Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Sistem Dagangan Trend Breakout dengan Purata Bergerak (Strategi TBMA)

Sistem Dagangan Trend Breakout dengan Purata Bergerak (Strategi TBMA)

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-12 16:24:08
Tag:MASMASLTP

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan penembusan trend yang menggabungkan purata bergerak dengan konsep penembusan harga. Mekanisme teras adalah menjana isyarat perdagangan berdasarkan penutupan harga yang melanggar di atas purata bergerak, dengan tahap stop-loss ditetapkan pada paras terendah baru-baru ini dan nisbah keuntungan-ke-kerugian 2: 1 untuk pengurusan risiko. Strategi ini menggunakan Purata Pindah Sederhana sebagai penunjuk trend dan mengenal pasti perubahan trend melalui persilangan garis harga.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan purata bergerak mudah (SMA) 20 tempoh sebagai penunjuk trend. Isyarat panjang dihasilkan apabila harga penutupan melanggar di atas purata bergerak dari bawah. Tahap stop-loss ditetapkan pada titik terendah dari 7 lilin yang lalu untuk mengelakkan meletakkan mereka terlalu dekat dengan titik kemasukan. Tahap mengambil keuntungan ditetapkan menggunakan nisbah ganjaran-ke-risiko klasik 2: 1, yang bermaksud sasaran keuntungan adalah dua kali jarak stop-loss. Strategi ini termasuk komponen visualisasi yang menandakan garis trend, isyarat perdagangan, dan tahap stop-loss / mengambil keuntungan pada carta.

Kelebihan Strategi

  1. Trend Following Nature: Mencatatkan trend pasaran dengan berkesan menggunakan purata bergerak
  2. Pengurusan Risiko yang kukuh: Menggunakan stop-loss dinamik berdasarkan turun naik pasaran
  3. Nisbah Risiko-Bajaran yang Munasabah: Melaksanakan nisbah keuntungan-kerugian 2: 1 untuk pulangan yang diharapkan yang lebih baik
  4. Visualisasi yang jelas: Anotasi carta terperinci untuk pemahaman pasaran yang lebih baik
  5. Parameter yang boleh diselaraskan: Panjang garis trend dan tempoh pengiraan stop-loss boleh disesuaikan

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran berbelit-belit: Boleh menghasilkan isyarat palsu yang kerap di pasaran yang berbeza
  2. Risiko slippage: Isyarat pecah mungkin menghadapi slippage yang ketara semasa pelaksanaan
  3. Risiko Penempatan Stop-Loss: Stop-loss titik terendah mungkin terlalu luas, yang membawa kepada kerugian besar
  4. Risiko Pembalikan Cepat: Pembalikan Cepat selepas pecah boleh mencetuskan stop-loss
  5. Sensitiviti Parameter: Keadaan pasaran yang berbeza mungkin memerlukan penyesuaian parameter

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Tambah Penunjuk Pengesahan Trend: Pertimbangkan untuk menambah RSI atau MACD untuk pengesahan trend
  2. Mengoptimumkan Mekanisme Stop-Loss: Pertimbangkan untuk menggunakan ATR untuk pelarasan stop-loss dinamik
  3. Masukkan Pengesahan Volume: Tambah pengesahan jumlah untuk isyarat pecah
  4. Meningkatkan Penapisan Isyarat: Tambah penapisan turun naik untuk mengurangkan pecah palsu
  5. Peningkatan Pengambilan Keuntungan: Pertimbangkan untuk melaksanakan hentian trailing untuk perlindungan keuntungan yang lebih baik

Ringkasan

Ini adalah strategi trend-mengikuti yang terstruktur dengan baik dengan logik yang jelas. Ia menghasilkan isyarat melalui penembusan purata bergerak, digabungkan dengan mekanisme pengurusan risiko yang munasabah, menjadikannya praktikal. Walaupun terdapat risiko yang melekat, arah pengoptimuman yang dicadangkan dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi. Strategi ini sesuai untuk keadaan pasaran yang sedang berkembang, dan peniaga boleh menyesuaikan parameter mengikut ciri pasaran tertentu.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trend Breakout with SL and TP", overlay=true)

// Parametrlar
length = input(25, title="Length for SL Calculation")
trendLength = input(20, title="Trend Line Length")

// Trend chizig'ini hisoblash
trendLine = ta.sma(close, trendLength)

// Yopilish narxi trend chizig'ini yorib o'tganda signal
longSignal = close > trendLine and close[1] <= trendLine

// Oxirgi 7 shamning minimumini hisoblash
lowestLow = ta.lowest(low, 7)

// Stop Loss darajasini belgilash
longSL = lowestLow  // SL oxirgi 7 shamning minimumiga teng

// Take Profit darajasini SL ga nisbatan 2 baravar ko'p qilib belgilash
longTP = longSL + (close - longSL) * 2  // TP 2:1 nisbatida

// Savdo bajarish
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=longTP)
    strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=longSL)

// Grafikda trend chizig'ini chizish
plot(trendLine, title="Trend Line", color=color.blue, linewidth=2)

// Signal chizish
plotshape(longSignal, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")

// SL va TP darajalarini ko'rsatish
// if longSignal
//     // SL chizig'i
//     line.new(bar_index, longSL, bar_index + 1, longSL, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
//     // TP chizig'i
//     line.new(bar_index, longTP, bar_index + 1, longTP, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
    
//     // SL va TP label'larini ko'rsatish
//     label.new(bar_index, longSL, "SL: " + str.tostring(longSL), color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
//     label.new(bar_index, longTP, "TP: " + str.tostring(longTP), color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi