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フラクタル・ブレイクアウト・モメンタム・トレーディング・戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年12月11日17時20分09秒
タグ:TPSL

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概要

この戦略は,価格フラクタル理論に基づいたトレンドフォローする取引システムで,市場フラクタル構造を特定し,自動取引のための固定ポイントトリガー条件とメリットを取る設定を組み合わせます.コア戦略は,リスク制御のための対応するメリットを取るレベルとともに,底部フラクタルよりも高い長入口ポイントと上部フラクタルより低い短い入口ポイントを設定することを含む.

戦略の原則

基本論理には次の重要なステップが含まれます.

  1. フラクタル識別: 3つの連続したろうそくを比較することによって上下フラクトルを識別する. 中央ろうそくの低値が隣接するろうそくよりも低いとき,下方フラクトルが形成される. 中央ろうそくの高値が隣接するろうそくより高いとき,上方フラクトルが形成される.
  2. 入場条件:セットは,特定された底部フラクタルより107ピップ高い引き金価格で購入し,セットは,特定された上位フラクタルより107ピップ低い引き金価格で販売します.
  3. 収益設定: 入場価格から利益レベル107ピップを設定する.
  4. ポジション管理: 最新のフラクタルポジションを継続的に追跡し,それに応じてエントリートリガー価格を更新します.

戦略 の 利点

  1. 客観性: 客観的な判断の偏見を避け,市場構造を特定するために明確な数学的な定義を使用します.
  2. リスク管理: 明確な利益目標と制御可能なリスクのために固定ポイントの収益設定を使用します.
  3. 適応性:様々な市場環境で動作し,特に不安定な市場に適しています.
  4. 高自動化:信号の識別から実行までの取引プロセスはすべて自動化され,人間の介入を減らす.

戦略リスク

  1. 偽のブレイクリスク: 短期的なブレイクの後,市場は急速に逆転し,ストップ損失を引き起こす可能性があります.
  2. 変動市場リスク: 変動市場における頻繁な上位および下位フレクトルは,過剰な取引信号を生む可能性があります.
  3. 固定ポイントリスク: 固定エントリーポイントと収益ポイントを使用することは,すべての市場条件に適合しない可能性があります.
  4. スリップリスク: 変動が激しい市場では大きなスリップリスクが発生する可能性があります.

戦略の最適化

  1. ダイナミックポイント最適化: 市場の変動に基づいてエントリートリガーと収益ポイントを調整します.
  2. トレンドフィルタリング: トレンド識別指標を追加し,主要なトレンド方向のみで取引する.
  3. 市場環境の認識: 異なる市場条件で異なるパラメータを使用するための市場状態の識別メカニズムを実装する.
  4. ポジションマネジメントの最適化: 口座資本と市場リスクレベルに基づいて動的なポジションサイズを導入する.

概要

この戦略は,フラクタル理論とモメントブレイクアウトの概念を組み合わせて完全な取引システムを構築する.その強みは客観性と高度な自動化にあるが,いくつかの市場適応性の課題に直面している.ダイナミックパラメータ調整や市場環境認識などの最適化措置を通じて,戦略の安定性と収益性がさらに向上することができる.ライブ取引では,投資家はリスク耐性および資本規模に基づいてパラメータを調整すべきである.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fractal Buy/Sell Strategy with 107 Pips Target", overlay=true)

// 输入参数
trigger_pips = input.int(107, title="Entry Distance (Pips)")  // 入场点距离底分型或顶分型的距离
take_profit_pips = input.int(107, title="Take Profit (Pips)") // 止盈点数

pip_value = syminfo.mintick * 10 // 点值（每点等于多少价格单位）

// 计算分型
is_bottom_fractal = low[1] < low[2] and low[1] < low[0] // 判断是否为底分型
is_top_fractal = high[1] > high[2] and high[1] > high[0] // 判断是否为顶分型

// 存储分型位置
var float last_bottom_fractal = na
var float last_top_fractal = na

// 更新分型值
if is_bottom_fractal
    last_bottom_fractal := low[1]
    
if is_top_fractal
    last_top_fractal := high[1]

// 计算开盘价格
bottom_trigger_price = na(last_bottom_fractal) ? na : last_bottom_fractal + trigger_pips * pip_value
top_trigger_price = na(last_top_fractal) ? na : last_top_fractal - trigger_pips * pip_value

// 交易逻辑：底分型多单和顶分型空单
if not na(last_bottom_fractal)
    if close <= bottom_trigger_price
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=bottom_trigger_price + take_profit_pips * pip_value)
        
if not na(last_top_fractal)
    if close >= top_trigger_price
        strategy.entry("Sell", strategy.short)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=top_trigger_price - take_profit_pips * pip_value)

// 绘制分型和触发价格
plotshape(series=is_bottom_fractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bottom Fractal")
plotshape(series=is_top_fractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Top Fractal")
plot(bottom_trigger_price, title="Buy Trigger", color=color.green, linewidth=1)
plot(top_trigger_price, title="Sell Trigger", color=color.red, linewidth=1)
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