وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک اے ٹی آر سٹاپ نقصان اور منافع لے لو حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

متحرک اے ٹی آر سٹاپ نقصان اور منافع لے لو حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-29 17:19:21
ٹیگز:ایس ایم اےاے ٹی آرایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی متحرک اوسط کراس اوورز اور متحرک اے ٹی آر اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں دو سادہ متحرک اوسط (ایس ایم اے) مختلف ادوار کے ساتھ تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے جبکہ اوسط سچے رینج (اے ٹی آر) کو متحرک طور پر اسٹاپ نقصان مقرر کرنے اور بہتر رسک کنٹرول کے ل profit منافع کی سطح لینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی اپنی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مختلف تجارتی سیشنوں کی بنیاد پر تجارتی سگنل کو فلٹر کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول متحرک اوسط کراس اوورز کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کے رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں کو پکڑنا ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، خرید کا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، فروخت کا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ بیک وقت ، حکمت عملی اے ٹی آر کا استعمال اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کو متحرک طور پر طے کرنے کے لئے کرتی ہے۔ منافع لینے کی سطح داخلہ قیمت کے علاوہ 3 گنا اے ٹی آر پر طے کی جاتی ہے ، جبکہ اسٹاپ نقصان کی سطح داخلہ قیمت منفی 1.5 گنا اے ٹی آر پر طے کی جاتی ہے۔ مزید برآں ، حکمت عملی کم لیکویڈیٹی کے ادوار کے دوران تجارت سے بچنے کے لئے صرف یورپی تجارتی سیشن کے دوران تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. سادگی: حکمت عملی عام تکنیکی اشارے جیسے سادہ چلتی اوسط اور اے ٹی آر کا استعمال کرتی ہے ، جس سے اسے سمجھنا اور لاگو کرنا آسان ہوجاتا ہے۔
  2. متحرک رسک کنٹرول: اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کو متحرک طور پر ترتیب دے کر، حکمت عملی مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر رسک کو انکولی طور پر کنٹرول کرسکتی ہے۔
  3. وقت فلٹرنگ: تجارتی سیشن کو محدود کرکے ، حکمت عملی کم لیکویڈیٹی کے ادوار کے دوران تجارت سے بچ سکتی ہے ، اس کی استحکام کو بڑھا سکتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی متحرک اوسط ادوار اور اے ٹی آر حساب کتاب کی مدت کے انتخاب پر منحصر ہے۔ پیرامیٹر کی مختلف ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی میں نمایاں اختلافات کا باعث بن سکتی ہیں ، جس سے پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔
  2. رجحان کی پہچان کا خطرہ: چلتی اوسط کراس اوور کی حکمت عملیوں سے متضاد مارکیٹوں میں متعدد غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کے نتیجے میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔
  3. سٹاپ نقصان کا خطرہ: اگرچہ حکمت عملی متحرک سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کرتی ہے ، لیکن مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران اب بھی اہم نقصانات ہوسکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. سگنل فلٹرنگ: تجارتی سگنلز کو مزید فلٹر کرنے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے متعارف کرانے پر غور کریں۔
  2. متحرک پیرامیٹر کی اصلاح: مختلف مارکیٹ کی حالتوں کو اپنانے کے لئے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے مشین لرننگ یا انکولی الگورتھم کا استعمال کریں۔
  3. خطرے کے انتظام کو بہتر بنانا: خطرے کی حکمت عملی کو مزید کنٹرول کرنے کے لئے زیادہ جدید خطرے کے انتظام کی تکنیکوں کو شامل کریں ، جیسے اتار چڑھاؤ کی ایڈجسٹمنٹ اور متحرک سرمایہ کی تخصیص۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی ایک سادہ اور سمجھنے میں آسان رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو اے ٹی آر کے ساتھ خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے حرکت پذیر اوسط کراس اوورز کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کے رجحانات کو حاصل کرتی ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی میں کچھ خطرات ہیں ، لیکن پیرامیٹر کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ ، اور رسک مینجمنٹ میں بہتری کے ذریعے اس میں مزید بہتری لائی جاسکتی ہے۔ ابتدائیوں کے لئے ، یہ حکمت عملی سیکھنے اور مشق کی ایک بہترین مثال کے طور پر کام کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Enhanced Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fastLength = input(10, title="Fast MA Length")
slowLength = input(50, title="Slow MA Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
riskPerTrade = input(1, title="Risk Per Trade (%)") / 100

// Time-based conditions
isLondonSession = hour >= 8 and hour <= 15
isAsianSession = hour >= 0 and hour <= 7
isEuropeanSession = hour >= 7 and hour <= 14

// Moving Averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)

// Average True Range (ATR) for dynamic stop loss and take profit
atr = ta.atr(atrLength)

// Buy and Sell Conditions
buySignal = ta.crossover(fastMA, slowMA)
sellSignal = ta.crossunder(fastMA, slowMA)

// Dynamic stop loss and take profit
stopLoss = close - atr * 1.5
takeProfit = close + atr * 3

// Strategy Logic
if (buySignal and isEuropeanSession)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", limit=takeProfit, stop=stopLoss)

if (sellSignal and isEuropeanSession)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", limit=takeProfit, stop=stopLoss)

// Plotting
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں