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लाभ अनुकूलन के साथ फ्रैक्टल ब्रेकआउट गति व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-11 17:20:09
टैगःटीपीSL

अवलोकन

यह रणनीति मूल्य फ्रैक्टल सिद्धांत पर आधारित एक प्रवृत्ति-अनुसरण ट्रेडिंग प्रणाली है, जो बाजार फ्रैक्टल संरचनाओं की पहचान करती है और स्वचालित ट्रेडिंग के लिए निश्चित-बिंदु ट्रिगर स्थितियों के साथ लाभ लेने की सेटिंग्स को जोड़ती है। मूल रणनीति में जोखिम नियंत्रण के लिए संबंधित लाभ लेने के स्तरों के साथ-साथ निचले फ्रैक्टल के ऊपर लंबे प्रवेश बिंदु और शीर्ष फ्रैक्टल के नीचे छोटे प्रवेश बिंदु सेट करना शामिल है।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल तर्क में निम्नलिखित प्रमुख चरण शामिल हैंः

फ्रैक्टल पहचानः लगातार तीन मोमबत्तियों की तुलना करके ऊपरी और निचले फ्रैक्टल की पहचान करता है। एक निचला फ्रैक्टल तब बनता है जब मध्य मोमबत्ती के निचले हिस्से उसके आसन्न लोगों से कम होते हैं; एक शीर्ष फ्रैक्टल तब बनता है जब मध्य मोमबत्ती के उच्च हिस्से उसके आसन्न लोगों से अधिक होते हैं।
प्रवेश की शर्तेंः सेट पहचान किए गए निचले फ्रैक्टल से 107 पिप्स ऊपर ट्रिगर मूल्य खरीदते हैं; सेट पहचान किए गए शीर्ष फ्रैक्टल से 107 पिप्स नीचे ट्रिगर मूल्य बेचते हैं।
ले लाभ सेटअपः प्रवेश मूल्य से ले लाभ स्तर 107 पिप्स रखता है।
स्थिति प्रबंधन: लगातार नवीनतम फ्रैक्टल पदों को ट्रैक करता है और तदनुसार प्रवेश ट्रिगर कीमतों को अपडेट करता है।

रणनीतिक लाभ

निष्पक्षताः बाजार संरचना की पहचान करने के लिए स्पष्ट गणितीय परिभाषाओं का उपयोग करता है, व्यक्तिपरक निर्णय पूर्वाग्रह से बचता है।
जोखिम नियंत्रणः स्पष्ट लाभ लक्ष्य और नियंत्रित जोखिम के लिए निश्चित बिंदु लाभ लेने की सेटिंग्स का उपयोग करता है।
अनुकूलन क्षमताः विभिन्न बाजार वातावरण में काम कर सकता है, विशेष रूप से अत्यधिक अस्थिर बाजारों के लिए उपयुक्त है।
उच्च स्वचालनः सिग्नल की पहचान से लेकर निष्पादन तक पूरी ट्रेडिंग प्रक्रिया स्वचालित होती है, जिससे मानव हस्तक्षेप कम होता है।

रणनीतिक जोखिम

झूठा ब्रेकआउट जोखिमः बाजार अल्पकालिक ब्रेकआउट के बाद तेजी से उलट सकते हैं, जिससे स्टॉप लॉस हो सकता है।
अस्थिर बाजार जोखिमः अस्थिर बाजारों में लगातार ऊपरी और निचले स्तर के फ्रैक्टल अत्यधिक व्यापार संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।
फिक्स्ड पॉइंट जोखिमः फिक्स्ड एंट्री और टेक-प्रॉफिट पॉइंट का उपयोग सभी बाजार स्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकता है।
फिसलने का जोखिमः अत्यधिक अस्थिर बाजारों में महत्वपूर्ण फिसलने के मुद्दों का सामना कर सकता है।

रणनीति अनुकूलन

गतिशील बिंदु अनुकूलन: बाजार की अस्थिरता के आधार पर प्रवेश ट्रिगर और लाभ लेने के बिंदुओं को समायोजित करें।
प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग: केवल प्राथमिक प्रवृत्ति दिशा में व्यापार करने के लिए प्रवृत्ति पहचान संकेतक जोड़ें।
बाजार परिवेश की पहचानः विभिन्न बाजार स्थितियों में विभिन्न मापदंडों का उपयोग करने के लिए बाजार की स्थिति की पहचान के तंत्र लागू करें।
स्थिति प्रबंधन अनुकूलनः खाता इक्विटी और बाजार जोखिम के स्तर के आधार पर गतिशील स्थिति आकार पेश करना।

सारांश

यह रणनीति एक पूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली बनाने के लिए फ्रैक्टल थ्योरी को गति ब्रेकआउट अवधारणाओं के साथ जोड़ती है। इसकी ताकत निष्पक्षता और उच्च स्वचालन में निहित है, हालांकि यह कुछ बाजार अनुकूलन क्षमता चुनौतियों का सामना करती है। गतिशील पैरामीटर समायोजन और बाजार वातावरण की मान्यता जैसे अनुकूलन उपायों के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है। लाइव ट्रेडिंग में, निवेशकों को अपने जोखिम सहिष्णुता और पूंजी आकार के आधार पर मापदंडों को समायोजित करना चाहिए।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fractal Buy/Sell Strategy with 107 Pips Target", overlay=true)

// 输入参数
trigger_pips = input.int(107, title="Entry Distance (Pips)")  // 入场点距离底分型或顶分型的距离
take_profit_pips = input.int(107, title="Take Profit (Pips)") // 止盈点数

pip_value = syminfo.mintick * 10 // 点值（每点等于多少价格单位）

// 计算分型
is_bottom_fractal = low[1] < low[2] and low[1] < low[0] // 判断是否为底分型
is_top_fractal = high[1] > high[2] and high[1] > high[0] // 判断是否为顶分型

// 存储分型位置
var float last_bottom_fractal = na
var float last_top_fractal = na

// 更新分型值
if is_bottom_fractal
    last_bottom_fractal := low[1]
    
if is_top_fractal
    last_top_fractal := high[1]

// 计算开盘价格
bottom_trigger_price = na(last_bottom_fractal) ? na : last_bottom_fractal + trigger_pips * pip_value
top_trigger_price = na(last_top_fractal) ? na : last_top_fractal - trigger_pips * pip_value

// 交易逻辑：底分型多单和顶分型空单
if not na(last_bottom_fractal)
    if close <= bottom_trigger_price
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=bottom_trigger_price + take_profit_pips * pip_value)
        
if not na(last_top_fractal)
    if close >= top_trigger_price
        strategy.entry("Sell", strategy.short)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=top_trigger_price - take_profit_pips * pip_value)

// 绘制分型和触发价格
plotshape(series=is_bottom_fractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bottom Fractal")
plotshape(series=is_top_fractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Top Fractal")
plot(bottom_trigger_price, title="Buy Trigger", color=color.green, linewidth=1)
plot(top_trigger_price, title="Sell Trigger", color=color.red, linewidth=1)

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