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戦略をフォローするダイナミックな傾向

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年6月3日16時57分51秒
タグ:ATR

概要

この戦略は,市場動向を把握するためにスーパートレンド指標を使用する.スーパートレンド指標は,価格と変動を組み合わせ,上向きを示唆する緑色の線と下向きを示唆する赤色の線を使用する.この戦略は,インディケーターラインの色の変化を検出することによって購入および販売信号を生成し,インディケーターラインをダイナミックストップ・ロスのレベルとして使用する.この戦略は,パフォーマンス最適化のためにトライリングストップ・ロスと固定テイク・プロフィートロジックも組み込む.

戦略原則

スーパートレンド指標の上位 (上位) と下位 (dn) の帯を計算し,閉値と上位と下位帯の関係に基づいて現在のトレンド方向 (トレンド) を決定します.
トレンドが下向き (-1) から上向き (-1) に変わるときに購入信号 (buySignal) を生成し,トレンドが上向き (1) から下向き (-1) に変わるときに販売信号 (sellSignal) を生成する.
買い信号が生成されると,ロングポジションを開き,ストップ・ロスのレベルとして下帯域 (dn) を設定し,売り信号が生成されると,ショートポジションを開き,ストップ・ロスのレベルとして上帯域 (up) を設定します.
ストップ・ロスのロジックを導入し,ストップ・ロスのレベルは価格が一定数のポイントで上昇/下落するときに上昇/下落します (ストップ・ロスの保護を提供するストップ・ロスの値).
決まった利潤の論理を導入し傾向が変わると利潤のためにポジションを閉じる

戦略の利点

適応性: スーパートレンド指標は価格と変動性を組み合わせ,異なる市場状況と取引手段に適応できるようにします.
ダイナミックストップ・ロース: ダイナミックストップ・ロースレベルとして指標ラインを使用することで,リスクを効果的に制御し,損失を減らすことができます.
トレイリングストップ・ロスの導入は,トレンドが続くときに利益を保護し,戦略の収益性を高めることができます.
明確なシグナル: 戦略によって生成される購入・売却シグナルは明確で操作・実行が簡単です.
柔軟なパラメータ:戦略のパラメータ (ATR期間,ATR倍数など) は,市場の特徴や取引スタイルに基づいて調整され,適応性が向上します.

戦略リスク

パラメータリスク: 異なるパラメータ設定により,戦略のパフォーマンスに重大な差が生じ,徹底的なバックテストとパラメータ最適化が必要になります.
不安定な市場リスク: 不安定な市場では,傾向の変化が頻繁に起こり,戦略が過剰な取引信号を生成し,取引コストとスリップリスクが増加する可能性があります.
突発的なトレンド変化リスク: 市場のトレンドが突発的に変化すると,戦略はタイミングでポジションを調整できず,損失が増える可能性があります.
過剰な最適化リスク: 戦略を過剰に最適化すると,曲線が適合し,将来の市場での業績が低下する可能性があります.

戦略の最適化方向

多期分析を組み込み,傾向の安定性を確認し,不安定な市場での頻繁な取引を減らす.
他の技術指標や基本的要因を組み合わせて,傾向決定の精度を向上させる.
ストップ・ロストとテイク・プロフィートのロジックを最適化し,ダイナミックなテイク・プロフィートやリスク・リターン比を導入し,戦略の利益・損失比を改善します.
異なる市場条件下で良い性能を維持するパラメータの組み合わせを選択するために,パラメータの強度試験を行う.
個々の取引リスクと全体的なリスクを制御するためのポジションサイズとマネジメントの規則を導入する.

概要

ダイナミックトレンドフォロー戦略は,スーパートレンド指標を使用して市場のトレンドを把握し,ダイナミックストップ・ロスとトライリング・ストップ・ロスを通してリスクを制御し,固定テイク・ロスの利益で利益をロックする.戦略は適応性があり,明確な信号があり,操作が簡単です.しかし,実用的な応用では,パラメータ最適化,不安定な市場リスク,急激なトレンド変化リスクに注意を払う必要があります.マルチタイムフレーム分析を導入し,ストップ・ロスとテイク・ロスのロジックを最適化し,パラメータ強度テストを実施し,その他の措置を実施することで,戦略のパフォーマンスと安定性をさらに向上させることができます.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Supertrend Strategy', overlay=true, format=format.price, precision=2)
Periods = input.int(title='ATR Period', defval=10)
src = input.source(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input.bool(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input.bool(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input.bool(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)

// ATR calculation
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2

// Supertrend calculations
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn

// Trend direction
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Plotting
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

// Highlighting
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white
fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highligter', color=longFillColor, transp=90)
fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highligter', color=shortFillColor, transp=90)

// Alerts
alertcondition(buySignal, title='SuperTrend Buy', message='SuperTrend Buy!')
alertcondition(sellSignal, title='SuperTrend Sell', message='SuperTrend Sell!')
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title='SuperTrend Direction Change', message='SuperTrend has changed direction!')

// Pip and trailing stop calculation
pips = 50
pipValue = syminfo.mintick * pips
trailingPips = 10
trailingValue = syminfo.mintick * trailingPips

// Strategy
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=dn, comment="SuperTrend Buy")
if (sellSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=up, comment="SuperTrend Sell")

// Take profit on trend change
if (changeCond and trend == -1)
    strategy.close("Long", comment="SuperTrend Direction Change")
if (changeCond and trend == 1)
    strategy.close("Short", comment="SuperTrend Direction Change")

// Initial Stop Loss
longStopLevel = up - pipValue
shortStopLevel = dn + pipValue

// Trailing Stop Loss
var float longTrailStop = na
var float shortTrailStop = na

if (strategy.opentrades > 0)
    if (strategy.position_size > 0)  // Long position
        if (longTrailStop == na or close > strategy.position_avg_price + trailingValue)
            longTrailStop := high - trailingValue
        strategy.exit("Stop Loss Long", from_entry="Long", stop=longTrailStop)
    if (strategy.position_size < 0)  // Short position
        if (shortTrailStop == na or close < strategy.position_avg_price - trailingValue)
            shortTrailStop := low + trailingValue
        strategy.exit("Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=shortTrailStop)

// Initial Exit
strategy.exit("Initial Stop Loss Long", from_entry="Long", stop=longStopLevel)
strategy.exit("Initial Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=shortStopLevel)

関連性

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戦略 の 利点

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