وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. سپر ٹرینڈ اور ای ایم اے کو یکجا کرنے والی حکمت عملی کے بعد متحرک رجحان

سپر ٹرینڈ اور ای ایم اے کو یکجا کرنے والی حکمت عملی کے بعد متحرک رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-01 10:17:59
ٹیگز:اے ٹی آرای ایم اےSLٹی پی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک متحرک رجحان کے بعد ٹریڈنگ سسٹم ہے جو سپر ٹرینڈ اشارے کو ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ طویل مدتی رجحان فلٹر کے طور پر ای ایم اے 200 کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں خطرہ کو سنبھالنے اور منافع میں تالا لگانے کے لئے اسٹاپ نقصان (ایس ایل) اور ٹیک منافع (ٹی پی) کے طریقہ کار بھی شامل ہیں۔ اس نقطہ نظر کا مقصد مضبوط رجحان سازی والے بازاروں میں کافی واپسی پیدا کرنا ہے جبکہ ضمنی یا اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرے کو کم کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. سپر ٹرینڈ اشارے کا حساب:

    • مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے اوسط حقیقی رینج (ATR) کا استعمال کرتا ہے۔
    • اے ٹی آر اور صارف کی طرف سے بیان کردہ فیکٹر کی بنیاد پر اوپری اور نچلے بینڈ کا حساب لگاتا ہے۔
    • بینڈ کے ساتھ قیمت کے تعلقات کی بنیاد پر سپر ٹرینڈ لائن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتا ہے۔

  2. EMA 200 حساب:

    • طویل مدتی رجحان کے اشارے کے طور پر 200 مدت کے ایکسپونینشل چلتی اوسط کا استعمال کرتا ہے.

  3. ٹریڈ سگنل جنریشن:

    • لانگ سگنل: جب سپر ٹرینڈ تیزی سے (سبز) ہوجاتا ہے اور قیمت ای ایم اے 200 سے اوپر ہوتی ہے۔
    • شارٹ سگنل: جب سپر ٹرینڈ bearish (سرخ) ہوجاتا ہے اور قیمت EMA 200 سے نیچے ہوتی ہے۔

  4. خطرے کا انتظام:

    • فی صد کی بنیاد پر سٹاپ نقصان مقرر کرتا ہے اور ہر تجارت کے لئے منافع کی سطح لے.
    • جب مخالف تجارتی سگنل آتے ہیں تو موجودہ پوزیشنوں کو بند کر دیتا ہے۔

  5. حکمت عملی پر عملدرآمد:

    • تجارت کو انجام دینے کے لئے ٹریڈنگ ویو کی حکمت عملی.انٹری فنکشن کا استعمال کرتا ہے۔
    • سگنل کے الٹ پر پوزیشن سے باہر نکلنے کے لئے strategy.close فنکشن کو لاگو کرتا ہے.

حکمت عملی کے فوائد

  1. ٹرینڈ کی گرفتاری کی صلاحیت: سپر ٹرینڈ اشارے مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی اور پیروی کرتا ہے ، ممکنہ طور پر منافع کے مواقع میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. طویل مدتی رجحان کی تصدیق: ای ایم اے 200 ایک اضافی فلٹر کی حیثیت سے کام کرتا ہے ، جس سے مخالف رجحان کی تجارت کو کم کرنے اور تجارت کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔

  3. متحرک موافقت: حکمت عملی خود بخود مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کرتی ہے، مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے.

  4. خطرے کا انتظام: اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے مربوط طریقہ کار سے خطرے پر قابو پانے اور منافع میں تالا لگانے میں مدد ملتی ہے ، جس سے مجموعی طور پر خطرہ-انعام کے تناسب میں بہتری آتی ہے۔

  5. طویل مدتی لچک: یہ حکمت عملی تیزی اور کمی دونوں مارکیٹوں میں تجارت کرسکتی ہے ، جس سے منافع کے مواقع میں اضافہ ہوتا ہے۔

  6. نمائش: چارٹس پر سپر ٹرینڈ اور ای ایم اے لائنز کو پلاٹ کرکے ، تاجر مارکیٹ کے حالات اور حکمت عملی کی منطق کو بصری طور پر سمجھ سکتے ہیں۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹے بریک آؤٹ: سائیڈ ویز مارکیٹس میں ، اکثر جھوٹے بریک آؤٹ سگنل سے زیادہ تجارت اور نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  2. تاخیر: ای ایم اے 200 ایک تاخیر والا اشارے ہے، رجحان کی تبدیلی کے آغاز میں ممکنہ طور پر تجارتی مواقع سے محروم ہے.

  3. تیز رفتار واپسی: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران، سٹاپ نقصانات مؤثر طریقے سے عملدرآمد نہیں ہوسکتے ہیں، جس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں.

  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی بہت زیادہ پیرامیٹر کی ترتیبات پر منحصر ہے جیسے ATR لمبائی ، عنصر ، اور EMA مدت۔

  5. مارکیٹ کو اپنانے کی صلاحیت: حکمت عملی کچھ مارکیٹ کے حالات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے لیکن دوسروں کے تحت خراب ہوسکتی ہے۔

  6. زیادہ سے زیادہ اصلاح: تاریخی اعداد و شمار کو فٹ کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے سے زیادہ سے زیادہ اصلاح ہوسکتی ہے ، جو مستقبل کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ:

    • اے ٹی آر کی لمبائی اور فیکٹر کو مختلف مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق کرنے کے لئے موافقت پذیر ایڈجسٹمنٹ کا نفاذ کریں۔
    • مختصر مدت کے EMAs کو معاون تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کرنے کا جائزہ لیں.

  2. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ:

    • تجارتی فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے طویل عرصے سے رجحان کی معلومات کو شامل کریں.

  3. حجم فلٹرنگ:

    • رجحان کی طاقت کی تصدیق اور جھوٹے بریکآؤٹس کو کم کرنے کے لئے حجم کے اشارے شامل کریں۔

  4. انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں:

    • رجحان کے قیام کے بعد بہتر انٹری پوائنٹس تلاش کرنے کے لئے پل بیک انٹری منطق کو لاگو کریں.

  5. خطرے کے انتظام کو بہتر بنانا:

    • متحرک سٹاپ نقصانات کو لاگو کریں، جیسے ٹیلنگ اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ۔
    • جزوی منافع حاصل کرنے کی حکمت عملیوں کا جائزہ لینا، مخصوص منافع کے اہداف پر پوزیشن کا ایک حصہ بند کرنا۔

  6. مارکیٹ اسٹیٹ کی درجہ بندی:

    • مارکیٹ کی موجودہ حالت (ٹرینڈنگ، رینج) کی نشاندہی کرنے اور اس کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے الگورتھم تیار کریں.

  7. مشین لرننگ انٹیگریشن:

    • پیرامیٹر کے انتخاب اور سگنل کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔

  8. بیک ٹیسٹنگ اور توثیق:

    • حکمت عملی کی مضبوطی کا اندازہ کرنے کے لئے مختلف مارکیٹوں اور وقت کی حدوں میں وسیع پیمانے پر بیک ٹسٹنگ کریں۔
    • زیادہ سے زیادہ اصلاحات کے خطرے کو کم کرنے کے لئے واک فارورڈ تجزیہ کو لاگو کریں.

خلاصہ

سپر ٹرینڈ اور ای ایم اے کو جوڑنے والی متحرک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جو مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور خطرے کو سنبھالنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سپر ٹرینڈ کی متحرک نوعیت کو ای ایم اے 200 کی طویل مدتی رجحان کی تصدیق کے ساتھ جوڑ کر ، حکمت عملی ایک قابل اعتماد تجارتی فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ مربوط اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار خطرے کے انتظام کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بناتے ہیں۔

تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، یہ خطرات سے پاک نہیں ہے۔ غلط بریک آؤٹ ، پیرامیٹر حساسیت ، اور مارکیٹ کی موافقت جیسے امور پر محتاط غور اور انتظام کی ضرورت ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعہ ، جیسے متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ ، اور جدید رسک مینجمنٹ تکنیکوں کو نافذ کرنا ، حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو مزید بڑھا سکتا ہے۔

آخر کار ، یہ حکمت عملی تاجروں کو ایک طاقتور نقطہ اغاز فراہم کرتی ہے جسے انفرادی تجارتی طرز اور رسک رواداری کی بنیاد پر اپنی مرضی کے مطابق اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی کی طاقتوں اور حدود کو گہرائی سے سمجھنے سے ، تاجر منافع کے حصول کے دوران رسک کا موثر انتظام کرنے کے لئے باخبر فیصلے کرسکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend + EMA 200 Strategy with SL and TP", overlay=true)

// Inputs for Supertrend
atr_length = input.int(10, title="ATR Length")
factor = input.float(3.0, title="ATR Factor")

// Input for EMA
ema_length = input.int(200, title="EMA Length")

// Inputs for Stop Loss and Take Profit
stop_loss_perc = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", step=0.1) / 100
take_profit_perc = input.float(5.0, title="Take Profit Percentage", step=0.1) / 100

// Calculate EMA 200
ema_200 = ta.ema(close, ema_length)

// Calculate Supertrend
atr = ta.atr(atr_length)
upperband = hl2 + (factor * atr)
lowerband = hl2 - (factor * atr)

var float supertrend = na
var int direction = na

// Initialize supertrend on first bar
if (na(supertrend[1]))
    supertrend := lowerband
    direction := 1
else
    // Update supertrend value
    if (direction == 1)
        supertrend := close < supertrend[1] ? upperband : math.max(supertrend[1], lowerband)
    else
        supertrend := close > supertrend[1] ? lowerband : math.min(supertrend[1], upperband)
    
    // Update direction
    direction := close > supertrend ? 1 : -1

// Long condition: Supertrend is green and price is above EMA 200
longCondition = direction == 1 and close > ema_200

// Short condition: Supertrend is red and price is below EMA 200
shortCondition = direction == -1 and close < ema_200

// Plot EMA 200
plot(ema_200, title="EMA 200", color=color.blue, linewidth=2)

// Plot Supertrend
plot(supertrend, title="Supertrend", color=direction == 1 ? color.green : color.red, linewidth=2)

// Calculate stop loss and take profit levels for long positions
long_stop_loss = close * (1 - stop_loss_perc)
long_take_profit = close * (1 + take_profit_perc)

// Calculate stop loss and take profit levels for short positions
short_stop_loss = close * (1 + stop_loss_perc)
short_take_profit = close * (1 - take_profit_perc)

// Strategy Entry and Exit for Long Positions
if (longCondition and not na(supertrend))
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)

if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
    strategy.close("Long")

// Strategy Entry and Exit for Short Positions
if (shortCondition and not na(supertrend))
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)

if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
    strategy.close("Short")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں