В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Тенденционная торговая система с скользящей средней (ТБМА-стратегия)

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-11-12 16:24:08
Тэги:М.А.SMASLТП

Обзор

Эта стратегия представляет собой торговую систему с прорывом тренда, которая сочетает в себе движущиеся средние с концепциями ценового прорыва. Основной механизм генерирует торговые сигналы на основе ценовых закрытий, превышающих движущуюся среднюю, с уровнем стоп-лосса, установленным на недавних минимумах, и соотношением прибыли-убытка 2:1 для управления рисками. Стратегия использует простую движущуюся среднюю в качестве индикатора тренда и определяет изменения тренда с помощью перекресток ценовой линии.

Принцип стратегии

Стратегия использует 20-периодную простую скользящую среднюю (SMA) в качестве индикатора тренда. Долгие сигналы генерируются, когда цена закрытия превышает скользящую среднюю снизу. Уровни стоп-лосса устанавливаются в самой низкой точке из последних 7 свечей, чтобы избежать их размещения слишком близко к точкам входа. Уровни прибыли устанавливаются с использованием классического соотношения 2: 1 вознаграждение-риск, что означает, что цель прибыли в два раза больше расстояния от стоп-лосса. Стратегия включает в себя компоненты визуализации, которые отмечают линии тренда, торговые сигналы и уровни стоп-лосса / прибыли на графике.

Преимущества стратегии

Тенденционный характер: эффективно фиксирует рыночные тенденции с использованием скользящих средних
Устойчивое управление рисками: использует динамическое стоп-лосс на основе волатильности рынка
Разумное соотношение риск-вознаграждение: реализует соотношение прибыль-убыток 2:1 для лучшей ожидаемой доходности.
Ясная визуализация: подробные аннотации для лучшего понимания рынка
Регулируемые параметры: длина линии тренда и период расчета стоп-лосса могут быть настроены на индивидуальное условие

Стратегические риски

Рыночный риск: может вызывать частые ложные сигналы на различных рынках.
Риск скольжения: сигналы прорыва могут столкнуться со значительным скольжением во время исполнения
Риск позиционирования стоп-лосса: минимальный пункт стоп-лосса может быть слишком широким, что приводит к большим потерям.
Риск быстрой реверсии: быстрые реверсии после выхода могут привести к прекращению потерь.
Чувствительность параметров: различные рыночные условия могут потребовать корректировки параметров

Направления оптимизации стратегии

Добавить индикаторы подтверждения тренда: рассмотреть возможность добавления RSI или MACD для подтверждения тренда
Оптимизировать механизм стоп-лосса: рассмотреть возможность использования ATR для динамической корректировки стоп-лосса
Включить подтверждение объема: Добавить проверку объема для сигналов прорыва
Улучшить фильтрацию сигналов: добавить фильтры волатильности для уменьшения ложных прорывов
Улучшенное получение прибыли: рассмотреть возможность внедрения остановок для лучшей защиты прибыли

Резюме

Это хорошо структурированная стратегия, следующая за трендом с четкой логикой. Она генерирует сигналы через перемещающиеся средние прорывы, в сочетании с разумными механизмами управления рисками, что делает ее практически применимой. Хотя существуют присущие риски, предложенные направления оптимизации могут еще больше повысить стабильность и прибыльность стратегии. Стратегия подходит для трендовых рыночных условий, и трейдеры могут корректировать параметры в соответствии с конкретными характеристиками рынка.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trend Breakout with SL and TP", overlay=true)

// Parametrlar
length = input(25, title="Length for SL Calculation")
trendLength = input(20, title="Trend Line Length")

// Trend chizig'ini hisoblash
trendLine = ta.sma(close, trendLength)

// Yopilish narxi trend chizig'ini yorib o'tganda signal
longSignal = close > trendLine and close[1] <= trendLine

// Oxirgi 7 shamning minimumini hisoblash
lowestLow = ta.lowest(low, 7)

// Stop Loss darajasini belgilash
longSL = lowestLow  // SL oxirgi 7 shamning minimumiga teng

// Take Profit darajasini SL ga nisbatan 2 baravar ko'p qilib belgilash
longTP = longSL + (close - longSL) * 2  // TP 2:1 nisbatida

// Savdo bajarish
if longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=longTP)
    strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=longSL)

// Grafikda trend chizig'ini chizish
plot(trendLine, title="Trend Line", color=color.blue, linewidth=2)

// Signal chizish
plotshape(longSignal, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")

// SL va TP darajalarini ko'rsatish
// if longSignal
//     // SL chizig'i
//     line.new(bar_index, longSL, bar_index + 1, longSL, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
//     // TP chizig'i
//     line.new(bar_index, longTP, bar_index + 1, longTP, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
    
//     // SL va TP label'larini ko'rsatish
//     label.new(bar_index, longSL, "SL: " + str.tostring(longSL), color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
//     label.new(bar_index, longTP, "TP: " + str.tostring(longTP), color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)

Связанные

Больше