রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

মাল্টি-ফিল্টার ট্রেন্ড ব্রুকথ্রু স্মার্ট মুভিং এভারেজ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-১২-২০ ১৫ঃ৪৯ঃ০৫
ট্যাগঃভিডব্লিউএপিইএমএআরএসআইএডিএক্সএটিআরএইচটিএফএসএমএ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ফিল্টারগুলির উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা যুগান্তকারী ট্রেডিং সিস্টেম। এটি একাধিক প্রবণতা সূচককে ফিল্টার করে। একাধিক সংকেত নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে এবং ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা উন্নত করতে এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ (ইএমএ), ভলিউম ওয়েটেড গড় মূল্য (ভিডাব্লুএপি), আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই), গড় দিকনির্দেশক সূচক (এডিএক্স) ইত্যাদি সহ একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে। কৌশলটি উচ্চতর সময়সীমার প্রবণতা রায়কে অন্তর্ভুক্ত করে এবং কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের স্কিম ব্যবহার করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

প্রবণতা বিচার ব্যবস্থাঃ স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করার জন্য 9-অবধি এবং 21-অবধি ইএমএ ক্রসওভার ব্যবহার করে, যখন বৃহত্তর প্রবণতা দিকটি নিশ্চিত করার জন্য 15-মিনিটের সময়সীমা 50-অবধি ইএমএ উল্লেখ করে।
মূল্য গতি নিশ্চিতকরণঃ গতি নিশ্চিতকরণের জন্য RSI সূচক ব্যবহার করে, লংয়ের জন্য RSI> 55 এবং শর্টসের জন্য RSI<45 প্রয়োজন।
প্রবণতা শক্তি যাচাইকরণঃ প্রবণতা শক্তি বিচার করার জন্য ADX সূচক অন্তর্ভুক্ত করে, প্রবণতা বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য ADX> 25 প্রয়োজন।
মূল্য অবস্থান যাচাইকরণঃ মূল্য অবস্থানের জন্য একটি রেফারেন্স হিসাবে ভিডাব্লুএপি ব্যবহার করে, দামের সঠিক ভিডাব্লুএপি অবস্থানে থাকা প্রয়োজন।
ভলিউম নিশ্চিতকরণঃ পর্যাপ্ত বাজার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে, ট্রেডিং ভলিউম ১০ পেরিওডের গড় ভলিউমের ১.৫ গুণ বেশি হতে হবে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ অ্যাকাউন্টের মূলধনের স্থির শতাংশ এবং ATR এর উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে অবস্থানের আকার গণনা করে, স্টপ-লস এবং 3x ATR এর জন্য 1.5x ATR ব্যবহার করে।

কৌশলগত সুবিধা

মাল্টিপল সিগন্যাল কনফার্মেশন মেকানিজম ভুয়া সিগন্যালের হস্তক্ষেপকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে।
উচ্চতর এবং নিম্ন সময়ের ফ্রেম বিশ্লেষণের সমন্বয় প্রবণতা মূল্যায়নের নির্ভুলতা উন্নত করে।
ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং স্টপ লস/টেক প্রফিট সেটিং ভালো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কাজ করে।
বাণিজ্য নিশ্চিতকরণ হিসেবে ভলিউম ব্রেকআউটের ব্যবহার ব্যবসায়ের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
শক্তিশালী পরামিতি সামঞ্জস্যতা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য অপ্টিমাইজেশান সহজতর করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

একাধিক ফিল্টার কিছু বৈধ ট্রেডিং সুযোগ হারাতে পারে।
বিভিন্ন বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঐতিহাসিক ডেটা overfitting হতে পারে।
খুব অস্থির বাজারে এটিআর স্টপ খুব বড় হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত পরামিতি প্রক্রিয়া প্রবর্তন করুন।
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় ব্যবহার করার জন্য বাজার পরিবেশ স্বীকৃতি মডিউল যোগ করুন।
অত্যন্ত অস্থির সময়কাল এড়াতে ট্রেডিং সময় ফিল্টার অন্তর্ভুক্ত করুন।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল সমন্বয় বিবেচনা করে স্টপ-লস এবং লাভের অনুপাতকে অনুকূল করা।
বিভিন্ন শক্তি স্তরে বিভিন্ন পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশল গ্রহণের জন্য প্রবণতা শক্তি গ্রেডিং যুক্ত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এর মূল সুবিধাটি মূলত মূলধন সুরক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করার সময় বহু-মাত্রিক সংকেত নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা উন্নত করার মধ্যে রয়েছে। যদিও কিছু সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান, ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, এই কৌশলটির প্রকৃত ট্রেডিংয়ে স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trend-Filtered Scalping Strategy", overlay=true, shorttitle="TFSS")

// Inputs
emaShort     = input.int(9, title="EMA Short", minval=1)
emaLong      = input.int(21, title="EMA Long", minval=1)
rsiLength    = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
atrLength    = input.int(14, title="ATR Length", minval=1)
adxLength    = input.int(20, title="ADX Length", minval=1)
adxSmoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1)
volMultiplier = input.float(1.5, title="Volume Spike Multiplier", minval=1.0)
riskPercent  = input.float(1, title="Risk % of Equity", minval=0.1, step=0.1)

// Higher Time Frame for Trend Filter
htfTimeframe = input.timeframe("15", title="Higher Time Frame")
ema50HTF     = request.security(syminfo.tickerid, htfTimeframe, ta.ema(close, 50))

// Indicators
ema9  = ta.ema(close, emaShort)
ema21 = ta.ema(close, emaLong)
vwap  = ta.vwap(close)
rsi   = ta.rsi(close, rsiLength)
atr   = ta.atr(atrLength)
volAvg = ta.sma(volume, 10)

// ADX Calculation with Smoothing
[_, _, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)

// Entry Conditions
longCondition = (ta.crossover(ema9, ema21) and close > vwap and rsi > 55 and adx > 25 and close > ema50HTF and volume > volAvg * volMultiplier)
shortCondition = (ta.crossunder(ema9, ema21) and close < vwap and rsi < 45 and adx > 25 and close < ema50HTF and volume > volAvg * volMultiplier)

// Position Sizing Based on Risk %
capitalPerTrade = (strategy.equity * (riskPercent / 100)) / atr
longStop  = close - 1.5 * atr
longTarget = close + 3 * atr
shortStop = close + 1.5 * atr
shortTarget = close - 3 * atr

// Entry Logic
if longCondition and not strategy.opentrades
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=capitalPerTrade)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=longStop, limit=longTarget)

if shortCondition and not strategy.opentrades
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=capitalPerTrade)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=shortStop, limit=shortTarget)

// Alerts
alertcondition(longCondition, title="Long Entry Alert", message="Long Condition Triggered!")
alertcondition(shortCondition, title="Short Entry Alert", message="Short Condition Triggered!")

// Plot Indicators
plot(ema9, title="EMA 9", color=color.green)
plot(ema21, title="EMA 21", color=color.red)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue)
plot(ema50HTF, title="HTF EMA 50", color=color.purple)
hline(55, "RSI Long Threshold", color=color.green)
hline(45, "RSI Short Threshold", color=color.red)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত