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अनुकूलनशील अनुवर्ती ड्रॉडाउन संतुलित ट्रेडिंग रणनीति लाभ लेने और स्टॉप-लॉस के साथ

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-12 14:25:36
टैगःओसीएGAP

अवलोकन

यह रणनीति अंतर और मूल्य आंदोलनों के आधार पर एक अनुकूलनशील ट्रेडिंग प्रणाली है, जो लचीले प्रवेश बिंदुओं और गतिशील ले लाभ / स्टॉप-लॉस सेटिंग्स के माध्यम से स्थिर रिटर्न प्राप्त करती है। यह रणनीति जोखिम नियंत्रण के लिए ओसीए ऑर्डर प्रबंधन प्रणाली के साथ संयुक्त पिरामिडिंग स्थिति आकार को नियोजित करती है। सिस्टम स्वचालित रूप से स्थिति की दिशा को समायोजित करता है और पलटाव संकेत दिखाई देने पर तुरंत पदों को बंद कर देता है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति कई मुख्य तंत्रों के माध्यम से कार्य करती हैः

गैप ट्रेडिंग तंत्र: ऊपर और नीचे के गैप की पहचान करता है, गैप स्तरों पर स्टॉप ऑर्डर देता है
ट्रेंड फॉलोइंगः शुरुआती और समापन कीमतों के बीच संबंध के आधार पर ट्रेंड दिशा निर्धारित करता है
पिरामिडिंग: एक ही दिशा में 100 आदेशों तक की अनुमति देता है
डायनामिक टीपी/एसएल: औसत स्थिति मूल्य के आधार पर गतिशील रूप से लाभ लेने और स्टॉप-लॉस स्तर निर्धारित करता है
ओसीए ऑर्डर प्रबंधन: टीपी और एसएल ऑर्डर की पारस्परिक विशेषता सुनिश्चित करने के लिए ओसीए ऑर्डर समूहों का उपयोग करता है
इंट्राडे ट्रेडिंग लिमिटः अधिकतम इंट्राडे भरे ऑर्डर सेट करके जोखिम को नियंत्रित करता है

रणनीतिक लाभ

उच्च अनुकूलन क्षमताः रणनीति बाजार की स्थितियों के आधार पर स्वचालित रूप से व्यापार दिशा और स्थिति आकार को समायोजित करती है
नियंत्रित जोखिमः स्टॉप लॉस, ओसीए ऑर्डर और इंट्राडे लिमिट सहित कई जोखिम नियंत्रण तंत्र
उच्च लचीलापनः ट्रेंडिंग बाजारों में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए पिरामिडिंग का समर्थन करता है
उच्च निष्पादन दक्षता: प्रमुख मूल्य स्तरों पर त्वरित स्थिति निर्माण के लिए स्टॉप ऑर्डर का उपयोग करता है
उच्च व्यवस्थितताः पूरी तरह से व्यवस्थित व्यापारिक निर्णय भावनात्मक हस्तक्षेप को कम करते हैं

रणनीतिक जोखिम

फिसलने का जोखिमः तेजी से चल रहे बाजारों में महत्वपूर्ण फिसलने का सामना कर सकता है
ओवरट्रेडिंग जोखिमः लगातार ट्रेडिंग में प्रवेश और बाहर निकलने से उच्च लेनदेन लागत हो सकती है
व्यवस्थित जोखिमः अत्यधिक अस्थिर बाजारों में अधिक नुकसान हो सकता है
पूंजी प्रबंधन जोखिमः पिरामिडिंग से पूंजी का अत्यधिक उपयोग हो सकता है
तकनीकी जोखिमः कार्यक्रम में रुकावट से ऑर्डर प्रबंधन में समस्याएं हो सकती हैं

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

अस्थिरता संकेतक शामिल करेंः बाजार अस्थिरता के आधार पर TP/SL मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करें
पिरामिडिंग तंत्र को अनुकूलित करनाः अत्यधिक पूंजी उपयोग से बचने के लिए अधिक विस्तृत स्थिति आकार नियम डिजाइन करें
जोखिम नियंत्रण में सुधारः अधिक जोखिम नियंत्रण संकेतक जैसे कि अधिकतम इंट्राडे ड्रॉडाउन सीमाएं जोड़ें
ऑर्डर निष्पादन में सुधारः स्लिप के प्रभाव को कम करने के लिए ऑर्डर प्रगति तंत्र को अनुकूलित करें
बाजार की भावना का विश्लेषण जोड़ेंः वॉल्यूम और अन्य संकेतकों को शामिल करके प्रवेश समय को अनुकूलित करें

सारांश

यह एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें कठोर तर्क है, जो कई तंत्रों के माध्यम से ट्रेडिंग स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मुख्य फायदे इसकी अनुकूलन क्षमता और जोखिम नियंत्रण क्षमताओं में निहित हैं, जबकि बाजार की अस्थिरता से जोखिमों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, रणनीति में विभिन्न बाजार वातावरणों में स्थिर प्रदर्शन बनाए रखने की क्षमता है।

/*backtest
start: 2024-12-04 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Greedy Strategy - maclaurin", pyramiding = 100, calc_on_order_fills=false, overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1990"),
     title="Start Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
     "zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2023"),
     title="End Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
     "zone of the chart or of your computer.")
inTradeWindow = true
tp = input(10)
sl = input(10)
maxidf = input(title="Max Intraday Filled Orders", defval=5)
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(maxidf)
upGap = open > high[1]
dnGap = open < low[1]
dn = strategy.position_size < 0 and open > close
up = strategy.position_size > 0 and open < close
if inTradeWindow and upGap
    strategy.entry("GapUp", strategy.long, stop = high[1])
else
    strategy.cancel("GapUp")
if inTradeWindow and dn
    strategy.entry("Dn", strategy.short, stop = close)
else
    strategy.cancel("Dn")
if inTradeWindow and dnGap
    strategy.entry("GapDn", strategy.short, stop = low[1])
else
    strategy.cancel("GapDn")
if inTradeWindow and up
    strategy.entry("Up", strategy.long, stop = close)
else
    strategy.cancel("Up")
XQty = strategy.position_size < 0 ? -strategy.position_size : strategy.position_size
dir = strategy.position_size < 0 ? -1 : 1
lmP = strategy.position_avg_price + dir*tp*syminfo.mintick
slP = strategy.position_avg_price - dir*sl*syminfo.mintick
float nav = na
revCond = strategy.position_size > 0 ? dnGap : (strategy.position_size < 0 ? upGap : false)
if inTradeWindow and not revCond and XQty > 0
    strategy.order("TP", strategy.position_size < 0 ? strategy.long : strategy.short, XQty, lmP, nav, "TPSL",  "TPSL")
    strategy.order("SL", strategy.position_size < 0 ? strategy.long : strategy.short, XQty, nav, slP, "TPSL", "TPSL")
if XQty == 0 or revCond
    strategy.cancel("TP")
    strategy.cancel("SL")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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