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ईएमए क्रॉस स्ट्रैटेजी के बाद विकल्पों का कारोबार

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-20 14:49:04
टैगःईएमएएसएमएवीडब्ल्यूएपीएमएसीडीआरएसआईटीपी

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अवलोकन

यह रणनीति एक ट्रेंड-फॉलोइंग ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम है जो कई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है। यह एसएमए और वीडब्ल्यूएपी के साथ-साथ ट्रेंड की पुष्टि के लिए ईएमए क्रॉसओवर को मुख्य संकेत के रूप में उपयोग करती है, जबकि सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए पूरक संकेतकों के रूप में एमएसीडी और आरएसआई का उपयोग करती है। यह रणनीति जोखिम प्रबंधन के लिए निश्चित लाभ लेने के स्तरों को नियोजित करती है और सख्त प्रवेश शर्तों और स्थिति प्रबंधन के माध्यम से व्यापार सफलता को बढ़ाती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति 8-अवधि और 21-अवधि ईएमए के क्रॉसओवर का उपयोग प्राथमिक ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में करती है। एक लंबा (कॉल) सिग्नल तब ट्रिगर किया जाता है जब अल्पकालिक ईएमए दीर्घकालिक ईएमए से ऊपर जाता है और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हैः कीमत 100 और 200-अवधि एसएमए दोनों से ऊपर है, एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर है, और आरएसआई 50 से ऊपर है। शॉर्ट (पुट) सिग्नल विपरीत परिस्थितियों में ट्रिगर किए जाते हैं। वीडब्ल्यूएपी को सापेक्ष मूल्य स्थिति का आकलन करने में मदद करने के लिए मूल्य-वजन वाले संदर्भ के रूप में शामिल किया जाता है। प्रत्येक व्यापार में 5% ले-प्रॉफिट स्तर के साथ 1 अनुबंध का एक निश्चित आकार का उपयोग किया जाता है। यह रणनीति एक समय में केवल एक स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए एक फ्लैगओपन का उपयोग करके स्थिति की स्थिति को ट्रैक करती है।

रणनीतिक लाभ

  1. कई संकेतक तालमेल में काम करते हैं, विभिन्न अवधियों और प्रकारों के संकेतक के माध्यम से संकेतों को पार-प्रमाणित करते हैं
  2. प्रवृत्ति और अल्पकालिक गति दोनों को पकड़ने के लिए प्रवृत्ति-अनुसरण और गति संकेतक को जोड़ती है
  3. लाभ के लिए निश्चित स्तर लाभ को सुरक्षित रखने और अत्यधिक लालच को रोकने में मदद करते हैं
  4. सख्त स्थिति प्रबंधन ओवरलैपिंग स्थिति को रोकता है और जोखिम जोखिम को कम करता है
  5. ईएमए, एसएमए, वीडब्ल्यूएपी रुझान और संकेत मार्कर सहित स्पष्ट दृश्य

रणनीतिक जोखिम

  1. विभिन्न बाजारों में अक्सर झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है
  2. निश्चित लाभ लेने के स्तर लाभ की संभावना को सीमित कर सकते हैं
  3. स्टॉप-लॉस की अनुपस्थिति चरम बाजार स्थितियों में महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकती है
  4. कई संकेतकों के परिणामस्वरूप संकेतों में देरी हो सकती है
  5. कम तरलता वाले विकल्प अनुबंधों में फिसलने का जोखिम हो सकता है

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. बाजार की अस्थिरता के आधार पर अनुकूलित लाभ लेने और स्टॉप-लॉस तंत्र लागू करें
  2. खाता आकार और बाजार स्थितियों के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए स्थिति आकार मॉड्यूल जोड़ें
  3. उच्च अस्थिरता वाले वातावरण में रणनीति मापदंडों को समायोजित करने के लिए अस्थिरता फिल्टर शामिल करें
  4. निर्धारित अवधि के बजाय अनुकूलन अवधि को ध्यान में रखते हुए संकेतक मापदंडों को अनुकूलित करें
  5. अत्यधिक अस्थिर बाजार खुलने और बंद होने की अवधि के दौरान व्यापार से बचने के लिए समय फ़िल्टर जोड़ें

