Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Momentum Breakout Fraktal dengan Optimasi Keuntungan

Strategi Perdagangan Momentum Breakout Fraktal dengan Optimasi Keuntungan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-12-11 17:20:09
Tag:TPSL

Fractal Breakout Momentum Trading Strategy with Take Profit Optimization

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan yang mengikuti tren berdasarkan teori fraktal harga, yang mengidentifikasi struktur fraktal pasar dan menggabungkan kondisi pemicu titik tetap dengan pengaturan take-profit untuk perdagangan otomatis.

Prinsip Strategi

Logika inti mencakup langkah-langkah kunci berikut: 1. Identifikasi fraktal: Mengidentifikasi fraktal atas dan bawah dengan membandingkan tiga candlestick berturut-turut. Fraktal bawah terbentuk ketika candlestick tengah yang rendah lebih rendah dari yang berdekatan; fraktal atas terbentuk ketika candlestick tengah yang tinggi lebih tinggi dari yang berdekatan. 2. Ketentuan Masuk: Set membeli harga pemicu 107 pips di atas fraktal bawah yang diidentifikasi; Set menjual harga pemicu 107 pips di bawah fraktal atas yang diidentifikasi. 3. Take Profit Setup: Menempatkan level take profit 107 pip dari harga masuk. 4. Manajemen Posisi: Terus melacak posisi fraktal terbaru dan memperbarui harga pemicu masuk sesuai.

Keuntungan Strategi

  1. Objektivitas: Menggunakan definisi matematika yang jelas untuk mengidentifikasi struktur pasar, menghindari bias penilaian subjektif.
  2. Pengendalian risiko: Menggunakan pengaturan mengambil keuntungan titik tetap untuk target keuntungan yang jelas dan risiko yang dapat dikendalikan.
  3. Kemampuan beradaptasi: Dapat beroperasi di berbagai lingkungan pasar, terutama cocok untuk pasar yang sangat fluktuatif.
  4. Otomasi tinggi: Seluruh proses perdagangan dari identifikasi sinyal hingga eksekusi otomatis, mengurangi intervensi manusia.

Risiko Strategi

  1. Risiko Breakout Palsu: Pasar dapat dengan cepat berbalik setelah breakout jangka pendek, memicu stop loss.
  2. Risiko pasar berbelit-belit: Fraktal atas dan bawah yang sering terjadi di pasar bervariasi dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang berlebihan.
  3. Risiko titik tetap: Menggunakan titik masuk dan mengambil keuntungan tetap mungkin tidak sesuai dengan semua kondisi pasar.
  4. Risiko slippage: Dapat menghadapi masalah slippage yang signifikan di pasar yang sangat volatile.

Optimasi Strategi

  1. Optimasi Titik Dinamis: Sesuaikan titik pemicu masuk dan mengambil keuntungan berdasarkan volatilitas pasar.
  2. Trend Filtering: Menambahkan indikator identifikasi tren untuk perdagangan hanya dalam arah tren utama.
  3. Pengakuan Lingkungan Pasar: Menerapkan mekanisme identifikasi keadaan pasar untuk menggunakan parameter yang berbeda dalam kondisi pasar yang berbeda.
  4. Optimasi Manajemen Posisi: Memperkenalkan ukuran posisi dinamis berdasarkan ekuitas akun dan tingkat risiko pasar.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan teori fraktal dengan konsep momentum breakout untuk membangun sistem perdagangan yang lengkap. Kekuatannya terletak pada objektivitas dan otomatisasi tinggi, meskipun menghadapi beberapa tantangan kemampuan beradaptasi pasar. Melalui langkah-langkah optimalisasi seperti penyesuaian parameter dinamis dan pengakuan lingkungan pasar, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut. Dalam perdagangan langsung, investor harus menyesuaikan parameter berdasarkan toleransi risiko dan ukuran modal mereka.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fractal Buy/Sell Strategy with 107 Pips Target", overlay=true)

// 输入参数
trigger_pips = input.int(107, title="Entry Distance (Pips)")  // 入场点距离底分型或顶分型的距离
take_profit_pips = input.int(107, title="Take Profit (Pips)") // 止盈点数

pip_value = syminfo.mintick * 10 // 点值（每点等于多少价格单位）

// 计算分型
is_bottom_fractal = low[1] < low[2] and low[1] < low[0] // 判断是否为底分型
is_top_fractal = high[1] > high[2] and high[1] > high[0] // 判断是否为顶分型

// 存储分型位置
var float last_bottom_fractal = na
var float last_top_fractal = na

// 更新分型值
if is_bottom_fractal
    last_bottom_fractal := low[1]
    
if is_top_fractal
    last_top_fractal := high[1]

// 计算开盘价格
bottom_trigger_price = na(last_bottom_fractal) ? na : last_bottom_fractal + trigger_pips * pip_value
top_trigger_price = na(last_top_fractal) ? na : last_top_fractal - trigger_pips * pip_value

// 交易逻辑：底分型多单和顶分型空单
if not na(last_bottom_fractal)
    if close <= bottom_trigger_price
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=bottom_trigger_price + take_profit_pips * pip_value)
        
if not na(last_top_fractal)
    if close >= top_trigger_price
        strategy.entry("Sell", strategy.short)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=top_trigger_price - take_profit_pips * pip_value)

// 绘制分型和触发价格
plotshape(series=is_bottom_fractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bottom Fractal")
plotshape(series=is_top_fractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Top Fractal")
plot(bottom_trigger_price, title="Buy Trigger", color=color.green, linewidth=1)
plot(top_trigger_price, title="Sell Trigger", color=color.red, linewidth=1)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi