Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Hệ thống giao dịch hành động giá động VWAP-ATR

Hệ thống giao dịch hành động giá động VWAP-ATR

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-27 14:51:52
Tags:VWAPATRPA

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược giao dịch trong ngày kết hợp giá trung bình cân nhắc khối lượng (VWAP), phạm vi trung bình thực sự (ATR) và phân tích hành động giá. Chiến lược xác định xu hướng thị trường bằng cách quan sát giao thoa giá với VWAP trong khi sử dụng ATR để thiết lập các mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận năng động. Khái niệm cốt lõi là xác định các cơ hội giao dịch khi giá kéo trở lại VWAP, với quản lý rủi ro được kiểm soát bởi ATR.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược dựa trên một số nguyên tắc cốt lõi:

  1. Sử dụng VWAP làm đường tham chiếu xu hướng, tăng trên VWAP và giảm dưới
  2. Xác định các điểm nhập khẩu thông qua giá chéo với VWAP
  3. Sử dụng ATR để tính toán năng động các mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận, cung cấp quản lý rủi ro linh hoạt
  4. Điều kiện đầu vào dài: giá vượt trên VWAP từ dưới
  5. Điều kiện đầu vào ngắn hạn: giá vượt qua dưới VWAP từ trên
  6. Đặt lệnh dừng lỗ ở 1x ATR, mục tiêu lợi nhuận ở 1,5x ATR

Ưu điểm chiến lược

  1. Quản lý rủi ro năng động: Điều chỉnh mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận bằng cách sử dụng ATR, thích nghi với các điều kiện biến động thị trường khác nhau
  2. Theo dõi xu hướng: Có hiệu quả nắm bắt xu hướng thị trường bằng cách sử dụng VWAP như một tham chiếu
  3. Các tín hiệu giao dịch khách quan: Dựa trên các chỉ số kỹ thuật rõ ràng, giảm đánh giá chủ quan
  4. Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận hợp lý: Đảm bảo rủi ro-lợi nhuận tốt thông qua mục tiêu lợi nhuận ATR 1,5 lần
  5. Khả năng thích nghi cao: Áp dụng cho các thị trường và khung thời gian khác nhau

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro thị trường hỗn loạn: Sự giao thoa thường xuyên giữa VWAP trong các thị trường khác nhau có thể tạo ra tín hiệu sai
  2. Rủi ro trượt: Có thể phải đối mặt với sự trượt đáng kể trong các biến động thị trường nhanh chóng
  3. Rủi ro phạm vi dừng lỗ: 1x ATR dừng lỗ có thể không đủ trong các thị trường biến động cao
  4. Rủi ro phá vỡ sai: Giá-VWAP chéo có thể dẫn đến phá vỡ sai

Tối ưu hóa chiến lược

  1. Thêm bộ lọc âm lượng: Thực hiện các cơ chế xác nhận âm lượng để cải thiện độ tin cậy tín hiệu
  2. Tối ưu hóa cài đặt dừng lỗ: Điều chỉnh động các nhân ATR dựa trên điều kiện thị trường
  3. Thêm bộ lọc xu hướng: giới thiệu các chỉ số xu hướng bổ sung để tránh giao dịch thường xuyên trên các thị trường khác nhau
  4. Cải thiện thời gian nhập: Thêm xác nhận mô hình giá để tăng độ chính xác nhập
  5. Thực hiện các bộ lọc thời gian: Thêm hạn chế phiên giao dịch để tránh thị trường biến động cao mở và đóng

Tóm lại

Đây là một chiến lược giao dịch định lượng kết hợp phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro năng động. Sự kết hợp của VWAP và ATR đảm bảo các tín hiệu giao dịch khách quan trong khi duy trì kiểm soát rủi ro hiệu quả.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Price Action + VWAP + ATR Intraday Strategy", overlay=true)

// VWAP Calculation
vwapValue = ta.vwap(close)

// ATR Calculation (14-period)
atr = ta.atr(14)

// Price Action Setup for Bullish and Bearish Trades
bullishCondition = close > vwapValue and close[1] < vwapValue // Price above VWAP (Bullish bias) and Price action pullback to VWAP
bearishCondition = close < vwapValue and close[1] > vwapValue // Price below VWAP (Bearish bias) and Price action rally to VWAP

// Set stop loss and take profit based on ATR
atrMultiplier = 1.5
longStopLoss = low - atr
shortStopLoss = high + atr
longTakeProfit = close + (atr * atrMultiplier)
shortTakeProfit = close - (atr * atrMultiplier)

// Entry and Exit Rules

// Bullish Trade: Price pullback to VWAP and a bounce with ATR confirmation
if (bullishCondition and ta.crossover(close, vwapValue))
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)

// Bearish Trade: Price rally to VWAP and a rejection with ATR confirmation
if (bearishCondition and ta.crossunder(close, vwapValue))
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")

// Plot ATR on the chart for reference (Optional)
plot(atr, title="ATR", color=color.orange, linewidth=1)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu