রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

এমএ, এসএএমএ, এমএ ঢাল, ট্রেইলিং স্টপ লস, পুনরায় প্রবেশ

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-06-07 16:41:53
ট্যাগঃএমএএসএমএএমএ

সারসংক্ষেপ

কৌশলটি চলমান গড় (এমএ) এর ঢাল এবং এমএ-র সাথে দামের আপেক্ষিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেয়। যখন এমএ ঢাল সর্বনিম্ন ঢালের প্রান্তিকের চেয়ে বড় এবং দাম এমএ-র উপরে থাকে, তখন কৌশলটি একটি দীর্ঘ অবস্থান শুরু করে। উপরন্তু, কৌশলটি ঝুঁকি পরিচালনা করতে একটি ট্রেলিং স্টপ লস ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট অবস্থার অধীনে পুনরায় প্রবেশের অনুমতি দেয়। কৌশলটি গতিশীল স্টপ-লস এবং পুনরায় প্রবেশের প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে রিটার্ন এবং ঝুঁকিগুলি অনুকূল করার সময় উত্থানের প্রবণতাগুলিতে সুযোগগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে।

কৌশল নীতি

একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাধারণ চলমান গড় (এসএমএ) মূল প্রবণতা সূচক হিসাবে গণনা করুন।
বর্তমান প্রবণতার শক্তি নির্ধারণের জন্য একটি নির্দিষ্ট উইন্ডো আকারের মধ্যে এসএমএর ঢাল গণনা করুন।
যখন এসএমএ প্রান্তিককরণ সর্বনিম্ন প্রান্তিককরণের প্রান্তিককরণের চেয়ে বেশি হয় এবং দাম এসএমএ-র উপরে থাকে, তখন বাজারকে একটি আপট্রেন্ড হিসাবে বিবেচনা করুন এবং একটি দীর্ঘ অবস্থান শুরু করুন।
একটি পজিশন খোলার পর, কৌশলটি বর্তমান মূল্য এবং একটি নির্দিষ্ট শতাংশের উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস স্তরকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি ট্রেইলিং স্টপ লস প্রক্রিয়া ব্যবহার করে।
যদি মূল্যটি স্টপ লস স্তরে পৌঁছায়, তাহলে কৌশলটি অবস্থানটি বন্ধ করে দেয় এবং স্টপ লস ইভেন্টের ঘটনা চিহ্নিত করে।
স্টপ-লস ইভেন্টের পরে, যদি মূল্য নির্দিষ্ট শতাংশে এসএমএর নীচে ফিরে আসে, তবে কৌশলটি বাজারে ফিরে আসে।
যদি মূল্য এসএমএ-র নিচে চলে যায়, তাহলে কৌশলটি সরাসরি অবস্থানটি বন্ধ করে দেয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

প্রবণতা অনুসরণ করাঃ এসএমএ প্রবণতা এবং এসএমএ-র সাথে দামের আপেক্ষিক অবস্থান ব্যবহার করে, কৌশলটি আপট্রেন্ডে মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে।
ডায়নামিক স্টপ লসঃ ট্রেইলিং স্টপ লস প্রক্রিয়াটি দামের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস স্তরকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, লাভের জন্য আরও ভাল সুরক্ষা প্রদান করে এবং ক্ষতির সীমাবদ্ধতা দেয়।
পুনরায় প্রবেশঃ স্টপ-লস ইভেন্টের পরে, কৌশলটি বাজারে পুনরায় প্রবেশ করে যখন দামটি নির্দিষ্ট শতাংশে এসএমএর নীচে ফিরে আসে, যা সম্ভাব্য রিবাউন্ডের সুযোগ দেয়।
নমনীয় পরামিতিঃ কৌশলটি একাধিক সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি সরবরাহ করে, যেমন এসএমএ সময়কাল, সর্বনিম্ন ঢালের প্রান্তিক, ট্রেলিং স্টপ-লস শতাংশ ইত্যাদি, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অনুকূলিত করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির কর্মক্ষমতা প্যারামিটার সেটিংসে সংবেদনশীল হতে পারে এবং অনুপযুক্ত প্যারামিটার পছন্দগুলি অনুপম ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
প্রবণতা সনাক্তকরণঃ কৌশলটি মূলত এসএমএ ঢাল এবং এসএমএ-র সাথে দামের আপেক্ষিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে প্রবণতা সনাক্ত করতে, যা নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার অধীনে মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
স্টপ-লস ফ্রিকোয়েন্সিঃ ট্রেলিং স্টপ-লস প্রক্রিয়াটি ঘন ঘন স্টপ-লস হতে পারে, বিশেষ করে অত্যন্ত অস্থির বাজারের পরিস্থিতিতে, যা কৌশলটির সামগ্রিক কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।
পুনরায় প্রবেশের ঝুঁকিঃ পুনরায় প্রবেশের প্রক্রিয়া কখনও কখনও কৌশলটিকে আরও হ্রাসের পরে বাজারে পুনরায় প্রবেশের দিকে পরিচালিত করতে পারে, ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ প্রবণতা স্বীকৃতির নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য, এসএমএ ঢাল এবং মূল্য অবস্থানের পাশাপাশি অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক বা মূল্য কর্মের নিদর্শন অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।
স্টপ-লস অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে উদ্বায়ীতা ভিত্তিক বা সমর্থন / প্রতিরোধের ভিত্তিক স্টপ-লসগুলির মতো বিকল্প স্টপ-লস পদ্ধতিগুলি অনুসন্ধান করুন।
পুনরায় প্রবেশের শর্তাবলীঃ অনুকূল পুনরায় প্রবেশের সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য মূল্য পুনরুদ্ধারের মাত্রা এবং সময়কালের মতো কারণগুলি বিবেচনা করে পুনরায় প্রবেশের শর্তগুলি সংশোধন করুন।
পজিশনের আকার নির্ধারণঃ বাজারের অস্থিরতা বা অন্যান্য ঝুঁকি সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ব্যবসায়ের আকার সামঞ্জস্য করার জন্য পজিশনের আকার নির্ধারণের প্রক্রিয়া প্রবর্তন করুন, যা সামগ্রিক ঝুঁকি এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি চলমান গড়ের ঢাল এবং চলমান গড়ের সাথে দামের আপেক্ষিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা নির্ধারণ করে। এটি ট্রেডগুলি পরিচালনা করতে একটি ট্রেইলিং স্টপ লস এবং শর্তসাপেক্ষ পুনরায় প্রবেশের প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। কৌশলটির শক্তিগুলি এর প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা, গতিশীল স্টপ-লস সুরক্ষা এবং পুনরায় প্রবেশের সুযোগগুলি ক্যাপচার করার মধ্যে রয়েছে। তবে কৌশলটির সম্ভাব্য অসুবিধা যেমন প্যারামিটার সংবেদনশীলতা, প্রবণতা স্বীকৃতির ত্রুটি, স্টপ-লস ফ্রিকোয়েন্সি এবং পুনরায় প্রবেশের ঝুঁকি রয়েছে। অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশগুলিতে প্রবণতা স্বীকৃতি, স্টপ-লস পদ্ধতি, পুনরায় প্রবেশের শর্ত এবং অবস্থান আকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অনুশীলনে কৌশলটি প্রয়োগ করার সময়, নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং ট্রেডিং স্টাইলের উপর ভিত্তি করে এটি সাবধানে মূল্যায়ন এবং সামঞ্জস্য করা গুরুত্বপূর্ণ।

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MA Incline Strategy with Trailing Stop-Loss and Conditional Re-Entry", overlay=true, calc_on_every_tick=true)

// Input parameters
windowSize = input.int(10, title="Window Size")
maLength = input.int(150, title="Moving Average Length")
minSlope = input.float(0.001, title="Minimum Slope")
trailingStopPercentage = input.float(2.8, title="Trailing Stop Percentage (%)") / 100
reEntryPercentage = input.float(4.2, title="Re-Entry Percentage Above MA (%)") / 100

// Calculate the moving average
ma = ta.sma(close, maLength)

// Calculate the slope of the moving average over the window size
previousMa = ta.sma(close[windowSize], maLength)
slopeMa = (ma - previousMa) / windowSize

// Check conditions
isAboveMinSlope = slopeMa > minSlope
isAboveMa = close > ma

// Variables to track stop loss and re-entry condition
var bool stopLossOccurred = false
var float trailStopPrice = na
// Buy condition
buyCondition = isAboveMinSlope and isAboveMa and ((not stopLossOccurred) or (stopLossOccurred and low < ma * (1 + reEntryPercentage)))

// Execute strategy
if (buyCondition and strategy.opentrades == 0)
    if (stopLossOccurred and close < ma * (1 + reEntryPercentage))
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        stopLossOccurred := false
    else if (not stopLossOccurred)
        strategy.entry("Long", strategy.long)

// Trailing stop-loss
if (strategy.opentrades == 1)
    // Calculate the trailing stop price
    trailStopPrice := close * (1 - trailingStopPercentage)
    // Use the built-in strategy.exit function with the trailing stop
    strategy.exit("Trail Stop", "Long", stop=close * (1 - trailingStopPercentage))

// Exit condition
sellCondition = ta.crossunder(close, ma)
if (sellCondition and strategy.opentrades == 1)
    strategy.close("Long")

// Check if stop loss occurred
if (strategy.closedtrades > 0)
    lastExitPrice = strategy.closedtrades.exit_price(strategy.closedtrades - 1)
    if (not na(trailStopPrice) and lastExitPrice <= trailStopPrice)
        stopLossOccurred := true

// Reset stop loss flag if the price crosses below the MA
if (ta.crossunder(close, ma))
    stopLossOccurred := false

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত