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लाभ अनुकूलन के साथ बहु-निर्देशक प्रवृत्ति रणनीति का पालन करना

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-11 17:22:57
टैगःएसएआरएटीआरएमएसीडीएसएमएडीएमआईएडीएक्स

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अवलोकन

यह रणनीति एक ट्रेंड-फॉलोइंग ट्रेडिंग सिस्टम है जो कई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है। यह मुख्य रूप से बाजार के रुझानों और प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए पैराबोलिक एसएआर, सरल चलती औसत (एसएमए), और दिशात्मक आंदोलन सूचकांक (डीएमआई) का उपयोग करता है, जबकि प्रतिशत आधारित लाभ लक्ष्यों और एमएसीडी विचलन के माध्यम से निकास को अनुकूलित करता है। मुख्य अवधारणा मजबूत रुझानों की पुष्टि के बाद पदों में प्रवेश करना और पूर्व निर्धारित लाभ लक्ष्यों तक पहुंचने या जब प्रवृत्ति उलट संकेत दिखाई देते हैं तो बाहर निकलना है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति में एक बहुस्तरीय फ़िल्टरिंग तंत्र का उपयोग किया गया हैः

  1. आरंभिक ट्रेडिंग संकेत SAR क्रॉसओवर के माध्यम से कैप्चर किए जाते हैं
  2. 50 अवधि के एसएमए का उपयोग करके समग्र प्रवृत्ति दिशा निर्धारित की जाती है
  3. डीएमआई संकेतक प्रवृत्ति शक्ति और दिशा की पुष्टि करता है
  4. प्रवेश की शर्तों के लिए आवश्यक हैः SAR से ऊपर की कीमत, SMA से ऊपर की कीमत और तेजी का DMI
  5. दोहरी निकास तंत्रः 3% लक्ष्य लाभ या एमएसीडी मंदी क्रॉसओवर
  6. बाजार अस्थिरता संदर्भ के लिए एटीआर संकेतक

रणनीतिक लाभ

  1. कई तकनीकी संकेतकों का क्रॉस-वैलिडेशन झूठे संकेतों को कम करता है
  2. रुझानों का अनुसरण करने और गति संकेतकों का संयोजन सफलता दर में सुधार करता है
  3. निश्चित प्रतिशत लाभ लक्ष्य स्थिर लाभ सुनिश्चित करते हैं
  4. एमएसीडी विचलन निकास तंत्र प्रवृत्ति उलटने के ड्रॉडाउन को रोकता है
  5. रणनीति मापदंडों को विभिन्न बाजार विशेषताओं के लिए लचीलापन से समायोजित किया जा सकता है
  6. एटीआर निगरानी बाजार की स्थिति का संदर्भ प्रदान करती है

रणनीतिक जोखिम

  1. कई संकेतकों से संकेत में देरी हो सकती है
  2. स्थिर प्रतिशत लाभ लक्ष्य मजबूत रुझानों के दौरान जल्दी बाहर निकलने का कारण बन सकते हैं
  3. स्टॉप-लॉस तंत्र की अनुपस्थिति जोखिम जोखिम को बढ़ाती है
  4. सीमांत बाजारों में अत्यधिक झूठे संकेत हो सकते हैं
  5. डीएमआई संकेतक अस्थिर बाजारों में भ्रामक संकेत उत्पन्न कर सकते हैं

अनुकूलन दिशाएँ

  1. एटीआर आधारित गतिशील स्टॉप का उपयोग करके अनुकूलन स्टॉप-लॉस तंत्र लागू करें
  2. उच्च अस्थिरता की अवधि के दौरान स्थिति आकार को समायोजित करने के लिए अस्थिरता फिल्टर विकसित करें
  3. प्रवृत्ति उलट के बेहतर पता लगाने के लिए एमएसीडी मापदंडों का अनुकूलन
  4. संकेत विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए वॉल्यूम पुष्टिकरण तंत्र जोड़ें
  5. बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील लाभ लक्ष्य विकसित करना

सारांश

यह रणनीति कई तकनीकी संकेतकों के समन्वय के माध्यम से एक अपेक्षाकृत पूर्ण प्रवृत्ति-अनुसरण ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करती है। इसकी ताकत सिग्नल पुष्टि विश्वसनीयता और जोखिम नियंत्रण लचीलापन में निहित है। जबकि अंतर्निहित लेग जोखिम हैं, रणनीति पैरामीटर अनुकूलन और गतिशील प्रबंधन तंत्र के माध्यम से अच्छा व्यावहारिक मूल्य बनाए रखती है। निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, यह रणनीति एक मजबूत ट्रेडिंग उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Swing Trading Strategy with DMI", overlay=true)

// Define parameters
sarStart = input.float(0.02, title="SAR Start")
sarIncrement = input.float(0.02, title="SAR Increment")
sarMax = input.float(0.2, title="SAR Max")
atrLength = input.int(10, title="ATR Length")
macdShort = input.int(12, title="MACD Short Length")
macdLong = input.int(26, title="MACD Long Length")
macdSignal = input.int(9, title="MACD Signal Length")
smaLength = input.int(50, title="SMA Length")
dmiLength = input.int(14, title="DMI Length")
adxSmoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing") // Smoothing period for ADX
targetProfitPercentage = input.float(3.0, title="Target Profit Percentage")

// Calculate SAR
sar = ta.sar(sarStart, sarIncrement, sarMax)

// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// Calculate MACD
[macdLine, macdSignalLine, _] = ta.macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)

// Calculate SMA
sma = ta.sma(close, smaLength)
bullishTrend = close > sma

// Calculate DMI
[plusDI, minusDI, adx] = ta.dmi(dmiLength, adxSmoothing) // Specify ADX smoothing period

// Determine if DMI is bullish
dmiBullish = plusDI > minusDI

// Define buy signal
buySignal = ta.crossover(close, sar) and bullishTrend and dmiBullish

// Track buy price and position state
var float buyPrice = na
var bool inPosition = false

// Enter position
if (buySignal and not inPosition)
    buyPrice := close
    inPosition := true
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Define target price (3% above the buy price)
targetPrice = na(buyPrice) ? na : buyPrice * (1 + targetProfitPercentage / 100)

// Define MACD sell signal
macdSellSignal = ta.crossunder(macdLine, macdSignalLine)

// Define sell signal
sellSignal = inPosition and (close >= targetPrice or macdSellSignal)

// Exit position
if (sellSignal)
    inPosition := false
    strategy.exit("Sell", "Buy", limit=targetPrice)

// Plot SAR on the chart
plot(sar, color=color.red, style=plot.style_cross, linewidth=2)

// Plot SMA (optional, for visualizing the trend)
plot(sma, color=color.blue, title="SMA")

// Plot DMI +DI and -DI
plot(plusDI, color=color.green, title="+DI")
plot(minusDI, color=color.red, title="-DI")

// Plot buy signal on the chart
//plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")

// Plot sell signal on the chart
//plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Optional: Plot background color for buy and sell signals
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na, title="Buy Signal Background")
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na, title="Sell Signal Background")
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