Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Tren Dinamis Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-06-03 16:57:51
Tag:ATR

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan indikator Supertrend untuk menangkap tren pasar. Indikator Supertrend menggabungkan harga dan volatilitas, dengan garis hijau yang menunjukkan tren naik dan garis merah yang menunjukkan tren turun. Strategi ini menghasilkan sinyal beli dan jual dengan mendeteksi perubahan warna garis indikator, sambil menggunakan garis indikator sebagai tingkat stop-loss dinamis. Strategi ini juga menggabungkan trailing stop-loss dan logika take-profit tetap untuk mengoptimalkan kinerja.

Prinsip Strategi

Menghitung band atas (atas) dan bawah (dn) dari indikator Supertrend dan menentukan arah tren saat ini (tren) berdasarkan hubungan antara harga penutupan dan band atas dan bawah.
Menghasilkan sinyal beli (buySignal) ketika tren berubah dari turun (-1) ke atas (1), dan menghasilkan sinyal jual (sellSignal) ketika tren berubah dari naik (1) ke bawah (-1).
Ketika sinyal beli dihasilkan, buka posisi panjang dan atur band bawah (dn) sebagai level stop loss; ketika sinyal jual dihasilkan, buka posisi pendek dan atur band atas (up) sebagai level stop loss.
Memperkenalkan logika stop-loss trailing, di mana level stop-loss dipindahkan ke atas/bawah ketika harga naik/turun oleh sejumlah poin (trailingValue), memberikan perlindungan stop-loss.
Memperkenalkan logika mengambil keuntungan tetap, menutup posisi untuk keuntungan ketika tren berubah.

Keuntungan Strategi

Kemampuan beradaptasi: Indikator Supertrend menggabungkan harga dan volatilitas, memungkinkan untuk beradaptasi dengan kondisi pasar dan instrumen perdagangan yang berbeda.
Stop-loss dinamis: Menggunakan garis indikator sebagai tingkat stop-loss dinamis dapat secara efektif mengendalikan risiko dan mengurangi kerugian.
Trailing stop-loss: Memperkenalkan logika stop-loss trailing dapat melindungi keuntungan ketika tren berlanjut, meningkatkan profitabilitas strategi.
Sinyal yang jelas: Sinyal beli dan jual yang dihasilkan oleh strategi jelas dan mudah dioperasikan dan dilaksanakan.
Parameter fleksibel: Parameter strategi (seperti periode ATR, multiplier ATR, dll.) dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik pasar dan gaya perdagangan, meningkatkan kemampuan beradaptasi.

Risiko Strategi

Risiko parameter: Pengaturan parameter yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam kinerja strategi, yang membutuhkan pengujian backtesting dan optimasi parameter yang menyeluruh.
Risiko pasar bergolak: Di pasar bergolak, perubahan tren yang sering dapat menyebabkan strategi menghasilkan sinyal perdagangan yang berlebihan, meningkatkan biaya transaksi dan risiko tergelincir.
Risiko perubahan tren tiba-tiba: Ketika tren pasar tiba-tiba berubah, strategi mungkin tidak dapat menyesuaikan posisi secara tepat waktu, yang mengarah pada peningkatan kerugian.
Risiko over-optimization: Over-optimizing strategi dapat menyebabkan kurva fitting, mengakibatkan kinerja yang buruk di pasar masa depan.

Arah Optimasi Strategi

Menggabungkan analisis multi-frame waktu untuk mengkonfirmasi stabilitas tren dan mengurangi perdagangan yang sering di pasar yang bergolak.
Menggabungkan indikator teknis atau faktor fundamental lainnya untuk meningkatkan akurasi penentuan tren.
Mengoptimalkan logika stop-loss dan take-profit, seperti memperkenalkan rasio take-profit dinamis atau risiko-imbalan, untuk meningkatkan rasio profit-loss strategi.
Melakukan pengujian ketahanan pada parameter untuk memilih kombinasi parameter yang mempertahankan kinerja yang baik dalam kondisi pasar yang berbeda.
Memperkenalkan ukuran posisi dan aturan pengelolaan uang untuk mengendalikan risiko perdagangan individu dan risiko keseluruhan.

Ringkasan

Strategi Trend Following Dinamis menggunakan indikator Supertrend untuk menangkap tren pasar, mengendalikan risiko melalui stop loss dinamis dan trailing stop loss, sambil mengunci keuntungan dengan take profit tetap. Strategi ini dapat disesuaikan, memiliki sinyal yang jelas, dan mudah dioperasikan. Namun, dalam penerapan praktis, perhatian harus diberikan pada optimasi parameter, risiko pasar bergolak, dan risiko perubahan tren mendadak. Dengan memperkenalkan analisis multi-frame waktu, mengoptimalkan logika stop loss dan take profit, melakukan pengujian robusitas parameter, dan menerapkan langkah-langkah lainnya, kinerja dan stabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Supertrend Strategy', overlay=true, format=format.price, precision=2)
Periods = input.int(title='ATR Period', defval=10)
src = input.source(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input.bool(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input.bool(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input.bool(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)

// ATR calculation
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2

// Supertrend calculations
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn

// Trend direction
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Plotting
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

// Highlighting
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white
fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highligter', color=longFillColor, transp=90)
fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highligter', color=shortFillColor, transp=90)

// Alerts
alertcondition(buySignal, title='SuperTrend Buy', message='SuperTrend Buy!')
alertcondition(sellSignal, title='SuperTrend Sell', message='SuperTrend Sell!')
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title='SuperTrend Direction Change', message='SuperTrend has changed direction!')

// Pip and trailing stop calculation
pips = 50
pipValue = syminfo.mintick * pips
trailingPips = 10
trailingValue = syminfo.mintick * trailingPips

// Strategy
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=dn, comment="SuperTrend Buy")
if (sellSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=up, comment="SuperTrend Sell")

// Take profit on trend change
if (changeCond and trend == -1)
    strategy.close("Long", comment="SuperTrend Direction Change")
if (changeCond and trend == 1)
    strategy.close("Short", comment="SuperTrend Direction Change")

// Initial Stop Loss
longStopLevel = up - pipValue
shortStopLevel = dn + pipValue

// Trailing Stop Loss
var float longTrailStop = na
var float shortTrailStop = na

if (strategy.opentrades > 0)
    if (strategy.position_size > 0)  // Long position
        if (longTrailStop == na or close > strategy.position_avg_price + trailingValue)
            longTrailStop := high - trailingValue
        strategy.exit("Stop Loss Long", from_entry="Long", stop=longTrailStop)
    if (strategy.position_size < 0)  // Short position
        if (shortTrailStop == na or close < strategy.position_avg_price - trailingValue)
            shortTrailStop := low + trailingValue
        strategy.exit("Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=shortTrailStop)

// Initial Exit
strategy.exit("Initial Stop Loss Long", from_entry="Long", stop=longStopLevel)
strategy.exit("Initial Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=shortStopLevel)

Berkaitan

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi