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Bandas de Bollinger e estratégia de cruzamento da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-06-07 14:52:49
Tags:SMAEMASMMARMAWMAVWMAMABB

Resumo

Esta estratégia combina dois indicadores técnicos, Bandas de Bollinger e médias móveis, para determinar as tendências do mercado com base na posição relativa do preço para as Bandas de Bollinger e os sinais de cruzamento de médias móveis rápidas e lentas, realizando assim compras e vendas oportunas. Quando o preço atravessa a banda inferior das Bandas de Bollinger, ele abre uma posição longa, e quando atravessa a banda superior, ele abre uma posição curta. Ao mesmo tempo, quando a média móvel rápida cruza acima da média móvel lenta, ele abre uma posição longa, e quando cruza abaixo, ele fecha a posição. Esta estratégia pode ajudar os investidores a entender as tendências do mercado e alcançar retornos de investimento estáveis.

Princípio da estratégia

As bandas de Bollinger consistem em três linhas: a faixa média, a faixa superior e a faixa inferior. A faixa média é a média móvel, e as bandas superior e inferior são a faixa média mais ou menos um certo múltiplo de desvios padrão.
O cruzamento de médias móveis rápidas e lentas também é um método comumente usado para julgar tendências. Quando a média móvel rápida cruza acima da média móvel lenta, é chamada de cruz de ouro, indicando que o mercado pode se tornar forte; quando a média móvel rápida cruza abaixo da média móvel lenta, é chamada de cruz de morte, indicando que o mercado pode se tornar fraco.
Esta estratégia usa Bandas de Bollinger para julgar as condições de sobrecompra e sobrevenda, e usa o crossover da média móvel para julgar as tendências. A combinação dos dois pode formar um sinal de negociação relativamente confiável. Quando o preço atravessa a banda inferior das Bandas de Bollinger e a média móvel rápida atravessa acima da média móvel lenta, ele dura até que o preço atravesse a banda superior ou a média móvel rápida atravesse abaixo da média móvel lenta, momento em que fecha a posição.

Análise das vantagens

As bandas de Bollinger podem ajustar-se de forma adaptativa de acordo com o tamanho das flutuações de preços e são mais sensíveis às alterações da volatilidade.
O sistema de médias móveis pode acompanhar eficazmente as tendências do mercado e ajudar os investidores a compreender a principal direção da tendência.
A combinação de bandas de Bollinger e médias móveis para formar uma tendência de ruptura + após o sistema de negociação pode efetivamente reduzir a frequência e os custos de negociação e melhorar a estabilidade do sistema.
O código define vários parâmetros, como o tipo e o período da média móvel, que podem ser ajustados de forma flexível para se adaptarem às diferentes condições do mercado.

Análise de riscos

Quando a volatilidade do mercado aumenta repentinamente, o canal da banda de Bollinger irá expandir-se acentuadamente e podem ocorrer mais stop-losses.
O julgamento das tendências pelo sistema de médias móveis pode atrasar-se, resultando em calendários de entrada e saída imprecisos.
As estratégias de seguimento de tendências funcionam geralmente em mercados de intervalo e precisam ser otimizadas em combinação com outros métodos.
Configurações de parâmetros incorretas podem causar o fracasso da estratégia, exigindo otimização e teste contínuos.

Direcção de otimização

Com base nos crossovers da média móvel, podem ser adicionados outros indicadores de tendência, como o MACD, para confirmar ainda mais os sinais de tendência.
Os breakouts de Bollinger Band podem ser combinados com indicadores de stop-loss, como o ATR, para controlar o risco de retirada.
Com base no julgamento da tendência, podem ser adicionados métodos como a divergência do mercado e o reconhecimento de padrões para julgar mais cedo os pontos de virada da tendência.
Para diferentes ativos subjacentes e períodos de tempo, os parâmetros devem ser otimizados para encontrar combinações de parâmetros adequadas.

Resumo

A estratégia Bollinger Bands e Moving Average Crossover é uma estratégia clássica de tendência que usa Bollinger Bands para julgar condições de sobrecompra e sobrevenda e cruzamento de média móvel para julgar tendências, o que pode efetivamente entender as tendências do mercado e alcançar retornos estáveis.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(shorttitle="BB Strategy", title="Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)

// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.red, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.green, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// Strategy entry and exit conditions
if (ta.crossover(close, lower))
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (ta.crossunder(close, upper))
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

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