В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Hurst Будущие линии стратегии демаркации

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-04-29 13:58:06
Тэги:SMA

Обзор

Стратегия будущих линий демаркации Хёрста - это стратегия торговли, основанная на концепции будущей линии демаркации (FLD), введенной Дж. М. Хёрстом в 1970-х годах. Стратегия предсказывает будущие движения цен, нарисуя простую, но глубокую линию на финансовом графике, которая построена путем сопоставления данных о ценах на полцикла вперед по временной оси. В частности, стратегия фокусируется на взаимодействии между тремя циклами Хёрста: циклом сигнала, торговым циклом и циклом тренда.

Принцип стратегии

Основой стратегии Hurst Future Lines of Demarcation является смещение ценовых данных на полцикла вперед по временной оси для построения Future Line of Demarcation (FLD). Например, в контексте 40-дневного цикла FLD будет представлена путем переноса текущих ценовых данных на 20 дней вперед на графике. Стратегия в первую очередь фокусируется на трех циклах Hurst: Сигнальный цикл (по умолчанию: 20 дней), Торговый цикл (по умолчанию: 20 дней) и Трендовый цикл (по умолчанию: 80 дней). Наблюдая за кроссовером и дивергенционными моделями между ценой и этими тремя линиями FLD, трейдеры могут определять рыночные тенденции или консолидации.

Преимущества стратегии

К основным преимуществам стратегии "Будущие линии демаркации Хёрста" относятся:

Простота: стратегия основана на простой концепции FLD и легко понимается и применяется.
Прогнозные данные: путем сверки данных о ценах в будущем, FLD дает прогноз будущих движений цен.
Анализ нескольких циклов: стратегия объединяет три различных цикла Хёрста, предлагая более полный анализ рынка.
Определение тенденции и консолидации: путем наблюдения за моделями взаимодействия между ценой и линиями FLD трейдеры могут определить тенденции или консолидации рынка.
Настраиваемость: стратегия предоставляет регулируемые триггеры Close the Trade, позволяющие трейдерам устанавливать точки выхода на основе своих предпочтений.

Стратегические риски

Несмотря на свои преимущества, Стратегия будущих линий демаркации Хёрста также имеет некоторые потенциальные риски:

Чувствительность параметров: производительность стратегии может быть чувствительна к таким параметрам, как длина цикла, и различные настройки параметров могут привести к разным результатам.
Приспособляемость рынка: стратегия может быть менее эффективной в определенных рыночных условиях, таких как неясные тенденции или высокая волатильность.
Отсрочка: поскольку FLD рассчитывается на основе исторических данных, может быть определенная отсрочка.
Переоценка: если триггеры Close the Trade не установлены должным образом, это может привести к переоценке и высоким затратам на транзакцию.

Для смягчения этих рисков трейдеры могут рассмотреть возможность оптимизации параметров, корректировки стратегии для различных рыночных условий и установления соответствующих мер стоп-лосса и управления рисками.

Направления оптимизации стратегии

Стратегия дальнейшей демаркации Hurst может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизация параметров: оптимизируйте такие параметры, как длины циклов и триггеры Close the Trade для улучшения эффективности стратегии.
Анализ в разные периоды времени: применять стратегию в разные периоды времени, чтобы получить более полную перспективу рынка.
Комбинация с другими показателями: комбинировать FLD с другими техническими показателями (например, скользящими средними, осцилляторами) для повышения надежности сигнала.
Управление рисками: внедрение механизмов стоп-лосса и размещения позиций для контроля рисков и оптимизации доходности.
Приспособимость рынка: разработка целевых подходов к оптимизации для различных рыночных условий (например, тенденции, колебания).

Благодаря этим мерам оптимизации стратегия будущих линий демаркации Hurst может лучше адаптироваться к различным рыночным условиям, улучшая свою стабильность и рентабельность.

Заключение

Стратегия будущих линий демаркации Хёрста - это инновационная стратегия торговли, основанная на концепции будущей линии демаркации, разработанной Дж.М. Хёрстом. За счет сбалансированного анализа цены на полцикла вперед по оси времени для построения будущей линии демаркации и объединения трех различных циклов Хёрста (цикл сигналов, торговый цикл и цикл трендов) стратегия обеспечивает прогноз будущих движений цен. Трейдеры могут определять тенденции или консолидации рынка и определять точки входа и выхода путем наблюдения за перекрестными и дивергентными моделями между ценами и линиями FLD. Хотя стратегия имеет преимущества, такие как простота, перспективный характер и многоциклический анализ, она также имеет некоторые потенциальные риски, включая параметровую адаптивность, адаптивность и рыночные возможности. Чтобы оптимизировать стратегию, трейдеры могут рассмотреть оптимизацию, многочасовой анализ, комбинацию рисков с други

/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BarefootJoey

//@version=5
strategy("Hurst Future Lines of Demarcation Strategy", overlay=true)

// FLD Settings
source      = input(ohlc4, 'Source')
smoothFLD   = input.bool(false, 'Smooth FLD')
FLDtransp   = input(33, 'FLD transparency')
FLDsmooth   = input.int(5, "FLD Smoothing", minval=1, tooltip="Number of trading days to smooth the FLD")   
FLD_out = ta.sma(source , smoothFLD ? FLDsmooth : 1)

close_buy_in_1 = input.string('Price', 'Input Close Trigger 1', options=['Price', 'Signal', 'Trade', 'Trend', 'None'])
close_buy_in_2 = input.string('Trade', 'Input Close Trigger 2', options=['Price', 'Signal', 'Trade', 'Trend', 'None'])

// Quarter Cycle (Default: 20 day) Length Pivot Cycle
col_q = input.color(#da00ff, "Quarter Cycle Color")
cyc_q = input.int(5, "Signal Cycle Length")
plot(FLD_out, color=color.new(col_q, FLDtransp), title='Signal FLD', offset = math.round(cyc_q/2) )

// Trade Cycle (Default: 20 day) Length Pivot Cycle
col = input.color(#ff9800, "Trade Cycle Color")
cyc = input.int(20, "Trade Cycle Length")
plot(FLD_out, color=color.new(col, FLDtransp), title='Trade FLD', offset = math.round(cyc/2) )

// Double Cycle (Default: 80 day) Length Pivot Cycle
col_d = input.color(color.aqua, "Double Cycle Color")
cyc_d = input.int(80, "Trend Cycle Length")
plot(FLD_out, color=color.new(col_d, FLDtransp), title='Trend FLD', offset = math.round(cyc_d/2) )

// Strategy Plots
price = source
signal = FLD_out[math.round(cyc_q/2)]
trade = FLD_out[math.round(cyc/2)]
trend = FLD_out[math.round(cyc_d/2)]

// Trend State
var state = 0
if signal > trade and trade > trend 
    state := 1 // (A)
    state
if state == 1 and price < signal
    state := 2 // (B)
    state
if signal < trade and trade > trend 
    state := 3 // (C)
    state
if state == 3 and price < signal 
    state := 4 // (D)
    state
if signal < trade and trade < trend 
    state := 5 // (E)
    state
if state == 5 and price < signal
    state := 6 // (F)
    state
if signal > trade and trade < trend
    state := 7 // (G)
    state
if state == 7 and price < signal
    state := 8 // (H)
    state
state := state

// Strategy Definitions
close_buy_out_1 = close_buy_in_1 == 'Price' ? price : close_buy_in_1 == 'Signal' ? signal : close_buy_in_1 == 'Trade' ? trade : close_buy_in_1 == 'Trend' ? trend : na
close_buy_out_2 = close_buy_in_2 == 'Price' ? price : close_buy_in_2 == 'Signal' ? signal : close_buy_in_2 == 'Trade' ? trade : close_buy_in_2 == 'Trend' ? trend : na
buy = ta.crossover(price, signal) and state == 1
close_buy = strategy.position_size>0 and ta.crossunder(close_buy_out_1, close_buy_out_2)
sell = ta.crossunder(price, signal) and state == 6
close_sell = strategy.position_size<0 and ta.crossover(close_buy_out_1, close_buy_out_2)

// FLD Interaction State Background
interaction_color = state == 1 ? color.green : // A
  state == 2 ? color.aqua : // B
  state == 3 ? color.blue : // C
  state == 4 ? color.purple : // D
  state == 5 ? color.white : // E
  state == 6 ? color.red :// F
  state == 7 ? color.orange : // G
  state == 8 ? color.yellow : na // H

bgcolor(color.new(interaction_color, 90), title= "A-H Background")

bar_color = strategy.position_size>0 ? #00ff0a : strategy.position_size<0 ? #FF0000 : na
barcolor(bar_color)

if buy
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if close_buy
    strategy.close("Buy", qty_percent=100)

if sell
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if close_sell
    strategy.close("Sell", qty_percent=100)

// EoS made w/ ❤ by @BarefootJoey ✌💗📈

Связанные

Больше