Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi gabungan MACD dan Martingale untuk perdagangan panjang yang dioptimumkan

Strategi gabungan MACD dan Martingale untuk perdagangan panjang yang dioptimumkan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-06-07 15:01:13
Tag:MACDMASMAEMA

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan penunjuk MACD dan kaedah pengurusan wang Martingale untuk mengoptimumkan perdagangan panjang. Strategi menentukan isyarat beli dan jual dengan membandingkan kedudukan relatif garis MACD dan garis isyarat, serta nisbah antara mereka. Pada masa yang sama, strategi menggunakan kaedah Martingale untuk menyesuaikan saiz kontrak secara dinamik, bertujuan untuk mencapai keuntungan dengan meningkatkan kuantiti pesanan apabila kehilangan. Keuntungan utama strategi ini adalah keupayaannya untuk menangkap trend menaik yang kuat dan meningkatkan keuntungan melalui kaedah Martingale. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai risiko tertentu. Jika terdapat kerugian berturut-turut, ia mungkin menghadapi penurunan yang besar.

Prinsip Strategi

Inti strategi ini adalah penunjuk MACD dan kaedah pengurusan wang Martingale. Penunjuk MACD terdiri daripada dua purata bergerak (garis pantas dan garis perlahan). Dengan membandingkan hubungan kedudukan antara garisan pantas dan garis perlahan, arah trend semasa dapat ditentukan. Apabila garisan pantas melintasi di atas garis perlahan dan nisbah garisan pantas ke garisan perlahan adalah lebih besar atau sama dengan 1.07, isyarat beli dihasilkan; apabila garisan pantas melintasi di bawah garisan perlahan dan nisbah garisan perlahan ke garisan pantas lebih besar atau sama dengan 1.07, isyarat jual dihasilkan.

Kaedah Martingale digunakan untuk menyesuaikan saiz kontrak secara dinamik. Apabila perdagangan sebelumnya kalah, strategi akan menggandakan saiz kontrak, sehingga maksimum 5 kali. Jika kerugian berturut-turut melebihi 5 kali atau terdapat keuntungan, saiz kontrak akan disetel semula ke nilai awal. Tujuan kaedah ini adalah untuk mengimbangi kerugian sebelumnya dengan meningkatkan kuantiti pesanan, tetapi juga meningkatkan risiko.

Kelebihan Strategi

  1. Keupayaan untuk menangkap trend menaik yang kuat: Dengan membandingkan hubungan kedudukan antara garis cepat MACD dan garis perlahan, serta nisbah di antara mereka, strategi dapat mengenal pasti trend menaik yang kuat dan membeli dengan tepat pada masanya.

  2. Kaedah Martingale boleh meningkatkan keuntungan: Apabila kehilangan, dengan meningkatkan kuantiti pesanan, strategi mempunyai peluang untuk menggantikan kerugian sebelumnya dalam perdagangan yang menguntungkan berikutnya, dengan itu meningkatkan keuntungan keseluruhan.

  3. Tetapan mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian yang munasabah: Strategi menetapkan keadaan mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian yang jelas. Apabila harga mencapai tahap tertentu, kedudukan ditutup, yang boleh mengunci keuntungan dan mengawal risiko.

Risiko Strategi

  1. Rugi berturut-turut boleh membawa kepada kerugian besar: Jika strategi menghadapi perdagangan yang kehilangan berturut-turut, kaedah Martingale akan terus meningkatkan kuantiti pesanan, yang boleh membawa kepada kerugian besar.

  2. Penghakiman trend mungkin salah: Strategi bergantung pada penunjuk MACD untuk menilai trend, tetapi dalam beberapa kes, penunjuk mungkin menghantar isyarat palsu, menyebabkan strategi membuat keputusan yang salah.

  3. Penyesuaian kerap kepada saiz kontrak boleh meningkatkan kos urus niaga: Oleh kerana keperluan untuk penyesuaian kerap kepada saiz kontrak dalam kaedah Martingale, kos urus niaga boleh meningkat, mempengaruhi prestasi keseluruhan strategi.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Gabungkan dengan penunjuk teknikal lain: Selain MACD, strategi ini juga boleh digabungkan dengan penunjuk teknikal lain, seperti RSI dan BOLL, untuk meningkatkan ketepatan penilaian trend.

  2. Mengoptimumkan kaedah Martingale: Pertimbangkan untuk memperkenalkan langkah kawalan risiko dalam kaedah Martingale, seperti menetapkan had kerugian maksimum atau menyesuaikan nisbah menggandakan secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran, untuk mengurangkan risiko kerugian berturut-turut.

  3. Memperkenalkan analisis sentimen pasaran: Strategi boleh menggabungkan penunjuk sentimen pasaran, seperti Indeks Volatiliti (VIX), untuk menentukan selera risiko pasaran dan menyesuaikan parameter strategi dengan sewajarnya.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan penunjuk MACD dan kaedah pengurusan wang Martingale untuk melaksanakan strategi perdagangan kuantitatif untuk mengoptimumkan perdagangan panjang. Kelebihan utama strategi ini adalah keupayaannya untuk menangkap trend menaik yang kuat dan meningkatkan keuntungan melalui kaedah Martingale. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai risiko kerugian besar kerana kerugian berturut-turut. Untuk mengoptimumkan lagi strategi, seseorang boleh mempertimbangkan menggabungkan penunjuk teknikal lain, mengoptimumkan kaedah Martingale, dan memperkenalkan analisis sentimen pasaran. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan idea yang layak untuk perdagangan panjang, tetapi dalam aplikasi praktikal, ia perlu diselaraskan dan dioptimumkan dengan sewajarnya mengikut keadaan pasaran tertentu.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
strategy("Advanced MACD Strategy with Limited Martingale", overlay=true)

// MACD settings
fastLength = 15
slowLength = 30
signalSmoothing = 9
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)

// Contract size and previous trade result tracking
var float contractSize = 1
var int martingaleCount = 0 // Martingale count
var float lastTradeResult = 0

// Buy and sell conditions
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and ( signalLine / macdLine >= 1.07)
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and ( macdLine / signalLine >= 1.07)

// Buy signal
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contractSize)
    lastTradeResult := strategy.netprofit

// Sell signal
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contractSize)
    lastTradeResult := strategy.netprofit

// Take profit and stop loss conditions
strategy.close("Long", when=(close / strategy.position_avg_price >= 1.005))
strategy.close("Short", when=(strategy.position_avg_price / close >= 1.005))
strategy.close("Long", when=(close / strategy.position_avg_price <= 0.99))
strategy.close("Short", when=(strategy.position_avg_price / close <= 0.99))

// Martingale strategy implementation
if (strategy.netprofit < lastTradeResult)
    if (martingaleCount < 5)
        contractSize := contractSize * 2
        martingaleCount := martingaleCount + 1
    else
        contractSize := 1
        martingaleCount := 0
else
    contractSize := 1
    martingaleCount := 0

// Plot buy and sell points as arrows
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi