부피 변칙 탐지 기능이 있는 VWAP 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-06-07 15:44:04태그:VWAPRSIYTDSMA
전반적인 설명
이 전략은 오픈 가격, 높은 가격, 낮은 가격, 비정상적으로 높은 볼륨의 촛불의 VWAP를 포함한 여러 VWAP (Volume Weighted Average Price) 레벨을 기반으로합니다. 전략은 비정상적 인 볼륨 상황을 고려하면서도 지원 및 저항으로 VWAP 레벨을 활용합니다. 가격이 VWAP 수준을 넘어서 특정 조건을 충족하면 전략은 거래 신호를 생성합니다. 또한 전략은 RSI 지표를 사용하여 출구 조건으로 추진력 변화를 감지합니다.
전략 원칙
- 오픈 가격 VWAP, 높은 가격 VWAP, 낮은 가격 VWAP 및 비정상적으로 많은 볼륨의 촛불의 VWAP를 포함한 여러 VWAP 수준을 계산합니다.
- 비정상적으로 큰 부피의 촛불을 감지하고 그 촛불의 비정상적으로 큰 부피의 VWAP에 대한 누적 변수를 재설정합니다.
- 거래 신호의 트리거 조건으로 VWAP 레벨 이상 및 이하의 이동 값을 설정합니다.
- 잘못된 신호를 피하기 위해 VWAP 반대편의 틈을 확인하십시오.
- VWAP에 대한 가격 위치 및 Wick 및 Crossover 유형을 포함한 종료 가격과 개시 가격 사이의 관계를 기반으로 여러 거래 신호를 생성합니다.
- RSI 표시기를 사용하여 동력 변화를 감지하고 RSI가 70을 초과하거나 30 이하로 떨어지면 해당 거래를 종료합니다.
이점 분석
- 이 전략은 여러 VWAP 레벨을 활용하여 보다 포괄적인 지원 및 저항 정보를 제공합니다.
- 비정상적으로 큰 부피의 촛불을 감지함으로써 전략은 중요한 시장 변화를 포착 할 수 있습니다.
- 이동 값을 설정하면 소음 신호를 필터링하고 거래 신호의 품질을 향상시킬 수 있습니다.
- 이 전략은 VWAP의 반대편의 격차 상황을 고려하고 일부 잘못된 신호를 피합니다.
- 여러 거래 신호는 VWAP에 대한 가격 위치와 종료 가격과 개시 가격 사이의 관계를 기반으로 생성되며 전략의 유연성을 높입니다.
- RSI 지표를 출구 조건으로 사용하는 것은 동력이 변할 때 전략 출구 거래를 적시에 도울 수 있습니다.
위험 분석
- 이 전략은 극단적인 시장 조건에서 효과를 잃을 수 있는 VWAP 수준에 의존합니다.
- 비정상적으로 많은 부피에 대한 판단은 고정된 기준에 기초하고 있으며, 이는 다른 시장 상황에 적응하지 않을 수 있습니다.
- 변동 값의 설정은 다른 시장과 거래 도구에 따라 조정되어야 할 수 있습니다.
- 이 전략은 여러 개의 거래 신호를 생성하여 과잉 거래와 높은 거래 비용을 초래할 수 있습니다.
- RSI 지표는 지연 출구 신호를 생성하여 전략이 더 큰 위험을 감수하게 할 수 있습니다.
최적화 방향
- 더 긴 기간을 고려하거나 가중된 방법을 사용하여 VWAP 수준을 계산하는 방법을 최적화하십시오.
- 비정상적으로 높은 부피에 대한 판단 기준을 최적화하십시오. 예를 들어 적응적 임계치를 채택하거나 다른 부피 지표와 결합하십시오.
- 최적의 오차 범위를 찾기 위해 이동 값에 대한 매개 변수 최적화를 수행합니다.
- 개별 거래의 위험 노출을 제어하기 위해 스톱 로스 및 영업 취득 수준을 설정하는 것과 같은 위험 관리 조치를 도입하십시오.
- 다른 모멘텀 표시기를 시도하거나 더 정확한 출구 신호를 얻기 위해 여러 표시기를 결합하십시오.
- 오버 트레이딩을 줄이고 거래 비용을 낮추기 위해 거래 신호를 필터링합니다.
요약
이 전략은 다양한 거래 신호를 생성하기 위해 여러 VWAP 레벨과 비정상적인 볼륨 검출을 활용합니다. VWAP에 대한 가격의 상대적 위치, 종료 가격과 개시 가격 사이의 관계 및 RSI 지표를 고려함으로써 전략은 중요한 시장 변화와 출구 거래를 적시에 파악하려고 시도합니다. 그러나 전략에는 극단적인 시장 조건, 과잉 거래 및 지체 출구 신호에 대한 적응력과 같은 몇 가지 위험이 있습니다. 전략을 더 개선하기 위해 VWAP의 계산 방법, 비정상적인 볼륨에 대한 판단 기준, 이동 값의 설정 및 위험 관리 조치 및 더 많은 지표 조합을 도입하는 것을 고려 할 수 있습니다. 전반적으로, 이것은 VWAP 기반 거래에 좋은 출발점을 제공하지만 여전히 실제 시장 조건에 따라 최적화 및 조정을 요구합니다.
/*backtest
start: 2024-05-30 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5 Anchored VWAP Strategy with Abnormally High Volume Candle", overlay=true)
// Initialize VWAP variables
var float vwap_open = na
var float vwap_high = na
var float vwap_low = na
var float vwap_high_volume = na
var float cum_v_open = 0
var float cum_v_high = 0
var float cum_v_low = 0
var float cum_v_high_volume = 0
var float cum_pv_open = 0
var float cum_pv_high = 0
var float cum_pv_low = 0
var float cum_pv_high_volume = 0
var float highest_volume = 0
// Initialize YTD high and low variables
var float ytd_high = na
var float ytd_low = na
// Parameters for abnormal volume detection
length = 20
volume_threshold = 2.0
// Displacement parameters
displacement_percentage = 0.01 // 1% displacement
// Calculate average volume
avg_volume = ta.sma(volume, length)
// Check if it's the first day of the year
is_first_day_of_year = year(time) != year(time[1])
// Reset YTD high and low on the first day of the year
if is_first_day_of_year
ytd_high := high
ytd_low := low
// Update YTD high and low
ytd_high := na(ytd_high) ? high : math.max(ytd_high, high)
ytd_low := na(ytd_low) ? low : math.min(ytd_low, low)
// Update cumulative variables for open VWAP
cum_v_open += volume
cum_pv_open += close * volume
if cum_v_open != 0
vwap_open := cum_pv_open / cum_v_open
// Update cumulative variables for high VWAP
if high == ytd_high
cum_v_high := 0
cum_pv_high := 0
cum_v_high += volume
cum_pv_high += close * volume
if cum_v_high != 0
vwap_high := cum_pv_high / cum_v_high
// Update cumulative variables for low VWAP
if low == ytd_low
cum_v_low := 0
cum_pv_low := 0
cum_v_low += volume
cum_pv_low += close * volume
if cum_v_low != 0
vwap_low := cum_pv_low / cum_v_low
// Check for new high-volume candle that is also abnormally high and reset cumulative variables for high-volume VWAP
new_high_volume = false
if volume > highest_volume and volume > volume_threshold * avg_volume
highest_volume := volume
cum_v_high_volume := 0
cum_pv_high_volume := 0
new_high_volume := true
cum_v_high_volume += volume
cum_pv_high_volume += close * volume
if cum_v_high_volume != 0
vwap_high_volume := cum_pv_high_volume / cum_v_high_volume
// Plot VWAPs
plot(vwap_open, color=color.red, linewidth=2, title="VWAP Open")
plot(vwap_high, color=color.green, linewidth=2, title="VWAP High")
plot(vwap_low, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP Low")
plot(vwap_high_volume, color=color.purple, linewidth=2, title="VWAP High Volume")
// Plot a vertical line on the chart only when a new high-volume VWAP anchor occurs
bgcolor(new_high_volume ? color.new(color.purple, 90) : na, offset=-1)
// Calculate displacement amounts
displacement_amount_open = vwap_open * displacement_percentage
displacement_amount_high = vwap_high * displacement_percentage
displacement_amount_low = vwap_low * displacement_percentage
displacement_amount_high_volume = vwap_high_volume * displacement_percentage
// Check for gaps on the opposite side of a VWAP
gap_up_opposite_open = na(close[1]) ? false : (open > close[1] and open < vwap_open and close[1] > vwap_open)
gap_down_opposite_open = na(close[1]) ? false : (open < close[1] and open > vwap_open and close[1] < vwap_open)
gap_up_opposite_high = na(close[1]) ? false : (open > close[1] and open < vwap_high and close[1] > vwap_high)
gap_down_opposite_high = na(close[1]) ? false : (open < close[1] and open > vwap_high and close[1] < vwap_high)
gap_up_opposite_low = na(close[1]) ? false : (open > close[1] and open < vwap_low and close[1] > vwap_low)
gap_down_opposite_low = na(close[1]) ? false : (open < close[1] and open > vwap_low and close[1] < vwap_low)
gap_up_opposite_high_volume = na(close[1]) ? false : (open > close[1] and open < vwap_high_volume and close[1] > vwap_high_volume)
gap_down_opposite_high_volume = na(close[1]) ? false : (open < close[1] and open > vwap_high_volume and close[1] < vwap_high_volume)
// RSI calculation for momentum change detection
rsi = ta.rsi(close, 14)
long_exit_condition = rsi > 70
short_exit_condition = rsi < 30
// Debugging Plots
plotshape(not gap_up_opposite_open and not gap_down_opposite_open and close > vwap_open and low < vwap_open - displacement_amount_open and close[1] < vwap_open, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Open Long Signal")
plotshape(not gap_up_opposite_open and not gap_down_opposite_open and close < vwap_open and high > vwap_open + displacement_amount_open and close[1] > vwap_open, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Open Short Signal")
plotshape(not gap_up_opposite_high and not gap_down_opposite_high and close > vwap_high and low < vwap_high - displacement_amount_high and close[1] < vwap_high, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.blue, size=size.small, title="High Long Signal")
plotshape(not gap_up_opposite_high and not gap_down_opposite_high and close < vwap_high and high > vwap_high + displacement_amount_high and close[1] > vwap_high, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.small, title="High Short Signal")
plotshape(not gap_up_opposite_low and not gap_down_opposite_low and close > vwap_low and low < vwap_low - displacement_amount_low and close[1] < vwap_low, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.purple, size=size.small, title="Low Long Signal")
plotshape(not gap_up_opposite_low and not gap_down_opposite_low and close < vwap_low and high > vwap_low + displacement_amount_low and close[1] > vwap_low, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.yellow, size=size.small, title="Low Short Signal")
plotshape(not gap_up_opposite_high_volume and not gap_down_opposite_high_volume and close > vwap_high_volume and low < vwap_high_volume - displacement_amount_high_volume and close[1] < vwap_high_volume, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.teal, size=size.small, title="High Volume Long Signal")
plotshape(not gap_up_opposite_high_volume and not gap_down_opposite_high_volume and close < vwap_high_volume and high > vwap_high_volume + displacement_amount_high_volume and close[1] > vwap_high_volume, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.fuchsia, size=size.small, title="High Volume Short Signal")
// Trading signals based on VWAP support/resistance with displacement, no gaps on the opposite side, and bounce conditions
if not gap_up_opposite_open and not gap_down_opposite_open
if (close > vwap_open and low < vwap_open)
if close > open
strategy.entry("Long_Open_Wick", strategy.long, comment="Wick")
else
strategy.entry("Long_Open_Crossover", strategy.long, comment="Crossover")
if (close < vwap_open and high > vwap_open)
if close < open
strategy.entry("Short_Open_Wick", strategy.short, comment="Wick")
else
strategy.entry("Short_Open_Crossover", strategy.short, comment="Crossover")
if not gap_up_opposite_high and not gap_down_opposite_high
if (close > vwap_high and low < vwap_high)
if close > open
strategy.entry("Long_High_Wick", strategy.long, comment="Wick")
else
strategy.entry("Long_High_Crossover", strategy.long, comment="Crossover")
if (close < vwap_high and high > vwap_high)
if close < open
strategy.entry("Short_High_Wick", strategy.short, comment="Wick")
else
strategy.entry("Short_High_Crossover", strategy.short, comment="Crossover")
if not gap_up_opposite_low and not gap_down_opposite_low
if (close > vwap_low and low < vwap_low)
if close > open
strategy.entry("Long_Low_Wick", strategy.long, comment="Wick")
else
strategy.entry("Long_Low_Crossover", strategy.long, comment="Crossover")
if (close < vwap_low and high > vwap_low)
if close < open
strategy.entry("Short_Low_Wick", strategy.short, comment="Wick")
else
strategy.entry("Short_Low_Crossover", strategy.short, comment="Crossover")
if not gap_up_opposite_high_volume and not gap_down_opposite_high_volume
if (close > vwap_high_volume and low < vwap_high_volume)
if close > open
strategy.entry("Long_High_Volume_Wick", strategy.long, comment="Wick")
else
strategy.entry("Long_High_Volume_Crossover", strategy.long, comment="Crossover")
if (close < vwap_high_volume and high > vwap_high_volume)
if close < open
strategy.entry("Short_High_Volume_Wick", strategy.short, comment="Wick")
else
strategy.entry("Short_High_Volume_Crossover", strategy.short, comment="Crossover")
// Exit trades based on RSI momentum change
if strategy.position_size > 0 and long_exit_condition
strategy.close("Long_Open_Wick")
strategy.close("Long_Open_Crossover")
strategy.close("Long_High_Wick")
strategy.close("Long_High_Crossover")
strategy.close("Long_Low_Wick")
strategy.close("Long_Low_Crossover")
strategy.close("Long_High_Volume_Wick")
strategy.close("Long_High_Volume_Crossover")
if strategy.position_size < 0 and short_exit_condition
strategy.close("Short_Open_Wick")
strategy.close("Short_Open_Crossover")
strategy.close("Short_High_Wick")
strategy.close("Short_High_Crossover")
strategy.close("Short_Low_Wick")
strategy.close("Short_Low_Crossover")
strategy.close("Short_High_Volume_Wick")
strategy.close("Short_High_Volume_Crossover")
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