Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Kuantitatif Supertrend dan EMA Crossover

Strategi Perdagangan Kuantitatif Supertrend dan EMA Crossover

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-31 14:43:38
Tag:STEMAATR

img

Ringkasan

Artikel ini memperkenalkan strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan penunjuk Supertrend dan persilangan Exponential Moving Average (EMA). Strategi ini menggabungkan kelebihan trend berikut dan persilangan purata bergerak, bertujuan untuk menangkap trend pasaran dan melaksanakan perdagangan pada pembalikan trend. Strategi ini menggunakan penunjuk Supertrend untuk mengenal pasti arah trend keseluruhan sambil menggunakan EMA 44-periode sebagai garis rujukan untuk titik masuk dan keluar. Dengan menetapkan 1% mengambil keuntungan dan tahap hentian kerugian, strategi ini berkesan mengawal risiko dan kunci dalam keuntungan.

Prinsip Strategi

  1. Pengiraan Penunjuk Supertrend:

    • Menggunakan 10 tempoh ATR (Rentang Benar Purata) dan faktor 3.0 untuk mengira Supertrend.
    • Arah Supertrend digunakan untuk menentukan trend keseluruhan (positif untuk trend menaik, negatif untuk trend menurun).

  2. Pengiraan EMA 44-period:

    • Mengira purata bergerak eksponen menggunakan 44 tempoh harga penutupan.

  3. Syarat kemasukan:

    • Masuk panjang: Harga melintasi di atas 44 EMA dan arah Supertrend adalah positif.
    • Entry Pendek: Harga melintasi di bawah 44 EMA dan arah Supertrend adalah negatif.

  4. Syarat keluar:

    • Menggunakanstrategy.exitfungsi untuk menetapkan 1% mengambil keuntungan dan 1% stop loss.
    • Long: Ambil keuntungan pada 101% daripada harga masuk, hentikan kerugian pada 99% daripada harga masuk.
    • Pendek: Ambil keuntungan pada 99% daripada harga masuk, hentikan kerugian pada 101% daripada harga masuk.

  5. Pengurusan Kedudukan:

    • Menggunakan strategi.risk.max_position_size(1) untuk mengehadkan saiz kedudukan maksimum kepada 1.

Kelebihan Strategi

  1. Gabungan Trend Mengikuti dan Moving Average Crossover:

    • Supertrend menyediakan arah trend keseluruhan, mengurangkan perdagangan kontra-trend.
    • Perpindahan EMA menawarkan masa kemasukan yang lebih tepat, meningkatkan kadar kejayaan perdagangan.

  2. Kawalan Risiko:

    • Peratusan tetap mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian secara berkesan mengawal risiko untuk setiap perdagangan.
    • Had saiz kedudukan maksimum menghalang leverage yang berlebihan.

  3. Kebolehsesuaian Tinggi:

    • Boleh disesuaikan dengan pasaran dan jangka masa yang berbeza dengan menyesuaikan parameter Supertrend dan EMA.

  4. Perdagangan automatik:

    • Strategi boleh dilaksanakan secara automatik di platform TradingView, mengurangkan campur tangan manual.

  5. Isyarat Perdagangan yang jelas:

    • Syarat kemasukan dan keluar jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.

Risiko Strategi

  1. Prestasi yang lemah di pasaran yang berbeza:

    • Boleh menghasilkan isyarat palsu yang kerap di pasaran sampingan atau bergelombang, yang membawa kepada kerugian berturut-turut.

  2. Lagging Alam:

    • Kedua-dua EMA dan Supertrend adalah penunjuk yang tertinggal, berpotensi kehilangan peringkat awal trend.

  3. Keterbatasan Pendapatan Amalan Tetap dan Stop Loss:

    • 1% tetap mengambil keuntungan dan stop loss mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran, terutamanya di pasaran yang sangat tidak menentu.

