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Sistema de negociación de tendencias de ruptura del nivel de precios de varios períodos basado en los niveles de precios clave

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2025-01-06 16:06:30
Las etiquetas:Cuidado de la velocidadDomicilioHMPLMPPDHPDL- ¿Qué es?Indicador de riesgoEl ATRADX

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Resumen general

Esta estrategia es un sistema de negociación de ruptura basado en múltiples niveles clave de precios. Principalmente rastrea seis niveles críticos de precios: High of Day (HOD), Low of Day (LOD), Premarket High (PMH), Premarket Low (PML), Previous Day High (PDH), y Previous Day Low (PDL). El sistema genera señales comerciales a través de las rupturas de precios de estos niveles y ejecuta operaciones automáticamente basadas en cruces de precios.

Principios de estrategia

La lógica central incluye varios componentes clave:

  1. Cálculo del nivel de precios clave: utiliza la función request.security para obtener datos de precios de diferentes períodos de tiempo para calcular seis niveles de precios clave.
  2. Condiciones de entrada: abre posiciones largas cuando el precio se rompe por encima de PMH o PDH; abre posiciones cortas cuando el precio se rompe por debajo de PML o PDL.
  3. Condiciones de salida: Cierra posiciones largas cuando el precio alcanza el HOD; cierra posiciones cortas cuando el precio alcanza el LOD.
  4. Representación visual: Marca los niveles de precios con líneas horizontales de diferentes colores: blanco para HOD, púrpura para LOD, naranja para PDH, azul para PDL, verde para PMH y rojo para PML.

Ventajas estratégicas

  1. Referencia de precios multidimensional: supervisa los niveles clave de precios a lo largo de varios períodos de tiempo para un análisis exhaustivo del mercado.
  2. Lógico de ruptura claro: genera señales de negociación basadas en rupturas de precios con reglas de negociación explícitas.
  3. Alta automatización: Calcula automáticamente los niveles de precios y ejecuta las operaciones, reduciendo la intervención manual.
  4. Visualización fuerte: muestra los niveles de precios a través de líneas horizontales de diferentes colores para un análisis intuitivo.
  5. Alta adaptabilidad: aplicable a diversos instrumentos de negociación y períodos de tiempo.

Riesgos estratégicos

  1. Riesgo de ruptura falsa: el mercado puede generar rupturas falsas que conducen a señales incorrectas.
  2. Dependencia de la volatilidad: La estrategia puede tener un rendimiento inferior en entornos de baja volatilidad.
  3. Control de riesgos insuficiente: carece de mecanismos dinámicos de stop-loss y de obtención de beneficios.
  4. Dependencia del entorno del mercado: puede generar operaciones frecuentes en mercados diversos.
  5. Impacto del deslizamiento: puede sufrir un deslizamiento significativo en mercados menos líquidos.

Direcciones para la optimización de la estrategia

  1. Añadir filtros de indicadores técnicos:
  • Indicador de riesgo de pérdida de valor
  • Utilizar ATR para la colocación dinámica de stop-loss
  • Integrar el ADX para confirmar la fuerza de la tendencia
  1. Mejorar la gestión de riesgos:
  • Implementar mecanismos dinámicos de stop-loss
  • Añadir funcionalidad de parada de seguimiento
  • Establecer un sistema de obtención de beneficios a escala
  1. Optimiza la confirmación de la señal:
  • Añadir confirmación de volumen
  • Incluir la confirmación de tendencias de varios marcos temporales
  • Configurar el mecanismo de confirmación del retraso de la señal

Resumen de las actividades

Esta estrategia captura oportunidades de mercado mediante el monitoreo y la utilización de múltiples niveles clave de precios, con lógica clara y alta automatización. Sin embargo, también conlleva ciertos riesgos que deben abordarse a través de filtros de indicadores técnicos y mecanismos de gestión de riesgos mejorados.

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradingbauhaus

//@version=6
strategy("HOD/LOD/PMH/PML/PDH/PDL Strategy by tradingbauhaus ", shorttitle="HOD/LOD Strategy", overlay=true)

// Daily high and low
dailyhigh = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high)
dailylow = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low)

// Previous day high and low
var float previousdayhigh = na
var float previousdaylow = na
high1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1])
low1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1])
high0 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[0])
low0 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[0])

// Yesterday high and low
if (hour == 9 and minute > 30) or hour > 10
    previousdayhigh := high1
    previousdaylow := low1
else
    previousdayhigh := high0
    previousdaylow := low0

// Premarket high and low
t = time("1440", "0000-0930") // 1440 is the number of minutes in a whole day.
is_first = na(t[1]) and not na(t) or t[1] < t
ending_hour = 9
ending_minute = 30

var float pm_high = na
var float pm_low = na

if is_first and barstate.isnew and ((hour < ending_hour or hour >= 16) or (hour == ending_hour and minute < ending_minute))
    pm_high := high
    pm_low := low
else 
    pm_high := pm_high[1]
    pm_low := pm_low[1]

if high > pm_high and ((hour < ending_hour or hour >= 16) or (hour == ending_hour and minute < ending_minute))
    pm_high := high
    
if low < pm_low and ((hour < ending_hour or hour >= 16) or (hour == ending_hour and minute < ending_minute))
    pm_low := low

// Plotting levels
plot(dailyhigh, style=plot.style_line, title="Daily high", color=color.white, linewidth=1, trackprice=true)
plot(dailylow, style=plot.style_line, title="Daily low", color=color.purple, linewidth=1, trackprice=true)
plot(previousdayhigh, style=plot.style_line, title="Previous Day high", color=color.orange, linewidth=1, trackprice=true)
plot(previousdaylow, style=plot.style_line, title="Previous Day low", color=color.blue, linewidth=1, trackprice=true)
plot(pm_high, style=plot.style_line, title="Premarket high", color=color.green, linewidth=1, trackprice=true)
plot(pm_low, style=plot.style_line, title="Premarket low", color=color.red, linewidth=1, trackprice=true)

// Strategy logic
// Long entry: Price crosses above PMH or PDH
if (ta.crossover(close, pm_high) or ta.crossover(close, previousdayhigh)) and strategy.opentrades == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short entry: Price crosses below PML or PDL
if (ta.crossunder(close, pm_low) or ta.crossunder(close, previousdaylow)) and strategy.opentrades == 0
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit long: Price reaches HOD
if strategy.position_size > 0 and ta.crossover(close, dailyhigh)
    strategy.close("Long")

// Exit short: Price reaches LOD
if strategy.position_size < 0 and ta.crossunder(close, dailylow)
    strategy.close("Short")
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