Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi penyeberangan purata bergerak

Strategi penyeberangan purata bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-31 14:33:44
Tag:SMAMARSI

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan garis sokongan dan rintangan, persilangan purata bergerak, dan penembusan harga. Ia menggunakan persilangan purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang untuk menentukan trend pasaran, sementara menggunakan garis sokongan dan rintangan dinamik untuk mengenal pasti tahap harga utama. Apabila harga memecahkan tahap utama ini dan isyarat purata bergerak, strategi melaksanakan operasi beli atau jual. Pendekatan ini bertujuan untuk menangkap perubahan trend di pasaran sambil mengurangkan risiko isyarat palsu melalui pelbagai pengesahan.

Prinsip Strategi

  1. Moving Average Crossover: Strategi ini menggunakan 9-period dan 21-period Simple Moving Averages (SMA). Isyarat kenaikan dihasilkan apabila SMA jangka pendek melintasi di atas SMA jangka panjang, dan isyarat penurunan apabila melintasi di bawah.

  2. Garis Sokongan dan Rintangan Dinamik: Strategi ini mengira tahap sokongan dan rintangan dinamik menggunakan harga terendah dan tertinggi dalam tetingkap 9 tempoh. Tahap-tahap ini terus menyesuaikan dengan turun naik pasaran, menyediakan titik rujukan yang mencerminkan keadaan pasaran semasa.

  3. Pengesahan Harga: Sebagai tambahan kepada persilangan purata bergerak, strategi memerlukan harga berada di atas atau di bawah tahap utama. Khususnya, isyarat beli memerlukan harga penutupan berada di atas tahap sokongan, sementara isyarat jual mengharuskan ia berada di bawah tahap rintangan.

  4. Generasi Isyarat: Isyarat dagangan hanya dihasilkan apabila kedua-dua kriteria penyambungan purata bergerak dan pengesahan harga dipenuhi.

  5. Pelaksanaan Perdagangan: Strategi memasuki kedudukan panjang pada isyarat beli dan kedudukan pendek pada isyarat jual. Ia juga menutup kedudukan sedia ada apabila isyarat bertentangan muncul.

Kelebihan Strategi

  1. Mekanisme Pengesahan Berbilang: Dengan menggabungkan persilangan purata bergerak dan harga harga, strategi mengurangkan kemungkinan isyarat palsu, meningkatkan kebolehpercayaan perdagangan.

  2. Penyesuaian Pasaran Dinamik: Penggunaan garis sokongan dan rintangan dinamik membolehkan strategi untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza, sama ada trend atau terikat julat.

  3. Mengikuti trend: Rata-rata silang bergerak membantu menangkap trend jangka sederhana hingga panjang, membolehkan strategi mendapat keuntungan daripada pergerakan pasaran yang kuat.

  4. Pengurusan Risiko: Strategi ini menggabungkan tahap kawalan risiko dengan segera menutup kedudukan apabila isyarat bertentangan muncul.

  5. Visualisasi: Strategi ini mencatatkan garis sokongan dan rintangan dan isyarat perdagangan pada carta, yang membolehkan peniaga memahami secara intuitif dinamik pasaran dan logik strategi.

Risiko Strategi

  1. Perdagangan yang kerap di pasaran yang berbeza-beza: Di pasaran sampingan, purata bergerak sering melintasi, yang membawa kepada perdagangan yang berlebihan dan kos transaksi yang tidak perlu.

  2. Lag: Purata bergerak secara semula jadi merupakan penunjuk yang tertinggal dan mungkin terlepas peluang perdagangan pada peringkat awal pembalikan trend.

  3. Risiko Penembusan Palsu: Situasi di mana harga secara ringkas menembusi garis sokongan atau rintangan sebelum kembali boleh membawa kepada isyarat palsu.

  4. Kekurangan Mekanisme Stop-Loss: Strategi semasa tidak mempunyai tetapan stop-loss yang jelas, berpotensi mendedahkan ia kepada risiko yang signifikan dalam keadaan pasaran yang melampau.

  5. Terlalu bergantung kepada Penunjuk Teknikal: Strategi ini sepenuhnya berdasarkan penunjuk teknikal, mengabaikan faktor penting lain seperti asas dan sentimen pasaran.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan Penapis Volatiliti: Pertimbangkan untuk menambah penunjuk ATR (Rentang Benar Purata) untuk menyesuaikan parameter dagangan atau menghentikan dagangan semasa turun naik yang tinggi, menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

  2. Mengoptimumkan Parameter Purata Bergerak: Bereksperimen dengan Purata Bergerak Eksponensial (EMA) atau jenis purata bergerak lain untuk mengurangkan lag.

  3. Tambah Pengesahan Kekuatan Trend: Sertakan penunjuk seperti RSI (Relative Strength Index) atau ADX (Average Directional Index) untuk melaksanakan perdagangan hanya apabila trend jelas, mengurangkan isyarat palsu di pasaran yang berbeza.

  4. Melaksanakan Syarat Masuk yang Lebih ketat: Memerlukan harga bukan sahaja untuk menembusi garis sokongan / rintangan tetapi juga untuk mengekalkan jarak atau tempoh tertentu, menyaring pecah palsu jangka pendek.

  5. Tambahkan mekanisme Stop-Loss dan Profit-Taking: Tetapkan titik stop-loss berdasarkan ATR atau peratusan tetap, dan memperkenalkan stop trailing atau mekanisme mengambil keuntungan berasaskan sokongan / rintangan untuk kawalan risiko dan kunci keuntungan yang lebih baik.

  6. Pertimbangkan Faktor Volume: Gunakan jumlah sebagai pengesahan tambahan untuk isyarat perdagangan, melaksanakan dagangan hanya apabila jumlah menyokong pergerakan, untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

  7. Mengoptimumkan Pengiraan Garis Sokongan / Rintangan: Bereksperimen dengan titik tinggi / rendah jangka panjang atau menggabungkan tahap retracement Fibonacci untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan yang lebih bermakna.

  8. Memperkenalkan Penapis Masa: Pertimbangkan ciri-ciri masa pasaran, seperti mengelakkan tempoh tidak menentu di pasaran terbuka dan ditutup, atau melaksanakan strategi hanya semasa sesi dagangan tertentu.

Kesimpulan

Strategi Crossover Purata Bergerak Penembusan Sokongan-Rintangan Dinamis adalah sistem perdagangan yang mengintegrasikan pelbagai konsep analisis teknikal. Dengan menggabungkan crossover purata bergerak dan garis sokongan dan rintangan dinamik, strategi ini bertujuan untuk menangkap perubahan trend pasaran sambil meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan melalui pelbagai mekanisme pengesahan. Walaupun strategi ini mempunyai kelebihan seperti kemampuan beradaptasi yang kuat dan kawalan risiko terbina dalam, ia masih menghadapi cabaran seperti perdagangan yang kerap di pasaran yang berbeza dan kelewatan yang melekat.

Untuk mengoptimumkan lagi strategi, pertimbangkan untuk memperkenalkan penapis turun naik, mengoptimumkan parameter purata bergerak, menambah pengesahan kekuatan trend, dan kaedah lain.

Akhirnya, adalah penting untuk menyedari bahawa tidak ada strategi yang sempurna atau sesuai untuk semua persekitaran pasaran. Pedagang yang menggunakan strategi ini harus menggabungkannya dengan toleransi risiko dan wawasan pasaran mereka sendiri, terus-menerus menguji dan mengoptimumkan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang sentiasa berubah. Selain itu, strategi ini harus menjadi sebahagian daripada sistem perdagangan keseluruhan, diintegrasikan dengan kaedah analisis lain dan teknik pengurusan risiko untuk mencapai pulangan stabil jangka panjang di pasaran kewangan.

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bank Nifty Intraday Strategy", overlay=true)

// Input parameters
shortPeriod = input.int(9, title="Short Moving Average Period")
longPeriod = input.int(21, title="Long Moving Average Period")
resistanceColor = input.color(color.red, title="Resistance Line Color")
supportColor = input.color(color.green, title="Support Line Color")
lineWidth = input.int(1, title="Line Width", minval=1, maxval=5)
buySignalColor = input.color(color.green, title="Buy Signal Color")
sellSignalColor = input.color(color.red, title="Sell Signal Color")

// Calculate moving averages
shortMA = ta.sma(close, shortPeriod)
longMA = ta.sma(close, longPeriod)

// Detecting Support and Resistance
support = ta.lowest(low, shortPeriod)
resistance = ta.highest(high, shortPeriod)

// Plotting support and resistance lines
plot(support, color=supportColor, linewidth=lineWidth, title="Support")
plot(resistance, color=resistanceColor, linewidth=lineWidth, title="Resistance")

// Buy and Sell signals based on crossover and crossunder
buySignal = ta.crossover(shortMA, longMA) and close > support
sellSignal = ta.crossunder(shortMA, longMA) and close < resistance

// Plotting Buy and Sell signals
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=buySignalColor, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=sellSignalColor, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small)

// Execution logic for strategy
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy Call", strategy.long)
if (sellSignal)
    strategy.entry("Buy Put", strategy.short)

// Exit conditions
if (strategy.opentrades > 0)
    strategy.close("Buy Call", when=sellSignal)
if (strategy.opentrades < 0)
    strategy.close("Buy Put", when=buySignal)

// Plotting profit and loss on chart
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.blue, linewidth=2)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi