وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ملٹی اسٹریٹجی ایڈجسٹ ٹرینڈ فالو اور بریک آؤٹ ٹریڈنگ سسٹم

ملٹی اسٹریٹجی ایڈجسٹ ٹرینڈ فالو اور بریک آؤٹ ٹریڈنگ سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-12 16:43:34
ٹیگز:ای ایم اےآر ایس آئیاو بی ویاے ٹی آرADX

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک انکولی تجارتی نظام ہے جو متعدد تجارتی طریقوں کو مربوط کرتا ہے ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنے کے لئے رجحان کی پیروی ، رینج ٹریڈنگ ، اور بریک آؤٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملیوں کو جوڑتا ہے۔ یہ نظام مارکیٹ کی حالت کا تعین کرنے کے لئے EMA ، RSI ، اور OBV جیسے تکنیکی اشارے استعمال کرتا ہے ، رجحان کی طاقت کی تصدیق کے لئے ADX اشارے کو جوڑتا ہے ، اور خطرے کے کنٹرول کے لئے ATR پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کو نافذ کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کی انفرادیت صارفین کو آزادانہ طور پر منتخب کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ کون سی تجارتی حکمت عملی کو چالو کرنے اور منی مینجمنٹ پیرامیٹرز کے ذریعہ ہر تجارت کے لئے خطرے کو درست طریقے سے کنٹرول کرنے کی اجازت دیتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی میں تین اہم تجارتی ماڈیولز شامل ہیں:

  1. رجحان ٹریڈنگ ماڈیول: رجحان کی حیثیت کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے اور اے ڈی ایکس اشارے کا استعمال کرتا ہے ، جب قیمت ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے اور اے ڈی ایکس 25 سے اوپر ہوتا ہے تو رجحانات کی تصدیق کرتا ہے ، آر ایس آئی oversold زون میں طویل مواقع کی تلاش میں۔
  2. رینج ٹریڈنگ ماڈیول: غیر رجحان سازی والے بازاروں میں کام کرتا ہے ، زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت والے علاقوں میں واپسی کی تجارت کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتا ہے۔
  3. بریکآؤٹ ٹریڈنگ ماڈیول: حجم کی حمایت کی تصدیق کے لئے او بی وی اشارے کے ساتھ قیمت کے بریکآؤٹس کو جوڑتا ہے ، اعلی حجم کی تصدیق کے ساتھ بریکآؤٹ کے مواقع کو پکڑتا ہے۔

ہر ماڈیول میں اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کا استعمال ہوتا ہے اور صارف کے ذریعہ طے شدہ رسک - انعام کے تناسب کی بنیاد پر منافع کے اہداف طے کیے جاتے ہیں۔ یہ نظام حجم فلٹر کا استعمال کرتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ مناسب لیکویڈیٹی کے حالات میں تجارت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. اعلی موافقت: کثیر حکمت عملی کا امتزاج مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپناتا ہے
  2. جامع رسک کنٹرول: اے ٹی آر متحرک سٹاپ نقصان کا استعمال کرتا ہے جس میں اپنی مرضی کے مطابق رسک ریٹرن ریشو ہوتا ہے۔
  3. اعلی لچک: صارفین مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر منتخب طور پر مختلف حکمت عملیوں کو فعال کرسکتے ہیں
  4. سخت تجارتی تصدیق: قیمت ، حجم اور تکنیکی اشارے سے متعدد تصدیقوں کو مربوط کرتا ہے
  5. سائنسی منی مینجمنٹ: ہر تجارت کے لئے خطرے کے فیصد کا عین مطابق کنٹرول

حکمت عملی کے خطرات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: متعدد سایڈست پیرامیٹرز زیادہ سے زیادہ اصلاح کا باعث بن سکتے ہیں
  2. مارکیٹ کے ماحول کا اندازہ خطرہ: مختلف حکمت عملی متضاد سگنل پیدا کر سکتی ہیں
  3. لیکویڈیٹی کا خطرہ: کم لیکویڈیٹی کے ماحول میں ممکنہ سلائپ
  4. نظاماتی خطرہ: مارکیٹ کے واقعات سٹاپ نقصان کی ناکامی کا سبب بن سکتے ہیں

تجویز کردہ رسک کنٹرول اقدامات:

  • تاریخی اعداد و شمار کی مکمل بیک ٹسٹنگ کریں
  • پیسے کے انتظام کے لئے محتاط تناسب اپنائیں
  • پیرامیٹرز کا باقاعدہ جائزہ اور ایڈجسٹمنٹ
  • زیادہ سے زیادہ پوزیشن ہولڈنگ وقت کی حد مقرر کریں

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو بہتر بنانا:

    • غیر مستحکمیت کی بنیاد پر داخلہ کی شرائط کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
    • اعلی اتار چڑھاؤ کے ماحول میں سگنل کی توثیق کی حدوں میں اضافہ

