وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. حکمت عملی کے بعد کثیر اشارے کا رجحان

حکمت عملی کے بعد کثیر اشارے کا رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-28 14:25:12
ٹیگز:ایم اے سی ڈیایم اےآر ایس آئیاے ٹی آر

img

جائزہ

جانکوک اسٹریٹجیکس v3 نامی حکمت عملی ایک کثیر اشارے والی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد چلتی اوسط (ایم اے) ، چلتی اوسط کنورجنس تغیر (ایم اے سی ڈی) ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، اور اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) پر ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے اور رجحان کی سمت میں تجارت کرنے کے لئے متعدد اشارے کے امتزاج کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقوں کے ساتھ ساتھ اے ٹی آر پر مبنی رسک مینجمنٹ کو بھی استعمال کرتی ہے ، تاکہ خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے اور منافع کو بہتر بنایا جاسکے۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے مندرجہ ذیل چار اشارے استعمال کیے گئے ہیں:

  1. متحرک اوسط (ایم اے): قلیل مدتی (9 مدت) اور طویل مدتی (21 مدت) متحرک اوسط کا حساب لگائیں۔ جب قلیل مدتی ایم اے طویل مدتی ایم اے سے اوپر جاتا ہے تو ، یہ ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب قلیل مدتی ایم اے طویل مدتی ایم اے سے نیچے جاتا ہے تو ، یہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔
  2. متحرک اوسط کنورجنسی تغیر (ایم اے سی ڈی): ایم اے سی ڈی لائن اور سگنل لائن کا حساب لگائیں۔ جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، یہ ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، یہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی نشاندہی کرتی ہے۔
  3. رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی): 14 پیریڈ آر ایس آئی کا حساب لگائیں۔ جب آر ایس آئی 70 سے اوپر ہوتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ خرید سکتی ہے۔ جب آر ایس آئی 30 سے نیچے ہوتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ فروخت ہوسکتی ہے۔
  4. اوسط حقیقی رینج (ATR): مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے اور سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے پوائنٹس کو مقرر کرنے کے لئے 14 مدت کے ATR کا حساب لگائیں.

حکمت عملی کا تجارتی منطق مندرجہ ذیل ہے:

  • جب قلیل مدتی ایم اے طویل مدتی ایم اے کے اوپر عبور کرتا ہے ، ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن کے اوپر عبور کرتی ہے ، تجارتی حجم اس کے چلتے ہوئے اوسط سے زیادہ ہے ، اور اتار چڑھاؤ حد سے نیچے ہے ، تو ایک طویل پوزیشن میں داخل ہوں۔
  • جب قلیل مدتی ایم اے طویل مدتی ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے ، ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے عبور کرتی ہے ، تجارتی حجم اس کے چلتے ہوئے اوسط سے زیادہ ہے ، اور اتار چڑھاؤ حد سے نیچے ہے ، مختصر پوزیشن میں داخل ہوں۔
  • اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے پوائنٹس کو اے ٹی آر کی بنیاد پر متحرک طور پر مقرر کیا جاتا ہے ، اسٹاپ نقصان کا نقطہ اے ٹی آر کا 2 گنا اور منافع لینے کا نقطہ اے ٹی آر کا 4 گنا ہوتا ہے۔
  • اے ٹی آر پر مبنی اختیاری ٹریننگ اسٹاپ استعمال کیا جاسکتا ہے ، جس میں ٹریننگ اسٹاپ پوائنٹ اے ٹی آر کا 2.5 گنا ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی نشاندہی کے لئے کثیر اشارے کا مجموعہ ، رجحان کی نشاندہی کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
  2. متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لے، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر موافقت پذیر ایڈجسٹ، بہتر کنٹرول خطرے اور منافع کو بہتر بنانے.
  3. حجم اور اتار چڑھاؤ کے فلٹرز کا تعارف تاکہ کم لیکویڈیٹی اور اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران تجارت سے بچنے کے لئے ، غلط سگنل کو کم کیا جاسکے۔
  4. جب رجحان برقرار رہتا ہے تو زیادہ منافع کو برقرار رکھنے کے لئے اختیاری ٹرائلنگ سٹاپ.

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ میں استحکام یا رجحان کی تبدیلی کے دوران غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں، جس سے نقصانات ہوتے ہیں۔
  2. پیرامیٹرز کی ترتیبات کا حکمت عملی کی کارکردگی پر اہم اثر پڑتا ہے اور انہیں مختلف مارکیٹوں اور اثاثوں کے لئے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
  3. پیرامیٹرز کی زیادہ سے زیادہ اصلاح سے اصل تجارت میں زیادہ فٹنگ اور خراب کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔
  4. مارکیٹ میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ یا بلیک سوان کے واقعات کے دوران حکمت عملی میں اہم نقصانات ہوسکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان کی نشاندہی کی درستگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے مزید اشارے ، جیسے بولنگر بینڈ ، اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر وغیرہ متعارف کروائیں۔
  2. بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے جینیاتی الگورتھم یا گرڈ تلاش جیسے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹر انتخاب کو بہتر بنائیں۔
  3. مختلف مارکیٹوں اور اثاثوں کے لئے مختلف پیرامیٹرز اور قواعد طے کریں تاکہ حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنایا جاسکے۔
  4. پوزیشن سائزنگ شامل کریں، رجحان طاقت اور اکاؤنٹ کے خطرے کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں.
  5. زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ کی حد مقرر کریں، جب اکاؤنٹ زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ تک پہنچ جائے تو تجارت معطل کریں یا پوزیشن کا سائز کم کریں، تاکہ خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔

خلاصہ

جانکوک اسٹریٹجیکس v3 متعدد اشارے کے امتزاج پر مبنی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے موونگ اوسط ، ایم اے سی ڈی ، آر ایس آئی ، اور اے ٹی آر کا استعمال کرتی ہے ، اور خطرہ کو کنٹرول کرنے اور منافع کو بہتر بنانے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے ، اور ٹریلنگ اسٹاپ جیسی رسک مینجمنٹ تکنیکوں کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد رجحان کی نشاندہی کی اعلی درستگی ، لچکدار رسک مینجمنٹ ، اور مضبوط موافقت پذیری میں ہیں۔ تاہم ، اس میں کچھ خطرات بھی شامل ہیں ، جیسے غلط سگنل ، پیرامیٹر کی ترتیبات پر حساسیت ، اور بلیک سوان کے واقعات۔ مستقبل میں ، حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو مزید اشارے متعارف کرانے ، پیرامیٹر کے انتخاب کو بہتر بنانے ، پوزیشن سائزنگ کو شامل کرنے ، اور زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن کی حد مقرر کرکے مزید بڑھا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © financialAccou42381

//@version=5
strategy("Jancok Strategycs v3", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD")

// Inputs
short_ma_length = input.int(9, title="Short MA Length", minval=1)
long_ma_length = input.int(21, title="Long MA Length", minval=1)
atr_multiplier_for_sl = input.float(2, title="ATR Multiplier for Stop Loss", minval=1.0)
atr_multiplier_for_tp = input.float(4, title="ATR Multiplier for Take Profit", minval=1.0)
volume_ma_length = input.int(20, title="Volume MA Length", minval=1)
volatility_threshold = input.float(1.5, title="Volatility Threshold", minval=0.1, step=0.1)
use_trailing_stop = input.bool(false, title="Use Trailing Stop")
trailing_stop_atr_multiplier = input.float(2.5, title="Trailing Stop ATR Multiplier", minval=1.0)

// Calculating indicators
short_ma = ta.sma(close, short_ma_length)
long_ma = ta.sma(close, long_ma_length)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
atr = ta.atr(14)
volume_ma = ta.sma(volume, volume_ma_length)
volatility = atr / close

// Plotting indicators
plot(short_ma, color=color.red)
plot(long_ma, color=color.blue)

// Defining entry conditions with added indicators and filters
long_condition = ta.crossover(short_ma, long_ma) and (macdLine > signalLine) and (volume > volume_ma) and (volatility < volatility_threshold)
short_condition = ta.crossunder(short_ma, long_ma) and (macdLine < signalLine) and (volume > volume_ma) and (volatility < volatility_threshold)

// Entering trades with dynamic stop loss and take profit based on ATR
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    if use_trailing_stop
        strategy.exit("Exit Long", "Long", trail_points=atr * trailing_stop_atr_multiplier, trail_offset=atr * 0.5)
    else
        strategy.exit("Exit Long", "Long", loss=atr * atr_multiplier_for_sl, profit=atr * atr_multiplier_for_tp)

if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    if use_trailing_stop
        strategy.exit("Exit Short", "Short", trail_points=atr * trailing_stop_atr_multiplier, trail_offset=atr * 0.5)
    else
        strategy.exit("Exit Short", "Short", loss=atr * atr_multiplier_for_sl, profit=atr * atr_multiplier_for_tp)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں