وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر اور چلتی اوسط حکمت عملی

اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر اور چلتی اوسط حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-30 16:45:30
ٹیگز:اسٹاکایم اےSL

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر اور چلتی اوسط (ایم اے) کو یکجا کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے مارکیٹ کے حالات کا تعین کیا جاسکے اور تجارتی سمت کا تعین کرنے کے لئے چلتی اوسط کی رجحان کی سمت کا استعمال کیا جاسکے۔ جب اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر زیادہ فروخت والے علاقے میں اوپر کی طرف عبور کرتا ہے اور چلتی اوسط اوپر کی طرف رجحان میں ہوتا ہے تو ، حکمت عملی ایک طویل پوزیشن کھولتی ہے۔ جب اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر زیادہ خریدنے والے علاقے میں نیچے کی طرف عبور کرتا ہے اور چلتی اوسط نیچے کی طرف رجحان میں ہوتی ہے تو ، حکمت عملی ایک مختصر پوزیشن کھولتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی کو خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا تعین کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کے K اور D اقدار کا حساب لگائیں، جہاں K قدر سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کے مقابلے میں قیمت کی پوزیشن کی نمائندگی کرتی ہے، اور D قدر K قدر کا چلتا ہوا اوسط ہے.
  2. مقررہ مدت کے لئے چلتی اوسط کا حساب لگائیں۔
  3. داخلے کی شرائط کا تعین کریں: ایک طویل پوزیشن کھولیں جب K کی قیمت نیچے سے زیادہ فروخت کی سطح سے تجاوز کرتی ہے اور حرکت پذیر اوسط اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک مختصر پوزیشن کھولیں جب K کی قیمت اوپر سے زیادہ خرید کی سطح سے تجاوز کرتی ہے اور حرکت پذیر اوسط نیچے کی طرف بڑھ رہا ہے۔
  4. باہر نکلنے کے حالات کا تعین: جب K کی قدر چلتی اوسط کو عبور کرتی ہے اور چلتی اوسط سمت بدلتی ہے تو پوزیشن بند کریں۔
  5. خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان مقرر کریں.

فوائد کا تجزیہ

  1. اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر اور چلتی اوسط کو یکجا کرکے، حکمت عملی مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحانات اور زیادہ خرید / فروخت کی حالتوں کو پکڑ سکتی ہے.
  2. ٹریڈنگ سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے چلتی اوسط کی رجحان کی سمت کا استعمال تجارت کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔
  3. سٹاپ نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے.
  4. کوڈ کا ڈھانچہ واضح اور سمجھنے اور تبدیل کرنے میں آسان ہے۔

خطرے کا تجزیہ

  1. اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر اور چلتی اوسط دونوں ہی پسماندہ اشارے ہیں ، جس کے نتیجے میں تاخیر سے سگنل ہوسکتے ہیں۔
  2. ایک غیر مستحکم مارکیٹ میں، حکمت عملی اکثر تجارت پیدا کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے اعلی ٹرانزیکشن کی لاگت ہوتی ہے.
  3. ایک مقررہ سٹاپ نقصان فی صد مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق نہیں ہو سکتا اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے.

اصلاح کی ہدایات

  1. سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لیے دیگر تکنیکی اشارے، جیسے ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی کو شامل کرنے پر غور کریں۔
  2. سٹاپ نقصان کے لئے، متحرک سٹاپ نقصان کے طریقوں یا اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) پر مبنی سٹاپ نقصان کا استعمال مارکیٹ کی تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے کیا جا سکتا ہے.
  3. حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کے رجحانات اور اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر اور چلتی اوسط کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
  4. مارکیٹ کے حالات اور اکاؤنٹ کے خطرے کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ متعارف کروانا۔

خلاصہ

اس حکمت عملی میں اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر اور چلتی اوسط کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ کے حالات کو زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکے جبکہ تجارتی سگنلز کو فلٹر کرنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ترتیب کے لئے چلتی اوسط کی رجحان سمت کا استعمال کیا جاسکے۔ حکمت عملی کا منطق واضح اور سمجھنے اور نافذ کرنے میں آسان ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے اشارے کی تاخیر اور کثرت سے تجارت۔ دیگر تکنیکی اشارے متعارف کرانے ، اسٹاپ نقصان کے طریقوں کو بہتر بنانے ، پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے اور پوزیشن سائزنگ کو نافذ کرنے سے ، حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو مزید بڑھا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-04-22 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pablo_2uc

//@version=5
strategy("Estrategia Stoch + MA c/ SL", overlay=true)

// Parámetros del Estocástico
length = input.int(14, title="Longitud Estocástico")
smoothK = input.int(3, title="Suavizado K")
smoothD = input.int(3, title="Suavizado D")
oversold = input.int(20, title="Sobreventa")
overbought = input.int(80, title="Sobrecompra")

// Parámetros de la Media Móvil
maLength = input.int(9, title="Longitud MA")
maSource = input(close, title="Fuente MA")

// Capital inicial
capital = 500

// Tamaño de posición (10% del capital)
positionSize = 1

// Stop Loss (2% del precio de entrada)
stopLossPercent = input.int(2, title="Stop Loss (%)") / 100

// Cálculo del Estocástico
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

// Cálculo de la Media Móvil
ma = ta.sma(maSource, maLength)

// Condiciones de entrada en largo y corto
longCondition = ta.crossunder(k, oversold) and ma > ma[1]
shortCondition = ta.crossover(k, overbought) and ma < ma[1]

// Condiciones de salida
exitLongCondition = ta.crossover(k, ma) and ma < ma[1]
exitShortCondition = ta.crossunder(k, ma) and ma > ma[1]

// Estrategia
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close * (1 - stopLossPercent))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close * (1 + stopLossPercent))

// Cierre de posiciones
if (exitLongCondition)
    strategy.close("Long")
if (exitShortCondition)
    strategy.close("Short")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں