وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. سپر ٹرینڈ اور ای ایم اے کراس اوور کوانٹیٹیٹو ٹریڈنگ حکمت عملی

سپر ٹرینڈ اور ای ایم اے کراس اوور کوانٹیٹیٹو ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-31 14:43:38
ٹیگز:ایس ٹیای ایم اےاے ٹی آر

img

جائزہ

یہ مضمون سپر ٹرینڈ اشارے اور ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کراس اوور پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی متعارف کراتا ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان کی پیروی اور موونگ ایوریج کراس اوور کے فوائد کو یکجا کرتی ہے ، جس کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا اور رجحان کے الٹ پر تجارت انجام دینا ہے۔ یہ حکمت عملی 44 مدت کے ای ایم اے کو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کے لئے ایک حوالہ لائن کے طور پر استعمال کرتے ہوئے مجموعی رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ 1٪ منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطح مقرر کرکے ، حکمت عملی مؤثر طریقے سے منافع میں خطرہ اور تالے کو کنٹرول کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. سپر ٹرینڈ اشارے کا حساب:

    • سپر ٹرینڈ کا حساب لگانے کے لئے 10 پیریڈ اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) اور 3.0 کا فیکٹر استعمال کرتا ہے۔
    • سپر ٹرینڈ سمت کا استعمال مجموعی رجحان کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے (اعلی رجحان کے لئے مثبت ، نیچے کے رجحان کے لئے منفی) ۔

  2. 44 پیریڈ ای ایم اے حساب:

    • اختتامی قیمتوں کے 44 ادوار کا استعمال کرتے ہوئے ایکسپونینشل چلتی اوسط کا حساب لگاتا ہے۔

  3. داخلے کی شرائط:

    • لانگ انٹری: قیمت 44 ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ سمت سے اوپر کی حد کو عبور کرتی ہے۔
    • شارٹ انٹری: قیمت 44 ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ سمت سے نیچے کی حد کو عبور کرتی ہے۔

  4. باہر نکلنے کے حالات:

    • استعمال کرتا ہےstrategy.exit1٪ منافع لینے اور 1٪ سٹاپ نقصان مقرر کرنے کے لئے تقریب.
    • طویل: داخلہ قیمت کے 101 فیصد پر منافع لیں، داخلہ قیمت کے 99 فیصد پر نقصان کو روکیں۔
    • مختصر: 99 فیصد لاگ ان قیمت پر منافع حاصل کریں، لاگ ان قیمت کے 101 فیصد پر سٹاپ نقصان.

  5. پوزیشن مینجمنٹ

    • زیادہ سے زیادہ پوزیشن سائز کو 1 تک محدود کرنے کے لئے strategy.risk.max_position_size(1) کا استعمال کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کے بعد اور چلتی اوسط کراس اوور کا مجموعہ:

    • سپر ٹرینڈ مجموعی طور پر رجحان کی سمت فراہم کرتا ہے، مخالف رجحان کی تجارت کو کم کرتا ہے۔
    • ای ایم اے کراس اوور زیادہ عین مطابق انٹری ٹائمنگ فراہم کرتا ہے ، جس سے تجارت کی کامیابی کی شرح میں بہتری آتی ہے۔

  2. خطرے کا کنٹرول:

    • مقررہ فیصد منافع لے اور ہر تجارت کے لئے مؤثر طریقے سے نقصان کو روکنے کے لئے خطرہ کنٹرول.
    • زیادہ سے زیادہ پوزیشن سائز کی حد زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے سے روکتی ہے۔

  3. اعلی موافقت:

    • سپر ٹرینڈ اور ای ایم اے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے مختلف منڈیوں اور ٹائم فریموں کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔

  4. خودکار تجارت:

    • حکمت عملی کو ٹریڈنگ ویو پلیٹ فارم پر خود بخود انجام دیا جاسکتا ہے ، جس سے دستی مداخلت کم ہوجاتی ہے۔

  5. واضح ٹریڈنگ سگنل:

    • داخلے اور باہر نکلنے کی شرائط اچھی طرح سے مقرر ہیں، سمجھنے اور عمل کرنے میں آسان ہیں.

حکمت عملی کے خطرات

  1. مختلف مارکیٹوں میں خراب کارکردگی:

    • اکثر غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹوں میں مسلسل نقصان ہوتا ہے۔

  2. پسماندہ فطرت:

    • ای ایم اے اور سپر ٹرینڈ دونوں ہی پسماندہ اشارے ہیں، جو ممکنہ طور پر رجحانات کے ابتدائی مراحل کو یاد کرتے ہیں۔

  3. فکسڈ ٹیک منافع اور سٹاپ نقصان کی حدود:

    • 1٪ مقررہ منافع اور سٹاپ نقصان تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے مناسب نہیں ہو سکتا، خاص طور پر انتہائی اتار چڑھاؤ مارکیٹوں میں.

  4. تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار:

    • بنیادی عوامل اور مارکیٹ کے جذبات پر غور نہیں کرتا، اہم خبروں یا واقعات کے دوران کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔

  5. استعمال کا خطرہ:

    • 1٪ سٹاپ نقصان مضبوط رجحانات میں سازگار تجارت سے قبل ہی باہر نکلنے کا باعث بن سکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک منافع اور سٹاپ نقصان:

    • اے ٹی آر یا اتار چڑھاؤ کی فیصد کا استعمال کرتے ہوئے متحرک منافع لینے اور مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے نقصان کو روکنے کے لئے مقرر کرنے پر غور کریں.

  2. فلٹرز شامل کریں:

    • غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے حجم، اتار چڑھاؤ یا دیگر تکنیکی اشارے کو اضافی فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر متعارف کرایا جائے.

  3. کثیر ٹائم فریم تجزیہ:

    • تجارت کی سمت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے طویل عرصے سے رجحان تجزیہ شامل کریں.

  4. پیرامیٹر کی اصلاح:

    • بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے تاریخی اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے مختلف سپر ٹرینڈ اور ای ایم اے پیرامیٹرز کا بیک ٹیسٹ کریں۔

  5. بنیادی تجزیہ شامل کریں:

    • اہم معاشی اعداد و شمار کی رہائی یا کمپنی کے منافع کی رپورٹوں پر غور کریں ، مخصوص ادوار کے دوران حکمت عملی کو ایڈجسٹ کریں۔

  6. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں:

    • زیادہ نفیس پوزیشن سائزنگ کی حکمت عملیوں کو نافذ کریں، جیسے اکاؤنٹ کے ایکویٹی کی فیصد یا کیلی معیار.

  7. رجحان طاقت فلٹر شامل کریں:

    • رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے ADX یا اسی طرح کے اشارے استعمال کریں ، صرف مضبوط رجحانات میں تجارت کریں۔

نتیجہ

سپر ٹرینڈ اور ای ایم اے کراس اوور مقداری تجارتی حکمت عملی ایک خودکار تجارتی نظام ہے جو رجحان کی پیروی کرنے اور حرکت پذیر اوسط کراس اوورز کو جوڑتا ہے۔ مجموعی رجحان کی سمت اور مخصوص انٹری اور ایگزٹ سگنلز کے لئے 44 پیریڈ ای ایم اے کراس اوور کی نشاندہی کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرکے ، اس حکمت عملی کا مقصد درمیانے اور طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے۔ 1٪ فکسڈ منافع اور اسٹاپ نقصان کی ترتیبات حکمت عملی کے لئے رسک مینجمنٹ کا فریم ورک فراہم کرتی ہیں لیکن انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں اس کی کارکردگی کو بھی محدود کرسکتی ہیں۔

اس حکمت عملی کے اہم فوائد اس کے واضح تجارتی منطق اور خودکار عملدرآمد کی صلاحیت میں ہیں ، جس سے یہ ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو منظم تجارتی نقطہ نظر کی تلاش میں ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں ممکنہ خطرات بھی ہیں ، جیسے مختلف مارکیٹوں میں خراب کارکردگی اور تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار۔

حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بڑھانے کے لئے ، متحرک منافع لینے اور نقصان کو روکنے کے طریقہ کار ، کثیر ٹائم فریم تجزیہ ، اضافی فلٹرنگ حالات ، اور پوزیشن مینجمنٹ کی زیادہ نفیس تکنیک متعارف کرانے پر غور کریں۔ اس کے علاوہ ، بنیادی تجزیہ اور مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کرنے سے حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔

آخر میں ، یہ ایک بنیادی لیکن ممکنہ طور پر طاقتور مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو ، مسلسل اصلاح اور جانچ کے ساتھ ، ایک قابل اعتماد خودکار تجارتی نظام بن سکتی ہے۔ اس حکمت عملی کا استعمال کرنے والے سرمایہ کاروں کو اس کی طاقتوں اور حدود کو پوری طرح سمجھنا چاہئے ، انفرادی رسک رواداری اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر مناسب ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہئے۔

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ANKITKEDIA2022

//@version=5
strategy("Supertrend and 44 EMA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Inputs for Supertrend
atrPeriod = input.int(10, title="ATR Period")
factor = input.float(3.0, title="Factor")

// Supertrend calculation
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(supertrend, color=direction > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)

// 44 EMA calculation
ema44 = ta.ema(close, 44)
plot(ema44, color=color.blue, linewidth=1)

// Entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, ema44) and direction > 0
shortCondition = ta.crossunder(close, ema44) and direction < 0

// Target and Stop Loss
strategy.risk.max_position_size(1)
targetPercent = 0.01
stopPercent = 0.01

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=close * (1 + targetPercent), stop=close * (1 - stopPercent))

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=close * (1 - targetPercent), stop=close * (1 + stopPercent))
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں