В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия покупки/продажи VWAP и Super Trend

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-06-03 10:45:14
Тэги:VWAPATR

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе индикаторы VWAP (Volume Weighted Average Price) и Supertrend. Она определяет сигналы покупки и продажи путем сравнения позиции цены относительно VWAP и направления индикатора Supertrend. Сигнал покупки генерируется, когда цена пересекает VWAP и Supertrend является положительным, в то время как сигнал продажи генерируется, когда цена пересекает VWAP и Supertrend является отрицательным. Стратегия также избегает генерации дублирующих сигналов, записывая предыдущее состояние сигнала до появления противоположного сигнала.

Принцип стратегии

Вычислить индикатор VWAP с использованием функции ta.vwap с настраиваемой длиной VWAP.
Вычислить индикатор Supertrend с использованием функции ta.supertrend с настраиваемым периодом ATR и множителем.
Определить условие покупки: текущая цена пересекает VWAP и направление Supertrend является положительным.
Определить условие продажи: текущая цена пересекается ниже VWAP и направление Supertrend отрицательное.
Записывает предыдущее состояние сигнала, чтобы избежать последовательных сигналов в одном направлении.

Преимущества стратегии

Объединяет индикаторы VWAP и Supertrend для более полной оценки рыночных тенденций и потенциальных поворотных моментов.
Показатель VWAP рассматривает объем, что лучше отражает истинное движение рынка.
Индикатор Supertrend обладает характеристиками слежения за трендом и фильтрации колебаний, что помогает определить основные тенденции.
Механизм предотвращения дублирования сигналов сокращает частоту торговли и снижает затраты на транзакции.

Стратегические риски

В периоды высокой волатильности рынка или неясной тенденции стратегия может генерировать больше ложных сигналов.
Результативность стратегии зависит от выбора параметров VWAP и Supertrend; различные настройки могут привести к разным результатам.
Стратегия не включает в себя управление рисками и размещение позиций, которые должны быть объединены с другими мерами контроля риска в практическом применении.

Направления оптимизации стратегии

Ввести механизм подтверждения тренда, например, с использованием скользящих средних или других индикаторов тренда, для дальнейшей фильтрации сигналов.
Оптимизировать выбор параметров путем обратного тестирования исторических данных для поиска наилучшей комбинации длины VWAP, периода ATR и множителя.
Внедрять меры управления рисками, такие как стоп-лосс и "take-profit", для контроля индивидуального риска торговли.
Подумайте о включении стратегий управления деньгами, таких как фиксированная доля или критерий Келли, для оптимизации размеров позиций.

Резюме

Стратегия VWAP и Supertrend Buy/Sell направлена на всеобъемлющее захват рыночных тенденций и потенциальных поворотных точек путем сочетания двух различных типов индикаторов. Логика стратегии ясна и легко реализовать и оптимизировать. Однако эффективность стратегии зависит от выбора параметров и не имеет мер управления рисками. В практических приложениях необходима дальнейшая оптимизация и усовершенствование для адаптации к различным условиям рынка и требованиям торговли.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="VWAP and Super Trend Buy/Sell Strategy", shorttitle="VWAPST", overlay=true)


//===== VWAP =====
showVWAP = input.bool(title="Show VWAP", defval=true, group="VWAP")
VWAPSource = input.source(title="VWAP Source", defval=hl2, group="VWAP")
VWAPrice = ta.vwap(VWAPSource)
plot(showVWAP ? VWAPrice : na, color=color.teal, title="VWAP", linewidth=2)


//===== Super Trend =====
showST = input.bool(true, "Show SuperTrend Indicator", group="Super Trend")
Period = input.int(title="ATR Period", defval=10, group="Super Trend")
Multiplier = input.float(title="ATR Multiplier", defval=2.0, group="Super Trend")


// Super Trend ATR
Up = hl2 - (Multiplier * ta.atr(Period))
Dn = hl2 + (Multiplier * ta.atr(Period))
var float TUp = na
var float TDown = na
TUp := na(TUp[1]) ? Up : close[1] > TUp[1] ? math.max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := na(TDown[1]) ? Dn : close[1] < TDown[1] ? math.min(Dn, TDown[1]) : Dn
var int Trend = na
Trend := na(Trend[1]) ? 1 : close > TDown[1] ? 1 : close < TUp[1] ? -1 : Trend[1]


Tsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
linecolor = Trend == 1 ? color.green : color.red
plot(showST ? Tsl : na, color=linecolor, style=plot.style_line, linewidth=2, title="SuperTrend")


// Buy/Sell Conditions
var bool previousBuysignal = false
var bool previousSellsignal = false


buysignal = not previousBuysignal and Trend == 1 and close > VWAPrice
sellsignal = not previousSellsignal and Trend == -1 and close < VWAPrice


// Ensure the signals are not repetitive
if (buysignal)
    previousBuysignal := true
    previousSellsignal := false
else if (sellsignal)
    previousBuysignal := false
    previousSellsignal := true


// Execute buy and sell orders
if (buysignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellsignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)


// Plot Buy/Sell Labels
//plotshape(buysignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", textcolor=color.white, size=size.normal)
//plotshape(sellsignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", textcolor=color.white, size=size.normal)

Связанные

Больше