सारांश

यह एक अच्छी तरह से संरचित, तार्किक रूप से ध्वनि बहु-सूचक प्रवृत्ति-अनुसरण विकल्प ट्रेडिंग रणनीति है। यह कई तकनीकी संकेतकों के समन्वय के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल विश्वसनीयता को बढ़ाता है और निश्चित लाभ लेने के स्तरों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करता है। जबकि रणनीति में कुछ अंतर्निहित जोखिम हैं, प्रस्तावित अनुकूलन दिशाएं इसकी स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार कर सकती हैं। रणनीति का विज़ुअलाइज़ेशन डिज़ाइन व्यापारियों को सहज ज्ञान युक्त तरीके से समझने और ट्रेडिंग संकेतों को निष्पादित करने में भी मदद करता है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("OptionsMillionaire Strategy with Take Profit Only", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Define custom magenta color
magenta = color.rgb(255, 0, 255)  // RGB for magenta

// Input settings for Moving Averages
ema8 = ta.ema(close, 8)
ema21 = ta.ema(close, 21)
sma100 = ta.sma(close, 100)
sma200 = ta.sma(close, 200)
vwap = ta.vwap(close)  // Fixed VWAP calculation

// Input settings for MACD and RSI
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
rsi = ta.rsi(close, 14)

// Define trend direction
isBullish = ema8 > ema21 and close > sma100 and close > sma200
isBearish = ema8 < ema21 and close < sma100 and close < sma200

// Buy (Call) Signal
callSignal = ta.crossover(ema8, ema21) and isBullish and macdLine > signalLine and rsi > 50

// Sell (Put) Signal
putSignal = ta.crossunder(ema8, ema21) and isBearish and macdLine < signalLine and rsi < 50

// Define Position Size and Take-Profit Level
positionSize = 1  // Position size set to 1 (each trade will use one contract)
takeProfitPercent = 5  // Take profit is 5%

// Variables to track entry price and whether the position is opened
var float entryPrice = na  // To store the entry price
var bool positionOpen = false  // To check if a position is open

// Backtesting Execution
if callSignal and not positionOpen
    // Enter long position (call)
    strategy.entry("Call", strategy.long, qty=positionSize)
    entryPrice := close  // Store the entry price
    positionOpen := true  // Set position as opened

if putSignal and not positionOpen
    // Enter short position (put)
    strategy.entry("Put", strategy.short, qty=positionSize)
    entryPrice := close  // Store the entry price
    positionOpen := true  // Set position as opened

// Only check for take profit after position is open
if positionOpen
    // Calculate take-profit level (5% above entry price for long, 5% below for short)
    takeProfitLevel = entryPrice * (1 + takeProfitPercent / 100)

    // Exit conditions (only take profit)
    if strategy.position_size > 0
        // Long position (call)
        if close >= takeProfitLevel
            strategy.exit("Take Profit", "Call", limit=takeProfitLevel)
    if strategy.position_size < 0
        // Short position (put)
        if close <= takeProfitLevel
            strategy.exit("Take Profit", "Put", limit=takeProfitLevel)

// Reset position when it is closed (this happens when an exit is triggered)
if strategy.position_size == 0
    positionOpen := false  // Reset positionOpen flag

// Plot EMAs
plot(ema8, color=magenta, linewidth=2, title="8 EMA")
plot(ema21, color=color.green, linewidth=2, title="21 EMA")

// Plot SMAs
plot(sma100, color=color.orange, linewidth=1, title="100 SMA")
plot(sma200, color=color.blue, linewidth=1, title="200 SMA")

// Plot VWAP
plot(vwap, color=color.white, style=plot.style_circles, title="VWAP")

// Highlight buy and sell zones
bgcolor(callSignal ? color.new(color.green, 90) : na, title="Call Signal Background")
bgcolor(putSignal ? color.new(color.red, 90) : na, title="Put Signal Background")

// Add buy and sell markers (buy below, sell above)
plotshape(series=callSignal, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy", title="Call Signal Marker")
plotshape(series=putSignal, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Sell", title="Put Signal Marker")
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