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동적 지원-저항 브레이크오브 이동 평균 크로스오버 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-07-31 14:33:44
태그:SMAMARSI

전반적인 설명

이 전략은 지원 및 저항 라인, 이동 평균 크로스오버 및 가격 브레이크오버를 결합한 포괄적인 거래 시스템입니다. 시장 트렌드를 결정하기 위해 단기 및 장기 이동 평균의 크로스오버를 활용하고 동적 지원 및 저항 라인을 사용하여 주요 가격 수준을 식별합니다. 가격이 이러한 주요 레벨을 깨고 이동 평균 신호가 표시되면 전략은 구매 또는 판매 작업을 실행합니다.이 접근법은 여러 확인을 통해 잘못된 신호의 위험을 줄이는 동시에 시장의 트렌드 변화를 포착하는 것을 목표로합니다.

전략 원칙

이동 평균 크로스오버 (Moving Average Crossover): 이 전략은 9주기 및 21주기 단순 이동 평균 (SMA) 을 사용합니다. 단기 SMA가 장기 SMA를 넘을 때 상승 신호가 생성되고, 아래로 넘을 때 하락 신호가 생성됩니다.
동적 지원 및 저항 라인: 전략은 9 기간 창 내에서 가장 낮은 가격과 가장 높은 가격을 사용하여 동적 지원 및 저항 수준을 계산합니다. 이러한 수준은 시장 변동에 따라 지속적으로 조정되며 현재 시장 조건을 잘 반영하는 기준점을 제공합니다.
가격 확인: 이동 평균 크로스오버 외에도 전략은 가격이 핵심 수준 이상 또는 아래에 있어야 합니다. 구체적으로, 구매 신호는 폐쇄 가격이 지원 수준 이상, 판매 신호는 저항 수준 아래에 있어야 합니다.
신호 생성: 이동 평균 크로스오버와 가격 확인 기준이 모두 충족되면 거래 신호가 생성됩니다. 이 복수 확인 메커니즘은 잘못된 신호를 줄이는 데 도움이됩니다.
거래 실행: 이 전략은 구매 신호에 대한 긴 포지션과 판매 신호에 대한 짧은 포지션을 입력합니다. 또한 반대 신호가 나타날 때 기존 포지션을 닫습니다.

전략적 장점

다중 확인 메커니즘: 이동 평균 크로스오버와 가격 브레이크오버를 결합함으로써 전략은 잘못된 신호의 가능성을 줄이고 거래 신뢰성을 향상시킵니다.
동적 시장 적응: 동적 지원 및 저항 라인의 사용은 전략이 트렌드 또는 범위에 묶여있는 다른 시장 환경에 적응 할 수 있습니다.
트렌드 추적: 이동 평균 크로스오버는 중장기 트렌드를 파악하는 데 도움이 되며 전략이 강력한 시장 움직임으로부터 이익을 얻을 수 있습니다.
리스크 관리: 이 전략은 반대 신호가 나타나면 즉시 포지션을 폐쇄함으로써 어느 정도 리스크 통제를 포함합니다.
시각화: 전략은 도표에 지원 및 저항 라인과 거래 신호를 설명하여 거래자가 직관적으로 시장 역동성과 전략 논리를 이해할 수 있습니다.

전략 위험

다양한 시장에서의 빈번한 거래: 옆 시장에서는 이동 평균이 자주 교차하여 과도한 거래와 불필요한 거래 비용을 초래할 수 있습니다.
지연: 이동 평균은 본질적으로 지연 지표이며 트렌드 역전 초기 단계에서 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.
가짜 브레이크오프 위험: 가격이 다시 상승하기 전에 서포트 또는 레지스탕스 라인을 잠시 깨는 상황에서는 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
스톱 로스 메커니즘의 부재: 현재 전략에는 명시적인 스톱 로스 설정이 없으며 극단적인 시장 조건에서 상당한 위험에 노출 될 수 있습니다.
기술 지표에 대한 과도한 의존: 전략은 완전히 기술 지표에 기반하고 있으며, 기본 요소와 시장 정서와 같은 다른 중요한 요소를 무시합니다.

전략 최적화 방향

변동성 필터를 도입합니다. 다른 시장 환경에 적응하여 거래 매개 변수를 조정하거나 거래를 중단하기 위해 ATR (평균 진정한 범위) 표시기를 추가하는 것을 고려하십시오.
이동 평균 매개 변수를 최적화: 지연을 줄이기 위해 기하급수 이동 평균 (EMA) 또는 다른 유형의 이동 평균을 실험하십시오. 또한 백테스팅을 통해 이동 평균 기간을 최적화하십시오.
트렌드 강도 확인: 트렌드가 명확할 때만 거래를 실행하기 위해 RSI (비례 강도 지수) 또는 ADX (평균 방향 지수) 와 같은 지표를 포함하여 시장 범위에서 잘못된 신호를 줄입니다.
더 엄격한 진입 조건을 적용합니다. 가격에 지원/저항선을 돌파할 뿐만 아니라 특정 거리나 기간을 유지하도록 요구하며, 단기적인 가짜 브레이크를 필터링합니다.
스톱 로스 및 이윤 취득 메커니즘을 추가합니다. ATR 또는 고정 비율에 기반한 스톱 로스 포인트를 설정하고 더 나은 위험 통제 및 이윤 잠금을 위해 후속 스톱 또는 지원 / 저항 기반의 이윤 취득 메커니즘을 도입합니다.
볼륨 요인을 고려하십시오. 신호 신뢰성을 향상시키기 위해 거래 신호에 대한 추가 확인으로 볼륨을 사용하며 볼륨이 움직임을 지원 할 때만 거래를 실행하십시오.
지원/저항 라인 계산을 최적화: 장기적인 높은/저하점을 실험하거나 피보나치 리트레이싱 수준을 통합하여 더 의미 있는 지원 및 저항 수준을 결정합니다.
시간 필터를 도입: 시장 개장 및 폐쇄의 변동성 기간을 피하거나 특정 거래 세션에서만 전략을 실행하는 것과 같은 시장 시간 특성을 고려하십시오.

결론

동적 지원-저항 브레이크오웃 이동 평균 크로스오버 전략은 여러 기술적 분석 개념을 통합하는 거래 시스템이다. 이동 평균 크로스오버와 동적 지원 및 저항 라인을 결합함으로써이 전략은 여러 확인 메커니즘을 통해 거래 신호 신뢰성을 향상시키는 동시에 시장 트렌드 변화를 포착하는 것을 목표로합니다. 전략은 강력한 적응력과 내장된 위험 통제와 같은 장점을 자랑하지만 여전히 범위 시장에서 빈번한 거래와 고유한 지연과 같은 과제에 직면합니다.

전략을 더 이상 최적화하기 위해 변동성 필터, 이동 평균 매개 변수 최적화, 트렌드 강도 확인 추가 및 기타 방법을 도입하는 것을 고려하십시오. 또한 엄격한 입시 조건을 구현하고, 스톱 로스 및 수익 취득 메커니즘을 완성하고, 볼륨 요인을 고려하면 전략의 효과를 크게 향상시킬 수 있습니다.

마지막으로, 어떤 전략도 모든 시장 환경에 완벽하거나 적합하지 않다는 것을 인식하는 것이 중요합니다. 이 전략을 사용하는 거래자는 자신의 위험 관용과 시장 통찰력, 끊임없이 변화하는 시장 조건에 적응하기 위해 백테스트 및 최적화와 결합해야합니다. 또한,이 전략은 금융 시장에서 장기적으로 안정적인 수익을 달성하기 위해 다른 분석 방법과 위험 관리 기술과 통합된 전체 거래 시스템의 일부여야합니다.

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bank Nifty Intraday Strategy", overlay=true)

// Input parameters
shortPeriod = input.int(9, title="Short Moving Average Period")
longPeriod = input.int(21, title="Long Moving Average Period")
resistanceColor = input.color(color.red, title="Resistance Line Color")
supportColor = input.color(color.green, title="Support Line Color")
lineWidth = input.int(1, title="Line Width", minval=1, maxval=5)
buySignalColor = input.color(color.green, title="Buy Signal Color")
sellSignalColor = input.color(color.red, title="Sell Signal Color")

// Calculate moving averages
shortMA = ta.sma(close, shortPeriod)
longMA = ta.sma(close, longPeriod)

// Detecting Support and Resistance
support = ta.lowest(low, shortPeriod)
resistance = ta.highest(high, shortPeriod)

// Plotting support and resistance lines
plot(support, color=supportColor, linewidth=lineWidth, title="Support")
plot(resistance, color=resistanceColor, linewidth=lineWidth, title="Resistance")

// Buy and Sell signals based on crossover and crossunder
buySignal = ta.crossover(shortMA, longMA) and close > support
sellSignal = ta.crossunder(shortMA, longMA) and close < resistance

// Plotting Buy and Sell signals
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=buySignalColor, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=sellSignalColor, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small)

// Execution logic for strategy
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy Call", strategy.long)
if (sellSignal)
    strategy.entry("Buy Put", strategy.short)

// Exit conditions
if (strategy.opentrades > 0)
    strategy.close("Buy Call", when=sellSignal)
if (strategy.opentrades < 0)
    strategy.close("Buy Put", when=buySignal)

// Plotting profit and loss on chart
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.blue, linewidth=2)