Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Deteksi Kesenjangan Nilai Adil Lanjutan dengan Manajemen Risiko Dinamis dan Keuntungan Pegang Tetap

Strategi Deteksi Kesenjangan Nilai Adil Lanjutan dengan Manajemen Risiko Dinamis dan Keuntungan Pegang Tetap

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-11-29 16:22:10
Tag:FVGSLTP

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan berdasarkan deteksi kesenjangan nilai wajar (FVG), menggabungkan manajemen risiko dinamis dengan target keuntungan tetap. Beroperasi pada jangka waktu 15 menit, strategi mengidentifikasi peluang perdagangan potensial dengan mendeteksi kesenjangan harga di pasar. Menurut data backtest dari November 2023 hingga Agustus 2024, strategi ini mencapai laba bersih 284,40% dengan 153 total perdagangan, mempertahankan tingkat kemenangan 71,24% dan faktor keuntungan 2,422.

Prinsip Strategi

Mekanisme inti berkisar pada mendeteksi kesenjangan nilai wajar dengan memantau hubungan harga di tiga lilin berturut-turut:

  1. Bullish FVG: Ketika puncak lilin tengah berada di bawah titik terendah lilin pertama
  2. Bearish FVG: Ketika rendah dari lilin tengah di atas tinggi dari lilin pertama
  3. Sinyal masuk dikendalikan oleh parameter ambang FVG
  4. Pengendalian risiko menggunakan persentase tetap (1%) dari ekuitas akun sebagai stop loss
  5. Mengambil keuntungan ditetapkan pada 50 poin tetap

Keuntungan Strategi

  1. Manajemen risiko ilmiah: Menggunakan persentase ekuitas akun untuk stop loss
  2. Aturan perdagangan yang jelas: Target keuntungan tetap menghilangkan penilaian subjektif
  3. Kinerja yang sangat baik: Tingkat kemenangan dan faktor keuntungan yang tinggi menunjukkan stabilitas strategi
  4. Implementasi sederhana: Logika kode yang jelas, mudah dimengerti dan dipelihara
  5. Kemampuan beradaptasi yang tinggi: Dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda

Risiko Strategi

  1. Risiko volatilitas pasar: Nilai tetap mengambil keuntungan mungkin tidak fleksibel di pasar yang sangat volatile
  2. Risiko slippage: Perdagangan yang sering dapat menyebabkan biaya slippage yang lebih tinggi
  3. Ketergantungan parameter: Kinerja sangat bergantung pada pengaturan ambang FVG
  4. Risiko kebocoran palsu: Beberapa sinyal FVG mungkin kebocoran palsu
  5. Risiko pengelolaan uang: Stop loss persentase tetap dapat menyebabkan penarikan cepat

Arahan Optimasi

  1. Memperkenalkan indikator volatilitas untuk penyesuaian keuntungan yang dinamis
  2. Tambahkan filter tren untuk menghindari perdagangan pasar yang bervariasi
  3. Mengembangkan mekanisme konfirmasi beberapa kerangka waktu
  4. Mengoptimalkan algoritma ukuran posisi dengan sistem posisi terapung
  5. Tambahkan filter waktu perdagangan untuk menghindari periode volatilitas tinggi
  6. Mengembangkan sistem penilaian kekuatan sinyal untuk pemilihan perdagangan berkualitas tinggi

Ringkasan

Strategi ini menunjukkan hasil yang mengesankan dengan menggabungkan teori Gap Nilai Adil dengan manajemen risiko ilmiah. Tingkat kemenangan yang tinggi dan faktor keuntungan yang stabil menunjukkan nilainya yang praktis. Melalui arah optimasi yang disarankan, ada potensi untuk perbaikan lebih lanjut. Pedagang disarankan untuk melakukan optimasi parameter menyeluruh dan backtesting sebelum implementasi langsung.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fair Value Gap Strategy with % SL and Fixed TP", overlay=true, initial_capital=500, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Parameters
fvgThreshold = input.float(0.5, "FVG Threshold (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Fixed take profit in pips
takeProfitPips = 50

// Function to convert pips to price
pipsToPriceChange(pips) =>
    syminfo.mintick * pips * 10

// Function to detect Fair Value Gap
detectFVG(dir) =>
    gap = 0.0
    if dir > 0  // Bullish FVG
        gap := low[2] - high[1]
    else  // Bearish FVG
        gap := low[1] - high[2]
    math.abs(gap) > (close * fvgThreshold / 100)

// Detect FVGs
bullishFVG = detectFVG(1)
bearishFVG = detectFVG(-1)

// Entry conditions
longCondition = bullishFVG
shortCondition = bearishFVG

// Calculate take profit level
longTakeProfit = strategy.position_avg_price + pipsToPriceChange(takeProfitPips)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price - pipsToPriceChange(takeProfitPips)

// Calculate stop loss amount (5% of capital)
stopLossAmount = strategy.equity * 0.01

// Execute trades
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Set exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Long TP", "Long", limit=longTakeProfit)
    strategy.close("Long SL", when=strategy.openprofit < -stopLossAmount)
else if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Short TP", "Short", limit=shortTakeProfit)
    strategy.close("Short SL", when=strategy.openprofit < -stopLossAmount)

// Plot signals
plotshape(longCondition, "Buy Signal", location = location.belowbar, color = color.green, style = shape.triangleup, size = size.small)
plotshape(shortCondition, "Sell Signal", location = location.abovebar, color = color.red, style = shape.triangledown, size = size.small)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi