Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Trend penyesuaian mengikut strategi berdasarkan retracement Fibonacci

Trend penyesuaian mengikut strategi berdasarkan retracement Fibonacci

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-31 14:14:04
Tag:FIBONACCIFIBMATA

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan trend-mengikuti berdasarkan prinsip retracement Fibonacci. Ia menggunakan tahap Fibonacci untuk menentukan trend pasaran dan titik pembalikan yang berpotensi, melaksanakan dagangan berdasarkan tahap ini. Inti strategi terletak pada mengenal pasti persilangan harga dengan tahap Fibonacci utama sebagai isyarat kemasukan dan keluar. Di samping itu, strategi ini menggabungkan mekanisme stop-loss dan mengambil keuntungan dinamik untuk menguruskan risiko dan mengunci keuntungan.

Prinsip Strategi

  1. Pengiraan Tahap Fibonacci: Strategi ini mula-mula mengira tahap retracement Fibonacci berdasarkan harga tertinggi dan terendah dari 20 lilin yang lalu.

  2. Generasi Isyarat Perdagangan:

    • Isyarat panjang diaktifkan apabila harga melintasi tahap 61.8%.
    • Isyarat pendek diaktifkan apabila harga melintasi di bawah tahap 38.2%.

  3. Pengurusan Kedudukan: Strategi memasuki kedudukan panjang atau pendek secara langsung apabila isyarat berlaku.

  4. Tetapan Stop-Loss dan Take-Profit:

    • Untuk perdagangan panjang: Take-profit = Harga kemasukan + target_points Stop-loss = Harga kemasukan - stop_loss_points
    • Untuk perdagangan pendek: Take-profit = Harga kemasukan - target_points Stop-loss = Harga kemasukan + stop_loss_points

  5. Penglihatan: Strategi ini memetakan tahap Fibonacci 61.8% dan 38.2% pada carta untuk pengamatan mudah oleh peniaga.

Kelebihan Strategi

  1. Kebolehsesuaian Tinggi: Dengan mengira tahap Fibonacci secara dinamik, strategi dapat disesuaikan dengan persekitaran pasaran dan turun naik yang berbeza.

  2. Menggabungkan trend berikut dan pembalikan: Strategi ini merangkumi kedua-dua kesinambungan trend (penembusan paras 61.8%) dan kemungkinan pembalikan (pembahagian paras 38.2%), meningkatkan komprehensi perdagangan.

  3. Pengurusan Risiko Komprehensif: Mekanisme stop-loss dan take-profit dinamik terbina dalam berkesan mengawal pendedahan risiko untuk setiap perdagangan.

  4. Parameter fleksibel: Membolehkan pengguna menyesuaikan bilangan lilin sejarah, titik sasaran, dan titik stop-loss untuk memenuhi gaya perdagangan dan ciri pasaran yang berbeza.

  5. Sokongan visual: Paparan grafik tahap Fibonacci membantu peniaga memahami struktur pasaran dan tahap sokongan / rintangan yang berpotensi secara intuitif.

Risiko Strategi

  1. Risiko Pelanggaran Palsu: Di pasaran yang terikat julat, harga sering melintasi tahap Fibonacci, yang membawa kepada beberapa isyarat palsu.

  2. Kesan tergelincir: Dalam pasaran yang sangat tidak menentu, harga pelaksanaan sebenar mungkin jauh dari harga isyarat.

  3. Pengecualian Stop-Loss dan Take-Profit Tetap: Menggunakan nilai titik tetap untuk stop-loss dan mengambil keuntungan mungkin tidak sesuai untuk semua persekitaran pasaran, terutamanya apabila turun naik berubah dengan ketara.

  4. Risiko Perdagangan Terlalu: Di bawah keadaan pasaran tertentu, strategi mungkin menghasilkan terlalu banyak isyarat perdagangan, meningkatkan kos transaksi.

  5. Pembatasan Tempoh Tunggal: Mengandalkan hanya isyarat dari satu jangka masa sahaja mungkin mengabaikan trend pasaran yang lebih besar.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan Penapis Trend: Menggabungkan purata bergerak jangka panjang atau penunjuk ADX untuk memastikan perdagangan dalam arah trend utama.

  2. Pendapatan yang ditukarkan kepada pendapatan yang ditukarkan Menyesuaikan paras stop loss dan mengambil keuntungan secara dinamik berdasarkan ATR (Average True Range) untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran yang berbeza.

  3. Analisis Pelbagai Tempoh: Mengintegrasikan tahap Fibonacci dari jangka masa yang lebih tinggi untuk meningkatkan kebolehpercayaan keputusan perdagangan.

  4. Tambah Pengesahan Volume: Pertimbangkan faktor kelantangan apabila menjana isyarat untuk menapis keluar breakout berkualiti rendah.

  5. Mengoptimumkan Pilihan Parameter: Menggunakan data backtesting dan algoritma pembelajaran mesin untuk mencari kombinasi parameter yang optimum untuk persekitaran pasaran yang berbeza.

  6. Memasukkan Penunjuk Teknikal Lain: Menggabungkan penunjuk RSI atau MACD untuk menambah mekanisme pengesahan untuk isyarat perdagangan.

  7. Meningkatkan Waktu Masuk: Pertimbangkan untuk menetapkan pesanan had berhampiran tahap Fibonacci dan bukannya pesanan pasaran mudah untuk mendapatkan harga pelaksanaan yang lebih baik.

Kesimpulan

Adaptive Trend Following Strategy Based on Fibonacci Retracement adalah sistem perdagangan yang menggabungkan prinsip analisis teknikal klasik dengan teknik perdagangan kuantitatif moden. Ia bertujuan untuk mengimbangi kesinambungan trend dan pembalikan berpotensi dengan mengenal pasti tahap harga utama secara dinamik, menyediakan peniaga dengan pendekatan perdagangan yang fleksibel dan sistematik.

Kelebihan utama strategi ini terletak pada keupayaan penyesuaiannya dan keupayaan pengurusan risiko, yang membolehkannya mengekalkan prestasi yang agak stabil di pelbagai persekitaran pasaran.

Melalui pengoptimuman dan penambahbaikan yang berterusan, seperti memperkenalkan mekanisme berhenti rugi dan mengambil keuntungan yang dinamik dan analisis pelbagai jangka masa, strategi ini berpotensi menjadi sistem perdagangan yang lebih komprehensif dan cekap.

/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fibonacci Retracement Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fib_levels = input.bool(true, title="Show Fibonacci Levels")
n = input.int(20, title="Number of Historical Candles")

target_points = input.int(100, title="Target Points")
stop_loss_points = input.int(50, title="Stop Loss Points")

// Calculate Fibonacci levels
high_price = ta.highest(close, 20)
low_price = ta.lowest(close, 20)
range_ = high_price - low_price
fib618 = high_price - range_ * 0.618
fib382 = high_price - range_ * 0.382

// Strategy logic
long_condition = ta.crossover(close, fib618)
short_condition = ta.crossunder(close, fib382)

// Plot Fibonacci levels
plot(fib_levels ? fib618 : na , "61.8%", color=color.blue, trackprice=true)
plot(fib_levels ? fib382 : na , "38.2%", color=color.red, trackprice=true)

// Strategy entry and exit
if long_condition
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if short_condition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Calculate target and stop loss levels
long_target = strategy.position_avg_price + target_points
long_stop_loss = strategy.position_avg_price - stop_loss_points
short_target = strategy.position_avg_price - target_points
short_stop_loss = strategy.position_avg_price + stop_loss_points

// Strategy exit
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit=long_target, stop=long_stop_loss)
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit=short_target, stop=short_stop_loss)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi