1. Quảng trường
2. Chiến lược theo dõi xu hướng đường tín hiệu động và lọc biến động

Chiến lược theo dõi xu hướng đường tín hiệu động và lọc biến động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-29 17:02:33
Tags:DSLATRRSIZLEMASMAEMA

---

---

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DailyPanda

//@version=5
strategy("DSL Strategy [DailyPanda]",
     initial_capital = 2000,
     commission_value=0.00,
     slippage=3,
     overlay = true)

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// USER INPUTS
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// DSL Indicator Inputs CP
int   len         = input.int(34, "Length", group="CP")      // Length for calculating DSL
int   offset      = input.int(30, "Offset", group="CP")      // Offset for threshold levels
float width       = input.float(1, "Bands Width", step = 0.1, maxval = 2, minval = 0.5, group="CP") // Width for ATR-based bands
float risk_reward = input.float(1.5, "Risk Reward", group="Risk Mgmt") // Risk Reward ratio

// Colors for upper and lower trends
color upper_col = input.color(color.lime, "+", inline = "col")
color lower_col = input.color(color.orange, "-", inline = "col")

// DSL-BELUGA
len_beluga  = input.int(10, "Beluga Length", group="BELUGA")
dsl_mode_inp = input.string("Fast", "DSL Lines Mode", options=["Fast", "Slow"], group="BELUGA")
dsl_mode    = dsl_mode_inp == "Fast" ? 2 : 1

// Colors for DSL-BELUGA
color color_up = #8BD8BD
color color_dn = #436cd3

i_lossPct = input.int(defval=100, title="% max day DD", minval=1, maxval=100, step=1, group="Risk Management")
i_goal = input.bool(title="Enable Daily Goal", defval=false, group="Risk Management")
i_goalPct = input.int(defval=4, title="% Daily Goal", minval=1, step=1, group="Risk Management")


//############################## RISK MANAGEMENT ##############################
// Set maximum intraday loss to our lossPct input
// strategy.risk.max_intraday_loss(i_lossPct, strategy.percent_of_equity)
//strategy.risk.max_intraday_loss(value=1200, type=strategy.cash)

// Store equity value from the beginning of the day
eqFromDayStart = ta.valuewhen(ta.change(dayofweek) > 0, strategy.equity, 0)
// Calculate change of the current equity from the beginning of the current day
eqChgPct = 100 * ((strategy.equity - eqFromDayStart - strategy.openprofit) / (strategy.equity-strategy.openprofit))
f_stopGain = eqChgPct >= i_goalPct and i_goal ? true : false


//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// INDICATOR CALCULATIONS
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Function to calculate DSL lines based on price
dsl_price(float price, int len) =>
    // Initialize DSL lines
    float dsl_up = na
    float dsl_dn = na
    float sma    = ta.sma(price, len)

    // Dynamic upper and lower thresholds calculated with offset
    float threshold_up = ta.highest(len)[offset] 
    float threshold_dn = ta.lowest(len)[offset] 

    // Calculate the DSL upper and lower lines based on price compared to the thresholds
    dsl_up := price > threshold_up ? sma : nz(dsl_up[1]) 
    dsl_dn := price < threshold_dn ? sma : nz(dsl_dn[1])

    // Return both DSL lines
    [dsl_up, dsl_dn]

// Function to calculate DSL bands based on ATR and width multiplier
dsl_bands(float dsl_up, float dsl_dn) =>
    float atr = ta.atr(200) * width // ATR-based calculation for bands
    float upper = dsl_up - atr       // Upper DSL band
    float lower = dsl_dn + atr       // Lower DSL band

    [upper, lower]

// Get DSL values based on the closing price
[dsl_up, dsl_dn] = dsl_price(close, len)

// Calculate the bands around the DSL lines
[dsl_up1, dsl_dn1] = dsl_bands(dsl_up, dsl_dn)


//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// DSL-BELUGA INDICATOR CALCULATIONS
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Calculate RSI with a period of 10
float RSI = ta.rsi(close, 10)

// Zero-Lag Exponential Moving Average function
zlema(src, length) =>
    int   lag      = math.floor((length - 1) / 2)
    float ema_data = 2 * src - src[lag]
    float ema2     = ta.ema(ema_data, length)
    ema2

// Discontinued Signal Lines function
dsl_lines(src, length)=>
    float up  = 0.
    float dn  = 0.
    up := (src > ta.sma(src, length)) ? nz(up[1]) + dsl_mode / length * (src - nz(up[1])) : nz(up[1])  
    dn := (src < ta.sma(src, length)) ? nz(dn[1]) + dsl_mode / length * (src - nz(dn[1])) : nz(dn[1])
    [up, dn]

// Calculate DSL lines for RSI
[lvlu, lvld] = dsl_lines(RSI, len_beluga)

// Calculate DSL oscillator using ZLEMA of the average of upper and lower DSL Lines
float dsl_osc = zlema((lvlu + lvld) / 2, 10)

// Calculate DSL Lines for the oscillator
[level_up, level_dn] = dsl_lines(dsl_osc, 10)

// Detect crossovers for signal generation
bool up_signal = ta.crossover(dsl_osc, level_dn) and dsl_osc < 55
bool dn_signal = ta.crossunder(dsl_osc, level_up) and dsl_osc > 50

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// VISUALIZATION
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Plot the DSL lines on the chart
plot_dsl_up = plot(dsl_up, color=color.new(upper_col, 80), linewidth=1, title="DSL Up")
plot_dsl_dn = plot(dsl_dn, color=color.new(lower_col, 80), linewidth=1, title="DSL Down")

// Plot the DSL bands
plot_dsl_up1 = plot(dsl_up1, color=color.new(upper_col, 80), linewidth=1, title="DSL Upper Band")
plot_dsl_dn1 = plot(dsl_dn1, color=color.new(lower_col, 80), linewidth=1, title="DSL Lower Band")

// Fill the space between the DSL lines and bands with color
fill(plot_dsl_up, plot_dsl_up1, color=color.new(upper_col, 80))
fill(plot_dsl_dn, plot_dsl_dn1, color=color.new(lower_col, 80))

// Plot signals on the chart
plotshape(up_signal, title="Buy Signal", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, text="Enter")
plotshape(dn_signal, title="Sell Signal", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, text="Exit")

// Color the background on signal occurrences
bgcolor(up_signal ? color.new(color_up, 90) : na, title="Up Signal Background", editable = false)
bgcolor(dn_signal ? color.new(color_dn, 90) : na, title="Down Signal Background", editable = false)

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// STRATEGY CONDITIONS AND EXECUTION
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Variables to hold stop loss and take profit prices
var float long_stop_loss_price  = na
var float long_take_profit_price = na
var float short_stop_loss_price = na
var float short_take_profit_price = na
float pos_size = math.abs(strategy.position_size)

// Long Entry Conditions
bool long_condition1 = not na(dsl_up1) and not na(dsl_dn) and dsl_up1 > dsl_dn
bool long_condition2 = open > dsl_up and close > dsl_up and open[1] > dsl_up and close[1] > dsl_up and open[2] > dsl_up and close[2] > dsl_up
bool long_condition3 = up_signal and pos_size == 0
bool long_condition  = long_condition1 and long_condition2 and long_condition3 and (not f_stopGain)

// Short Entry Conditions
bool short_condition1 = not na(dsl_dn1) and not na(dsl_up) and dsl_dn < dsl_up1
bool short_condition2 = open < dsl_dn1 and close < dsl_dn1 and open[1] < dsl_dn1 and close[1] < dsl_dn1 and open[2] < dsl_dn1 and close[2] < dsl_dn1
bool short_condition3 = dn_signal and pos_size == 0
bool short_condition  = short_condition1 and short_condition2 and short_condition3 and (not f_stopGain)

// Long Trade Execution
if (long_condition and not na(dsl_up1))
    long_stop_loss_price := dsl_up1
    float risk = close - long_stop_loss_price
    if (risk > 0)
        long_take_profit_price := close + risk * risk_reward
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=long_stop_loss_price, limit=long_take_profit_price)
else if (strategy.position_size <= 0)
    // Reset when not in a long position
    long_stop_loss_price  := na
    long_take_profit_price := na

// Short Trade Execution
if (short_condition and not na(dsl_dn1))
    short_stop_loss_price := dsl_dn1
    float risk = short_stop_loss_price - close
    if (risk > 0)
        short_take_profit_price := close - risk * risk_reward
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=short_stop_loss_price, limit=short_take_profit_price)
else if (strategy.position_size >= 0)
    // Reset when not in a short position
    short_stop_loss_price := na
    short_take_profit_price := na

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// PLOTTING STOP LOSS AND TAKE PROFIT LEVELS
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Plot the stop loss and take profit levels only when in a position
float plot_long_stop_loss   = strategy.position_size > 0 ? long_stop_loss_price : na
float plot_long_take_profit = strategy.position_size > 0 ? long_take_profit_price : na

float plot_short_stop_loss   = strategy.position_size < 0 ? short_stop_loss_price : na
float plot_short_take_profit = strategy.position_size < 0 ? short_take_profit_price : na

plot(plot_long_stop_loss, title="Long Stop Loss", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr, editable=false)
plot(plot_long_take_profit, title="Long Take Profit", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr, editable=false)

plot(plot_short_stop_loss, title="Short Stop Loss", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr, editable=false)
plot(plot_short_take_profit, title="Short Take Profit", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr, editable=false)

---

• Định dạng vị trí thích nghi động đa chỉ số với chiến lược biến động ATR
• Chiến lược giao dịch xu hướng RSI và trung bình động nhiều khung thời gian
• Chiến lược bán ngắn hạn ngắn hạn cho các cặp tiền tệ thanh khoản cao
• Chiến lược chéo trung bình chuyển động theo tỷ lệ biểu tượng nhiều giai đoạn với hệ thống đề xuất giao dịch tùy chọn
• Chiến lược nắm bắt đà vàng: Hệ thống chéo trung bình chuyển động theo hàm số nhân nhiều khung thời gian
• Chiến lược chéo trung bình động đa chỉ số động tần số cao
• Xu hướng Multi-EMA theo chiến lược với mục tiêu ATR động
• Super Scalper - 5 phút 15 phút
• Hệ thống giao dịch thông minh vượt qua chỉ số EMA kép với chiến lược dừng lỗ và lấy lợi nhuận năng động
• Xu hướng nhiều thời gian sau hệ thống giao dịch dựa trên các dải biến động EMA

---

• Chiến lược chéo trung bình động đa hàm số với tối ưu hóa dừng lỗ động dựa trên khối lượng ATR
• Hệ thống giao dịch theo dõi đà tăng tốc EMA chuỗi kép lai
• Chiến lược Bollinger Momentum Breakout nhiều khung thời gian với trung bình di chuyển Hull
• Chiến lược siêu xu hướng năng động đa bước điều chỉnh biến động
• Xu hướng EMA ba lần sau chiến lược giao dịch định lượng
• Chiến lược định lượng chuyển động trung bình chéo hai thân tàu
• Chiến lược thu hút thị trường cực đoan dựa trên sai lệch thống kê
• Chiến lược giao dịch đột phá SMA bốn giai đoạn với hệ thống quản lý lợi nhuận / lỗ năng động
• RSI và Bollinger Bands Cross-Regression Dual Strategy
• Xu hướng đa sóng sau chiến lược phân tích giá
• Heikin-Ashi được làm mịn với xu hướng chéo SMA theo chiến lược
• Chiến lược xác định xu hướng của EMA dựa trên trung bình động của Hull