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Heikin-Ashi lissé avec la tendance croisée SMA

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-11-29 16h39:12
Les étiquettes:SHASMALe taux d'intérêt

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Résumé

Cette stratégie est un système de suivi des tendances basé sur des bougies Heikin-Ashi lissées et des croisements de moyennes mobiles simples (SMA). Elle identifie les changements de tendance à travers l'intersection des bougies Heikin-Ashi lissées par EMA avec une SMA de 44 périodes pour capturer les principales opportunités de tendance sur le marché.

Principes de stratégie

La logique de base se compose de trois éléments clés: premièrement, la conversion des bougies traditionnelles en bougies Heikin-Ashi en calculant la moyenne arithmétique des prix d'ouverture, haut, bas et de fermeture pour filtrer le bruit du marché; deuxièmement, l'utilisation d'une EMA de 6 périodes pour lisser le Heikin-Ashi, améliorant encore la fiabilité du signal; enfin, la combinaison du prix de clôture Heikin-Ashi lissé avec un SMA de 44 périodes, générant des signaux longs sur les croisements ascendants et des signaux courts sur les croisements descendants.

Les avantages de la stratégie

  1. Mécanisme de filtrage complet du signal, réduisant considérablement les fausses éruptions grâce à un doublement de lissage par Heikin-Ashi et EMA
  2. Une logique de tendance claire capable de capturer efficacement les mouvements de tendance majeurs
  3. Mécanisme dynamique d'arrêt des pertes conçu pour sortir en temps opportun pendant la consolidation
  4. Paramètres raisonnables avec des moyennes mobiles à court terme de 11 périodes et à long terme de 44 périodes alignés sur les tendances du marché
  5. Excellente visualisation avec des signaux de trading clairs et intuitifs

Risques stratégiques

  1. Décalage potentiel dans les phases initiales d'inversion de tendance entraînant des entrées légèrement retardées
  2. Possibilité de faux signaux croisés dans des conditions de marché très volatiles
  3. Sensibilité aux paramètres nécessitant des réglages spécifiques pour différents instruments
  4. Opérations potentiellement fréquentes sur des marchés sans tendance claire

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Il est recommandé d'ajouter des filtres de force de tendance comme l'indicateur ADX, pour ne négocier que des tendances claires.
  2. Peut introduire des mécanismes de confirmation du volume-prix pour améliorer la fiabilité du signal
  3. Considérer la mise en œuvre de mécanismes anti-déroute pour éviter les échanges fréquents à proximité des niveaux clés des prix
  4. Peut concevoir des mécanismes dynamiques de profit/perte qui s'ajustent automatiquement en fonction de la volatilité du marché
  5. Suggérer l'ajout de modules de gestion des positions pour ajuster dynamiquement les ratios de détention en fonction de la force de la tendance

Résumé

La stratégie construit un système de trading de suivi de tendance robuste en combinant des chandeliers Heikin-Ashi avec des systèmes SMA. Elle comporte des mécanismes complets de génération de signaux et un contrôle de risque raisonnable, particulièrement adapté aux marchés présentant des caractéristiques de tendance distinctes. L'efficacité pratique de la stratégie peut être encore améliorée grâce aux directions d'optimisation suggérées.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smoothed Heikin Ashi with SMA Strategy", overlay=true)

// Input parameters for SMAs
s1 = input.int(11, title="Short SMA Period")
s2 = input.int(44, title="Long SMA Period")
noPositionThreshold = input.float(0.001, title="No Position Threshold", step=0.0001)

// Calculate the original Heikin-Ashi values
haClose = (open + high + low + close) / 4
var float haOpen = na
haOpen := na(haOpen[1]) ? (open + close) / 2 : (haOpen[1] + haClose[1]) / 2
haHigh = math.max(high, math.max(haOpen, haClose))
haLow = math.min(low, math.min(haOpen, haClose))

// Smoothing using exponential moving averages
smoothLength = input.int(6, title="Smoothing Length")
smoothedHaClose = ta.ema(haClose, smoothLength)
smoothedHaOpen = ta.ema(haOpen, smoothLength)
smoothedHaHigh = ta.ema(haHigh, smoothLength)
smoothedHaLow = ta.ema(haLow, smoothLength)

// Calculate SMAs
smaShort = ta.sma(close, s1)
smaLong = ta.sma(close, s2)

// Plotting the smoothed Heikin-Ashi values
plotcandle(smoothedHaOpen, smoothedHaHigh, smoothedHaLow, smoothedHaClose, color=(smoothedHaClose >= smoothedHaOpen ? color.green : color.red), title="Smoothed Heikin Ashi")
plot(smaShort, color=color.blue, title="SMA Short")
plot(smaLong, color=color.red, title="SMA Long")

// Generate buy/sell signals based on SHA crossing 44 SMA
longCondition = ta.crossover(smoothedHaClose, smaLong)
shortCondition = ta.crossunder(smoothedHaClose, smaLong)
noPositionCondition = math.abs(smoothedHaClose - smaLong) < noPositionThreshold

// Strategy logic
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (noPositionCondition and strategy.position_size != 0)
    strategy.close_all("No Position")

// Plot buy/sell signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small)
plotshape(series=noPositionCondition and strategy.position_size != 0, location=location.belowbar, color=color.yellow, style=shape.labeldown, text="EXIT", size=size.small)
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