  2. حکمت عملی تبدیل کرنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں:

    • مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی کا نظام قائم کریں
    • متحرک حکمت عملی وزن ایڈجسٹمنٹ کو لاگو کریں

  3. منی مینجمنٹ سسٹم کو مضبوط کریں:

    • متحرک پوزیشن سائزنگ متعارف کرانے
    • تاریخی کارکردگی کی بنیاد پر رسک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں

  4. سگنل فلٹرنگ کو بہتر بنائیں:

    • رجحان کی طاقت کی تصدیق کے اشارے شامل کریں
    • حجم تجزیہ کے طریقوں کو بہتر بنائیں

خلاصہ

یہ حکمت عملی کثیر حکمت عملی کے امتزاج اور سخت رسک کنٹرول سسٹم کے ذریعے مختلف مارکیٹ کے ماحول میں موافقت پذیر تجارت کو حاصل کرتی ہے۔ ماڈیولر ڈیزائن لچکدار ترتیب کی اجازت دیتا ہے ، جبکہ جامع منی مینجمنٹ میکانزم تجارت کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستحکم کارکردگی کا وعدہ کرتی ہے۔ براہ راست تجارت میں بڑھتی ہوئی استحکام کے ل conser محافظ منی مینجمنٹ کے نقطہ نظر کو اپنانے اور حکمت عملی کے پیرامیٹرز کا باقاعدگی سے جائزہ لینے اور ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ceulemans Trading Bot met ADX, Trendfilter en Selecteerbare Strategieën", overlay=true)

// Parameters voor indicatoren
emaLength = input.int(50, title="EMA Lengte")
rsiLength = input.int(14, title="RSI Lengte")
obvLength = input.int(20, title="OBV Lengte")
rsiOverbought = input.int(65, title="RSI Overbought")
rsiOversold = input.int(35, title="RSI Oversold")
atrLength = input.int(14, title="ATR Lengte")
adxLength = input.int(14, title="ADX Lengte")
adxSmoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing")  // Voeg de smoothing parameter toe

// Money Management Parameters
capitalRisk = input.float(1.0, title="Percentage van kapitaal per trade", step=0.1)
riskReward = input.float(3.0, title="Risk/Reward ratio", step=0.1)
stopLossMultiplier = input.float(1.2, title="ATR Stop-Loss Multiplier", step=0.1)

// Strategieën selecteren (aan/uit schakelaars)
useTrendTrading = input.bool(true, title="Gebruik Trend Trading")
useRangeTrading = input.bool(true, title="Gebruik Range Trading")
useBreakoutTrading = input.bool(true, title="Gebruik Breakout Trading")

// Berekening indicatoren
ema = ta.ema(close, emaLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
obv = ta.cum(ta.change(close) * volume)
atr = ta.atr(atrLength)
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)  // ADX berekening met smoothing
avgVolume = ta.sma(volume, obvLength)

// Huidige marktsituatie analyseren
isTrending = close > ema and adx > 25  // Trend is sterk als ADX boven 25 is
isOversold = rsi < rsiOversold
isOverbought = rsi > rsiOverbought
isBreakout = close > ta.highest(close[1], obvLength) and obv > ta.cum(ta.change(close[obvLength]) * volume)
isRange = not isTrending and (close < ta.highest(close, obvLength) and close > ta.lowest(close, obvLength))
volumeFilter = volume > avgVolume

// Strategie logica

// 1. Trend Trading met tight stop-loss en ADX filter
if (useTrendTrading and isTrending and isOversold and volumeFilter)
    strategy.entry("Koop Trend", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Trend", stop=strategy.position_avg_price - stopLossMultiplier * atr, limit=strategy.position_avg_price + riskReward * stopLossMultiplier * atr)

// 2. Range Trading
if (useRangeTrading and isRange and rsi < rsiOversold and volumeFilter)
    strategy.entry("Koop Range", strategy.long)
    strategy.exit("Verkoop Range", stop=strategy.position_avg_price - stopLossMultiplier * atr, limit=strategy.position_avg_price + riskReward * stopLossMultiplier * atr)

if (useRangeTrading and isRange and rsi > rsiOverbought and volumeFilter)
    strategy.entry("Short Range", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short Range", stop=strategy.position_avg_price + stopLossMultiplier * atr, limit=strategy.position_avg_price - riskReward * stopLossMultiplier * atr)

// 3. Breakout Trading met volume
if (useBreakoutTrading and isBreakout and volumeFilter)
    strategy.entry("Koop Breakout", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Breakout", stop=strategy.position_avg_price - stopLossMultiplier * atr, limit=strategy.position_avg_price + riskReward * stopLossMultiplier * atr)

// Indicatoren plotten
plot(ema, title="EMA", color=color.blue, linewidth=2)
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "RSI Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
plot(adx, title="ADX", color=color.orange)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں