یہ حکمت عملی دن کی تجارت پر مبنی ایک انٹرا ڈے اسکیل ایبل اتار چڑھاؤ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ متعدد تکنیکی اشارے اور مارکیٹ کے حالات کو یکجا کرتی ہے ، بشمول اتار چڑھاؤ ، حجم ، قیمت کی حد ، تکنیکی اشارے ، اور نئے محرکات ، تاکہ ممکنہ طویل اور مختصر تجارتی مواقع کی نشاندہی کی جاسکے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے اور اتار چڑھاؤ کی سطح کی بنیاد پر تجارت کرنے کا تعین کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ اسی وقت ، حکمت عملی میں تجارتی اشاروں کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے تجارتی حجم ، قیمت کی حد ، تکنیکی اشارے ، اور نئے محرکات جیسے عوامل پر بھی غور کیا جاتا ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول متعدد عوامل جیسے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ، تجارتی حجم ، قیمت کی حد ، تکنیکی اشارے ، اور نئے محرکات کا استعمال کرنا ہے تاکہ مارکیٹ کے رجحانات اور ممکنہ تجارتی مواقع کا جامع اندازہ لگایا جاسکے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے درج ذیل اقدامات کا استعمال کرتی ہے۔
مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا حساب لگائیں۔ جب موجودہ اے ٹی آر کی قیمت پچھلے اے ٹی آر کی قیمت سے 1.2 گنا زیادہ ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حالت ہے۔
اس بات کا تعین کریں کہ کیا موجودہ تجارتی حجم 50 ادوار میں تجارتی حجم کے سادہ چلنے والے اوسط سے زیادہ ہے۔ اس شرط کا استعمال اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کیا جاتا ہے کہ جب تجارتی حجم نسبتا large بڑا ہو تو تجارت کی قابل اعتماد کارکردگی کو بہتر بنایا جائے۔
موجودہ تجارتی دن کی قیمت کی حد (سب سے زیادہ قیمت - سب سے کم قیمت) کا حساب لگائیں اور اس بات کا تعین کریں کہ آیا یہ 0.005 سے زیادہ ہے۔ اس شرط کا استعمال اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کیا جاتا ہے کہ جب قیمت میں اتار چڑھاؤ نسبتا large بڑا ہوتا ہے تو تجارت کی جاتی ہے ، تاکہ زیادہ ممکنہ منافع حاصل کیا جاسکے۔
مارکیٹ کے رجحان کا اندازہ کرنے کے لئے دو سادہ حرکت پذیر اوسط (5 دن اور 20 دن) استعمال کریں۔ جب 5 دن کا اوسط 20 دن کے اوسط سے اوپر ہوتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں تیزی کا رجحان ہے۔ دوسری صورت میں ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ bearish رجحان میں ہے۔
اس بات کا تعین کریں کہ آیا کوئی نیا محرک نمودار ہوا ہے ، یعنی ، کیا موجودہ اختتامی قیمت افتتاحی قیمت سے زیادہ ہے۔ اس شرط کا استعمال اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کیا جاتا ہے کہ جب نئے سازگار عوامل موجود ہوں تو تجارت کی کامیابی کی شرح میں اضافہ کیا جائے۔
جب مذکورہ بالا تمام شرائط پوری ہوجائیں تو ، مارکیٹ کے رجحان (بلس یا بیرس) کے مطابق اسی ٹریڈنگ سگنل (خرید یا فروخت) تیار کریں۔
لمبی تجارتوں کے لئے، جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے جاتا ہے، تو پوزیشن بند کریں اور باہر نکلیں؛ مختصر تجارتوں کے لئے، جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے اوپر جاتا ہے، تو پوزیشن بند کریں اور باہر نکلیں.