  4. Kepercayaan yang berlebihan pada Penunjuk Teknikal:

    • Tidak mengambil kira faktor asas dan sentimen pasaran, mungkin kurang berprestasi semasa berita atau peristiwa penting.

  5. Risiko pengeluaran:

    • Stop loss 1% boleh membawa kepada keluar awal dari perdagangan yang menguntungkan dalam trend yang kuat.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Dinamis mengambil keuntungan dan hentikan kerugian:

    • Pertimbangkan untuk menggunakan ATR atau peratusan turun naik untuk menetapkan tahap mengambil keuntungan dinamik dan menghentikan kerugian untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

  2. Tambah Penapis:

    • Memperkenalkan jumlah, turun naik, atau penunjuk teknikal lain sebagai syarat penapisan tambahan untuk mengurangkan isyarat palsu.

  3. Analisis Pelbagai Tempoh:

    • Menggabungkan analisis trend dari jangka masa yang lebih tinggi untuk meningkatkan ketepatan arah perdagangan.

  4. Pengoptimuman Parameter:

    • Backtest parameter Supertrend dan EMA yang berbeza menggunakan data sejarah untuk mencari kombinasi yang optimum.

  5. Menggabungkan Analisis Dasar:

    • Pertimbangkan siaran data ekonomi penting atau laporan pendapatan syarikat, menyesuaikan strategi selama tempoh tertentu.

  6. Meningkatkan Pengurusan Kedudukan:

    • Melaksanakan strategi ukuran kedudukan yang lebih canggih, seperti peratusan ekuiti akaun atau kriteria Kelly.

  7. Tambah Penapis Kekuatan Trend:

    • Gunakan ADX atau penunjuk serupa untuk menilai kekuatan trend, hanya berdagang dalam trend yang kuat.

Kesimpulan

Strategi Perdagangan Kuantitatif Supertrend dan EMA Crossover adalah sistem perdagangan automatik yang menggabungkan trend berikut dengan crossover purata bergerak. Dengan menggunakan penunjuk Supertrend untuk mengenal pasti arah trend keseluruhan dan crossover EMA 44-periode untuk isyarat kemasukan dan keluar tertentu, strategi ini bertujuan untuk menangkap trend pasaran jangka menengah hingga panjang.

Kelebihan utama strategi ini terletak pada logik perdagangan yang jelas dan keupayaan pelaksanaan automatik, menjadikannya sesuai untuk pelabur yang mencari pendekatan perdagangan yang sistematik.

Untuk meningkatkan lagi ketahanan dan kebolehsesuaian strategi, pertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian dinamik, analisis pelbagai jangka masa, keadaan penapisan tambahan, dan teknik pengurusan kedudukan yang lebih canggih.

Kesimpulannya, ini adalah strategi perdagangan kuantitatif asas tetapi berpotensi kuat yang, dengan pengoptimuman dan ujian berterusan, boleh menjadi sistem perdagangan automatik yang boleh dipercayai. Pelabur yang menggunakan strategi ini harus memahami sepenuhnya kekuatan dan keterbatasan, membuat penyesuaian yang sesuai berdasarkan toleransi risiko individu dan keadaan pasaran.

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ANKITKEDIA2022

//@version=5
strategy("Supertrend and 44 EMA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Inputs for Supertrend
atrPeriod = input.int(10, title="ATR Period")
factor = input.float(3.0, title="Factor")

// Supertrend calculation
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(supertrend, color=direction > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)

// 44 EMA calculation
ema44 = ta.ema(close, 44)
plot(ema44, color=color.blue, linewidth=1)

// Entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, ema44) and direction > 0
shortCondition = ta.crossunder(close, ema44) and direction < 0

// Target and Stop Loss
strategy.risk.max_position_size(1)
targetPercent = 0.01
stopPercent = 0.01

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=close * (1 + targetPercent), stop=close * (1 - stopPercent))

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=close * (1 - targetPercent), stop=close * (1 + stopPercent))
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi