وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

بولنگر بینڈ اور حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-07 14:52:49
ٹیگز:ایس ایم اےای ایم اےایس ایم ایم اےآر ایم اےڈبلیو ایم اےوی ڈبلیو ایم اےایم اےبی بی

جائزہ

یہ حکمت عملی دو تکنیکی اشارے ، بولنگر بینڈ اور چلتی اوسط کو یکجا کرتی ہے ، تاکہ بولنگر بینڈ اور تیز اور سست چلتی اوسط کے کراس اوور سگنلز کی نسبت قیمت کی متعلقہ پوزیشن کی بنیاد پر مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کیا جاسکے ، اس طرح بروقت خرید و فروخت کا احساس ہو۔ جب قیمت بولنگر بینڈ کے نچلے بینڈ کو توڑتی ہے تو ، یہ ایک لمبی پوزیشن کھولتی ہے ، اور جب یہ اوپری بینڈ کو توڑتی ہے تو ، یہ ایک مختصر پوزیشن کھولتی ہے۔ اسی وقت ، جب تیز رفتار چلتی اوسط سست چلتی اوسط سے تجاوز کرتی ہے تو ، یہ ایک لمبی پوزیشن کھولتی ہے ، اور جب یہ اس سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، یہ پوزیشن بند کردیتی ہے۔ یہ حکمت عملی سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کے رجحانات کو سمجھنے اور مستحکم سرمایہ کاری کی واپسی حاصل کرنے میں مدد کرسکتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

بولنگر بینڈ تین لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے: وسط بینڈ ، اوپری بینڈ ، اور نچلی بینڈ۔ وسط بینڈ اوسط حرکت پذیر ہے ، اور اوپری اور نچلی بینڈ معیاری انحراف کے ایک خاص ضرب کے علاوہ یا مائنس وسط بینڈ ہیں۔ جب قیمت اوپری بینڈ کو توڑتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ خرید گئی ہے اور اس میں واپسی کا سامنا ہوسکتا ہے۔ جب یہ نچلی بینڈ کو توڑتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ فروخت ہوئی ہے اور اس میں ری باؤنڈ ہوسکتا ہے۔
تیز رفتار اور سست حرکت پذیر اوسطوں کا کراس اوور بھی رجحانات کا جائزہ لینے کے لئے عام طور پر استعمال ہونے والا طریقہ ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، اسے گولڈن کراس کہا جاتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ مضبوط ہوسکتی ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، اسے موت کراس کہا جاتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ کمزور ہوسکتی ہے۔
اس حکمت عملی میں بولنگر بینڈ کا استعمال زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے حالات کا فیصلہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، اور رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط کراس اوور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کا امتزاج نسبتا reliable قابل اعتماد تجارتی سگنل تشکیل دے سکتا ہے۔ جب قیمت بولنگر بینڈ کے نچلے بینڈ کو توڑ دیتی ہے اور تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ اس وقت تک طویل ہوجاتا ہے جب تک کہ قیمت اوپری بینڈ کو توڑ نہ لے یا تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے نہ ہو ، جس وقت یہ پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

بولنگر بینڈ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے سائز کے مطابق موافقت پذیر طور پر ایڈجسٹ کرسکتے ہیں اور اتار چڑھاؤ میں تبدیلیوں کے لئے زیادہ حساس ہیں۔
چلتی اوسط نظام مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرسکتا ہے اور سرمایہ کاروں کو اہم رجحان کی سمت کو سمجھنے میں مدد کرسکتا ہے۔
ٹریڈنگ سسٹم کے بعد بریک آؤٹ + ٹرینڈ بنانے کے لئے بولنگر بینڈ اور چلتی اوسط کو یکجا کرنا مؤثر طریقے سے ٹریڈنگ کی تعدد اور اخراجات کو کم کرسکتا ہے ، اور سسٹم کے استحکام کو بہتر بنا سکتا ہے۔
کوڈ میں متعدد پیرامیٹرز مقرر کیے گئے ہیں، جیسے چلتی اوسط کی قسم اور مدت، جو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

جب مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ میں اچانک اضافہ ہوتا ہے تو بولنگر بینڈ چینل تیزی سے پھیل جائے گا، اور مزید سٹاپ نقصانات ہوسکتے ہیں.
چلتی اوسط سسٹم کے رجحانات کا اندازہ تاخیر کا شکار ہوسکتا ہے، جس کے نتیجے میں داخلہ اور باہر نکلنے کا وقت غلط ہوسکتا ہے۔
رجحانات پر عمل کرنے والی حکمت عملیاں عام طور پر رینج سے منسلک مارکیٹوں میں کام کرتی ہیں اور انہیں دوسرے طریقوں کے ساتھ مل کر بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
غلط پیرامیٹر کی ترتیبات اس حکمت عملی میں ناکامی کا سبب بن سکتی ہیں ، جس کے لئے مسلسل اصلاح اور جانچ کی ضرورت ہوتی ہے۔

اصلاح کی سمت

چلتی اوسط کراس اوورز کی بنیاد پر، رجحان سگنل کی مزید تصدیق کے لیے دیگر رجحان اشارے جیسے ایم اے سی ڈی شامل کیے جا سکتے ہیں۔
بولنگر بینڈ بریک آؤٹ کو سٹاپ نقصان کے اشارے جیسے اے ٹی آر کے ساتھ مل کر استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ ڈراؤنڈ ریسک کو کنٹرول کیا جا سکے۔
رجحان کے فیصلے کی بنیاد پر ، رجحان کے موڑ کے مقامات کو پہلے سے اندازہ کرنے کے لئے مارکیٹ کی تغیر اور نمونہ کی شناخت جیسے طریقوں کو شامل کیا جاسکتا ہے۔
مختلف بنیادی اثاثوں اور وقت کی مدت کے لئے، پیرامیٹرز کو مناسب پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے بہتر بنانے کی ضرورت ہے.

خلاصہ

بولنگر بینڈ اور حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک کلاسک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو بولنگر بینڈ کا استعمال اوور بک اور اوور سیلڈ حالات اور حرکت پذیر اوسط کراس اوورز کو رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے کرتی ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے اور مستحکم منافع حاصل کرسکتی ہے۔ تاہم ، عملی درخواست میں ، مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول کو اپنانے کے ل draw ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور دوسرے طریقوں کے ساتھ مل کر مسلسل بہتری لانے پر توجہ دینا ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(shorttitle="BB Strategy", title="Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)

// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.red, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.green, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// Strategy entry and exit conditions
if (ta.crossover(close, lower))
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (ta.crossunder(close, upper))
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں