini boleh memegang kedudukan panjang sehingga harga memecahkan di atas saluran atas.

Risiko Strategi

1. Kekurangan mekanisme stop-loss yang jelas. Strategi ini tidak menetapkan stop-loss selepas memasuki kedudukan, yang boleh membawa kepada penarikan yang besar dalam keadaan pasaran yang tidak baik.
2. Penggunaan hanya harga penutupan yang jatuh di bawah saluran bawah dan harga pembukaan yang pecah di atas saluran atas sebagai isyarat kemasukan dan keluar boleh menghasilkan beberapa penilaian yang salah, yang membawa kepada perdagangan yang hilang.
3. Pilihan parameter strategi mempunyai kesan yang signifikan terhadap hasil. Pilihan tempoh EMA dan ATR dan penetapan kelipatan ATR akan mempengaruhi prestasi strategi, tetapi strategi tidak menyediakan kaedah pengoptimuman parameter yang jelas.

Arahan Pengoptimuman Strategi

1. Memperkenalkan mekanisme stop-loss yang jelas. Pertimbangkan untuk menetapkan stop-loss pada bilangan mata atau peratusan tetap apabila memasuki kedudukan untuk mengawal kerugian maksimum perdagangan tunggal.
2. Mengoptimumkan keadaan penilaian isyarat. Pertimbangkan untuk menggunakan lebih banyak maklumat harga untuk mengesahkan pecah, seperti memerlukan harga penutupan berada di bawah saluran bawah untuk beberapa lilin berturut-turut sebelum memasuki kedudukan untuk mengelakkan pecah palsu.
3. Melakukan pengoptimuman parameter. Gunakan kaedah seperti algoritma genetik untuk mengoptimumkan tempoh EMA dan ATR dan kelipatan ATR untuk mencari kombinasi parameter yang lebih sesuai untuk pasaran semasa.
4. Tambah syarat penapisan. Pertimbangkan untuk menambah beberapa isyarat penapisan, seperti hanya memasuki kedudukan apabila ADX berada di atas ambang tertentu atau menggunakan persilangan kenaikan MA sebagai penapis trend.

Ringkasan

Strategi ini adalah berdasarkan kepada penunjuk Saluran Keltner dan menjalankan perdagangan berdasarkan logik harga pecah di atas atau di bawah saluran. Kelebihannya adalah logik yang mudah dan jelas dan daya adaptasi yang kuat. Kelemahannya adalah kekurangan stop-loss dan kualiti isyarat yang buruk. Pada masa akan datang, strategi boleh dipertingkatkan dengan memperkenalkan stop-loss, mengoptimumkan isyarat, pengoptimuman parameter, dan menambah syarat penapisan.