Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Bollinger Bands chính xác nhập và chiến lược kiểm soát rủi ro

Bollinger Bands chính xác nhập và chiến lược kiểm soát rủi ro

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-06-03 10:53:56
Tags:SMABBstdev

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng Bollinger Bands làm chỉ số chính. Bằng cách phân tích mối quan hệ giữa giá và các dải trên và dưới, nó đi vào giao dịch trong điều kiện cụ thể. Ý tưởng chính của chiến lược là: khi giá đóng phá vỡ trên dải trên, nó đi dài; khi nó phá vỡ dưới dải dưới, nó đi ngắn. Đồng thời, nó sử dụng các tín hiệu đối diện để đóng các vị trí, do đó nắm bắt biến động giá.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán các dải giữa, trên và dưới của Bollinger Bands. Dải giữa là đường trung bình di chuyển đơn giản của giá đóng cửa, và các dải trên và dưới là dải giữa cộng hoặc trừ một số lần số độ lệch chuẩn.
  2. Khi giá đóng phá vỡ trên dải trên, nó kích hoạt điều kiện dài và mở một vị trí dài.
  3. Khi giá đóng phá vỡ dưới dải dưới, nó kích hoạt điều kiện ngắn và mở một vị trí ngắn.
  4. Khi giữ một vị trí dài, nếu điều kiện ngắn xuất hiện, vị trí dài được đóng.
  5. Khi giữ một vị trí ngắn, nếu điều kiện dài xuất hiện, vị trí ngắn được đóng.

Ưu điểm chiến lược

  1. Bollinger Bands có thể phản ánh hiệu quả biến động giá, và sử dụng chúng làm tín hiệu giao dịch có độ tin cậy nhất định.
  2. Lý thuyết chiến lược là rõ ràng và dễ hiểu và thực hiện.
  3. Trong thị trường xu hướng, chiến lược này có thể nắm bắt được sự biến động giá tốt và thu được lợi nhuận tốt.
  4. Chiến lược không sử dụng quá nhiều chỉ số, giảm nhiễu nhiễu và cải thiện hiệu quả của tín hiệu.

Rủi ro chiến lược

  1. Trong các thị trường giới hạn phạm vi, chiến lược này có thể giao dịch thường xuyên, dẫn đến chi phí giao dịch cao.
  2. Việc lựa chọn các thông số Bollinger Band có tác động đáng kể đến hiệu suất chiến lược và các thông số không phù hợp có thể khiến chiến lược thất bại.
  3. Chiến lược này không thiết lập một mức dừng lỗ, có thể đối mặt với rủi ro lớn hơn khi thị trường đảo ngược mạnh.
  4. Chiến lược không xem xét các đặc điểm của các công cụ giao dịch khác nhau và các tham số có thể cần phải được điều chỉnh cho các công cụ khác nhau.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. giới thiệu các chỉ số khác, chẳng hạn như chỉ số xu hướng hoặc dao động, để xác nhận tín hiệu Bollinger Band và cải thiện độ chính xác giao dịch.
  2. Tối ưu hóa các tham số, chẳng hạn như thời gian và số lần lệch chuẩn của Bollinger Bands, để thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau.
  3. Đặt mức dừng lỗ hợp lý và lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro giao dịch duy nhất.
  4. Điều chỉnh chiến lược theo các đặc điểm của các công cụ giao dịch, chẳng hạn như biến động và thanh khoản.
  5. Xem xét việc giới thiệu quản lý vị trí để điều chỉnh vị trí theo điều kiện thị trường và cải thiện tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận.

Tóm lại

Chiến lược này sử dụng Bollinger Bands như là cốt lõi và thực hiện giao dịch dưới các điều kiện cụ thể bằng cách phân tích mối quan hệ giữa giá và Bollinger Bands. Lý thuyết chiến lược rõ ràng và dễ hiểu và thực hiện. Nó có thể thu được lợi nhuận tốt trong thị trường xu hướng. Tuy nhiên, nó cũng có một số rủi ro, chẳng hạn như giao dịch thường xuyên và lựa chọn tham số không đúng đắn. Bằng cách giới thiệu các chỉ số khác, tối ưu hóa các tham số, thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận và các phương pháp khác, hiệu suất của chiến lược có thể được cải thiện hơn nữa để thích nghi tốt hơn với môi trường thị trường khác nhau.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

// Long Condition: Close above Upper Bollinger Band
longCondition = close > upper1

// Short Condition: Close below Lower Bollinger Band
shortCondition = close < lower1

// Strategy Entry and Exit
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)

// Close Long Position when Short Condition is Met
strategy.close("Long", when = shortCondition)

// Close Short Position when Long Condition is Met
strategy.close("Short", when = longCondition)

// Plotting Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue)
plot(upper1, color=color.new(color.blue, 80))
plot(lower1, color=color.new(color.orange, 80))
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu