Esta estratégia é um sistema de negociação quantitativo baseado em sinais de sobrevenda do RSI e stop-loss dinâmico do ATR. Usando dados diários, ele combina sinais de sobrevenda do RSI com um filtro de tendência média móvel de 200 dias para capturar oportunidades de rebote em condições de mercado de sobrevenda.
A lógica de base inclui os seguintes elementos-chave:
Dependência da tendência: a estratégia pode desencadear paradas frequentes em mercados variados. Sugestão: Adicione filtros de oscilador para reduzir os sinais falsos.
A taxa de prejuízo fixa de 25% pode resultar em grandes perdas de transação única. Sugestão: ajustar a percentagem de stop-loss com base na tolerância pessoal ao risco.
Risco de retração: a obtenção de lucros por etapas pode reduzir as posições demasiado cedo em caso de tendências fortes. Sugestão: Considere metas de lucro dinâmicas ou mantenha uma porção para seguir a tendência.
Esta estratégia constrói um sistema de negociação completo, combinando sinais de sobrevenda do RSI com filtragem de tendência média móvel, complementada por metas dinâmicas de stop-loss e triplo lucro do ATR. Seus pontos fortes estão no controle de risco flexível e na gestão racional de lucros, embora a otimização baseada nas condições do mercado e na preferência de risco pessoal seja necessária. Através da melhoria contínua do sistema de sinal, do mecanismo de stop-loss e da estratégia de captação de lucro, o sistema mostra potencial para um melhor desempenho na negociação ao vivo.
/*backtest start: 2019-12-23 08:00:00 end: 2024-11-27 08:00:00 period: 1d basePeriod: 1d exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA/4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ // © wielkieef //@version=5 strategy("Simple RSI stock Strategy [1D] ", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=75, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03) // Rsi oversoldLevel = input(30, title="Oversold Level") overboughtLevel = input(70, title="Overbought Level") rsi = ta.rsi(close, 5) rsi_overbought = rsi > overboughtLevel rsi_oversold = rsi < oversoldLevel // Sma 200 lenghtSMA = input(200, title = "SMA lenght") sma200 = ta.sma(close, lenghtSMA) // ATR stop-loss atrLength = input.int(20, title="ATR Length") atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier") atrValue = ta.atr(atrLength) var float long_stop_level = na var float short_stop_level = na var float tp1_level = na var float tp2_level = na var float tp3_level = na // Strategy entry long = (rsi_oversold ) and close > sma200 // Take Profit levels tp_1 = input.float(5.0, "TP 1", minval=0.1, step=0.1) tp_2 = input.float(10.0, "TP 2", minval=0.2, step=0.1) tp_3 = input.float(15.0, "TP 3", minval=0.3, step=0.1) if long strategy.entry('Long', strategy.long) long_stop_level := close - atrMultiplier * atrValue tp1_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_1 / 100) tp2_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_2 / 100) tp3_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_3 / 100) // basic SL - this code is from author RafaelZioni, modified by wielkieef sl = input.float(25.0, 'Basic Stop Loss %', step=0.1) per(procent) => strategy.position_size != 0 ? math.round(procent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na) // ATR SL if (strategy.position_size > 0 and (close <= long_stop_level)) strategy.close("Long") tp1_level := na tp2_level := na tp3_level := na plot(long_stop_level, color=color.orange, linewidth=2, title="Long Stop Loss") // TP levels if (strategy.position_size > 0) if (not na(tp1_level) and close >= tp1_level) tp1_level := na if (not na(tp2_level) and close >= tp2_level) tp2_level := na if (not na(tp3_level) and close >= tp3_level) tp3_level := na plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp1_level) ? tp1_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 1") plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp2_level) ? tp2_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 2") plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp3_level) ? tp3_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 3") // Strategy exit points for Take Profits strategy.exit('TP 1', from_entry="Long", qty_percent=33, profit=per(tp_1), loss=per(sl)) strategy.exit('TP 2', from_entry="Long", qty_percent=66, profit=per(tp_2), loss=per(sl)) strategy.exit('TP 3', from_entry="Long", qty_percent=100, profit=per(tp_3), loss=per(sl)) // by wielkieef