جامع کثیر عوامل کا فیصلہ: حکمت عملی میں متعدد عوامل جیسے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ ، تجارتی حجم ، قیمت کی حد ، تکنیکی اشارے اور نئے محرکات پر جامع طور پر غور کیا گیا ہے ، جو مارکیٹ کے حالات اور ممکنہ تجارتی مواقع کا جامع اندازہ کرسکتے ہیں ، اور تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا کو بہتر بناسکتے ہیں۔
مضبوط موافقت: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو ماپنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے قابل ہے۔ جب اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے تو ، حکمت عملی خود بخود مارکیٹ کی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لئے تجارتی حالات کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔
خطرہ کنٹرول: حکمت عملی میں واضح اندراج اور باہر نکلنے کے حالات طے ہوتے ہیں ، جو تجارتی خطرات پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے۔ اسی وقت ، تجارتی حجم اور قیمت کی حد جیسے عوامل پر غور کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کی لیکویڈیٹی ناکافی ہونے یا اتار چڑھاؤ بہت کم ہونے پر تجارت سے گریز کرسکتی ہے ، جس سے خطرات میں مزید کمی واقع ہوتی ہے۔
رجحان کی پیروی: مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ کرنے کے لئے سادہ حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مارکیٹ کی اہم سمت کا سراغ لگاسکتی ہے اور رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق بروقت طریقے سے تجارتی حکمت عملیوں کو ایڈجسٹ کرسکتی ہے ، جس سے تجارت کی درستگی میں بہتری آتی ہے۔
خودکار تجارت: یہ حکمت عملی خودکار تجارت کو حاصل کرسکتی ہے ، انسانی مداخلت اور جذباتی اثرات کو کم کرتی ہے ، اور تجارتی کارکردگی اور مستقل مزاجی کو بہتر بناتی ہے۔
پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: حکمت عملی میں متعدد پیرامیٹرز شامل ہیں ، جیسے اے ٹی آر کی مدت ، اتار چڑھاؤ کا عنصر ، تجارتی حجم کی سادہ اوسط مدت وغیرہ۔ ان پیرامیٹرز کے انتخاب کا حکمت عملی کی کارکردگی پر اہم اثر پڑتا ہے ، اور پیرامیٹر کی غلط ترتیبات سے حکمت عملی میں ناکامی یا خراب کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔ لہذا ، پیرامیٹرز کے بہترین مجموعہ کو تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا اور جانچنا ضروری ہے۔
اوور فٹنگ کا خطرہ: حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے متعدد حالات کا استعمال کرتی ہے ، جس میں اوور فٹنگ کا خطرہ ہوسکتا ہے۔ اوور فٹنگ کی وجہ سے حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے لیکن اصل تجارت میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔ اوور فٹنگ کے خطرے کو کم کرنے کے لئے ، نمونہ سے باہر کے اعداد و شمار کو حکمت عملی کی جانچ اور استحکام کی جانچ کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
مارکیٹ کا خطرہ: حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ کے ماحول پر لاگو ہوتی ہے جس میں واضح رجحانات اور اعلی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ جب مارکیٹ کے رجحانات واضح نہیں ہوتے ہیں یا اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے تو ، حکمت عملی کی کارکردگی متاثر ہوسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی بیرونی عوامل جیسے بلیک سوان واقعات اور پالیسی کی تبدیلیوں سے بھی متاثر ہوتی ہے ، جس سے حکمت عملی ناکام ہوسکتی ہے۔
لین دین کے اخراجات کا خطرہ: حکمت عملی ایک دن کے اندر تجارتی حکمت عملی ہے جس میں تجارتی تعدد زیادہ ہوتا ہے ، جس سے لین دین کے اخراجات جیسے سلائڈج اور کمیشن پیدا ہوسکتے ہیں۔ یہ اخراجات حکمت عملی کے منافع کو ختم کردیں گے اور حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو کم کردیں گے۔ لہذا ، عملی ایپلی کیشنز میں ، لین دین کے اخراجات کے اثرات پر غور کرنا اور اس کے مطابق حکمت عملی کو بہتر بنانا ضروری ہے۔
لیکویڈیٹی کا خطرہ: حکمت عملی کے تجارتی سگنل متعدد شرائط پر منحصر ہیں ، جیسے تجارتی حجم ، قیمت کی حد ، وغیرہ۔ مارکیٹ کی ناکافی لیکویڈیٹی کی صورت میں ، ان شرائط کو پورا نہیں کیا جاسکتا ہے ، جس کے نتیجے میں حکمت عملی موثر تجارتی سگنل پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لہذا ، حکمت عملی کا اطلاق کرتے وقت ، اچھے لیکویڈیٹی والے بازاروں اور تجارتی اہداف کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔
متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کے حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر الگورتھم یا مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کرنے پر غور کریں ، تاکہ مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنایا جاسکے اور حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بہتر بنایا جاسکے۔
خطرے کے انتظام کے اقدامات متعارف کروائیں۔ ممکنہ نقصانات پر قابو پانے کے لئے حکمت عملی میں رسک مینجمنٹ کے اقدامات ، جیسے اسٹاپ نقصان اور پوزیشن مینجمنٹ متعارف کروائیں۔ اسی وقت ، خطرہ پر قابو پانے کے لئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ سے ایڈجسٹ پوزیشن مینجمنٹ کے طریقوں کا استعمال کرنے پر غور کریں۔
تجارتی سگنلز کو بہتر بنائیں: تجارتی سگنلز کی تخلیق کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے یا مارکیٹ عوامل ، جیسے رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، مارکیٹ کے جذبات کے اشارے وغیرہ متعارف کرانے پر غور کریں۔ اس کے علاوہ ، مشین لرننگ الگورتھم جیسے سپورٹ ویکٹر مشینیں (ایس وی ایم) اور بے ترتیب جنگلات کو تجارتی سگنلز کی تربیت اور اصلاح کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
اسٹاپ منافع اور اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کو بہتر بنائیں: فی الحال ، حکمت عملی سے باہر نکلنے کے حالات کا تعین کرنے کے لئے سادہ حرکت پذیر اوسط کراس اوور کا استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ پیچیدہ اسٹاپ منافع اور اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان اور اتار چڑھاؤ اسٹاپ نقصان ، منافع کو بہتر طور پر بچانے اور خطرات پر قابو پانے کے لئے غور کیا جاسکتا ہے۔
مارکیٹ مائکرو اسٹیکچر تجزیہ شامل کریں: مارکیٹ مائکرو اسٹیکچر تجزیہ کو حکمت عملی میں شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے آرڈر فلو ، آرڈر بک کی گہرائی وغیرہ کا تجزیہ کرنا ، تاکہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کی معلومات حاصل کی جاسکے اور تجارتی فیصلوں کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
بنیادی تجزیہ کو یکجا کریں: بنیادی تجزیہ کو تکنیکی تجزیہ کے ساتھ جوڑیں ، میکرو اکنامک اشارے ، صنعت کے رجحانات ، کمپنیوں کے مالی اعداد و شمار وغیرہ جیسے عوامل پر غور کریں ، تاکہ مارکیٹ کی زیادہ جامع معلومات حاصل کی جاسکیں اور حکمت عملی کی وشوسنییتا اور استحکام کو بہتر بنایا جاسکے۔
یہ حکمت عملی ایک انٹرا ڈے اسکیل ایبل اتار چڑھاؤ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو کثیر عنصر تجزیہ پر مبنی ہے ، جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ ، تجارتی حجم ، قیمت کی حد ، تکنیکی اشارے ، اور نئے محرکات جیسے عوامل پر جامع طور پر غور کرکے طویل اور مختصر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ حکمت عملی کے فوائد مضبوط موافقت ، واضح رسک کنٹرول اقدامات ، اور مضبوط رجحان سے باخبر رہنے کی صلاحیت ہیں۔
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Intraday Scalping Strategy with Exit Conditions", shorttitle="ISS", overlay=true)
// Define Volatility based on ATR for intraday
atrPeriod = 10
atrValue = atr(atrPeriod)
volatilityFactor = 1.2
highVolatility = atrValue > volatilityFactor * atrValue[1]
// Define Volume conditions for intraday
volumeCondition = volume > sma(volume, 50)
// Define Price Range for intraday
range = high - low
// Define Technical Indicator (SMA example) for intraday
smaFast = sma(close, 5)
smaSlow = sma(close, 20)
isBullish = smaFast > smaSlow
// Define New Catalyst condition for intraday (example)
newCatalyst = close > open
// Combine all conditions for entry in intraday
enterLong = highVolatility and volumeCondition and range > 0.005 and isBullish and newCatalyst
enterShort = highVolatility and volumeCondition and range > 0.005 and not isBullish and newCatalyst
// Submit entry orders based on conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=enterLong)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=enterShort)
// Define exit conditions
exitLong = crossover(smaFast, smaSlow) // Example exit condition for long position
exitShort = crossunder(smaFast, smaSlow) // Example exit condition for short position
// Submit exit orders based on conditions
strategy.close("Buy", when=exitLong)
strategy.close("Sell", when=exitShort)