Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Dagangan Dinamis RSI Osilator Beradaptasi dengan Pengoptimuman Sempadan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-12 16:07:32
Tag:RSIATRBATLRSD

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem dagangan adaptif berdasarkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI), yang mengoptimumkan penjanaan isyarat perdagangan melalui penyesuaian dinamik ambang overbought dan oversold. Inovasi teras terletak pada pengenalan kaedah Adaptive Threshold (BAT) Bufi, yang secara dinamik menyesuaikan ambang pemicu RSI berdasarkan trend pasaran dan turun naik harga, dengan itu meningkatkan keberkesanan strategi RSI tradisional.

Prinsip Strategi

Konsep teras adalah menaik taraf sistem RSI ambang tetap tradisional kepada sistem ambang dinamik.

Menggunakan RSI jangka pendek untuk mengira keadaan pasaran yang terlalu banyak dibeli/terlalu banyak dijual
Mengira cerun trend harga melalui regresi linear
Pengukuran turun naik harga menggunakan penyimpangan standard
Mengintegrasikan maklumat trend dan turun naik untuk menyesuaikan ambang RSI secara dinamik
Meningkatkan ambang dalam aliran menaik dan menurunkan mereka dalam aliran menurun
Mengurangkan sensitiviti ambang apabila harga menyimpang secara ketara dari purata

Strategi ini merangkumi dua mekanisme kawalan risiko:

Penutupan kedudukan tempoh tetap
Pendapatan yang diperolehi

Kelebihan Strategi

Keupayaan penyesuaian dinamik yang kuat:

Mengatur secara automatik ambang dagangan berdasarkan keadaan pasaran
Mengelakkan kelemahan parameter tetap dalam persekitaran pasaran yang berbeza

Kawalan Risiko Komprehensif:

Had masa penyimpanan maksimum
Perlindungan Stop Loss Modal
Pengurusan kedudukan berasaskan peratusan

Kualiti isyarat yang lebih baik:

Mengurangkan isyarat palsu dalam pasaran berayun
Meningkatkan keupayaan menangkap trend
Mengimbangi kepekaan dan kestabilan

Risiko Strategi

Sensitiviti parameter:

Pilihan pekali BAT mempengaruhi prestasi strategi
Tetapan tempoh RSI memerlukan ujian menyeluruh
Parameter panjang adaptif memerlukan pengoptimuman

Kebergantungan persekitaran pasaran:

Mungkin terlepas peluang di pasaran volatiliti tinggi
Kemungkinan pergeseran yang signifikan semasa turun naik yang melampau
Parameter perlu disesuaikan untuk pasaran yang berbeza

Sekatan teknikal:

Mengandalkan data sejarah untuk pengiraan ambang
Potensi kelewatan dalam penjanaan isyarat
Kos dagangan perlu dipertimbangkan

Arahan Pengoptimuman Strategi

Pengoptimuman Parameter:

Memperkenalkan mekanisme pemilihan parameter adaptif
Sesuaikan parameter secara dinamik untuk kitaran pasaran yang berbeza
Tambah fungsi pengoptimuman parameter automatik

Pengoptimuman Isyarat:

Masukkan penunjuk teknikal tambahan untuk pengesahan
Tambah fungsi pengenalan kitaran pasaran
Mengoptimumkan penentuan masa kemasukan

Pengoptimuman Kawalan Risiko:

Melaksanakan mekanisme stop-loss dinamik
Mengoptimumkan strategi pengurusan kedudukan
Tambah mekanisme kawalan pengeluaran

Ringkasan

Strategi perdagangan adaptif yang inovatif ini menangani batasan strategi RSI tradisional melalui pengoptimuman ambang dinamik. Strategi ini secara komprehensif mempertimbangkan trend pasaran dan turun naik, memaparkan keupayaan penyesuaian dan kawalan risiko yang kuat. Walaupun terdapat cabaran dalam pengoptimuman parameter, peningkatan dan pengoptimuman berterusan menjadikan strategi ini menjanjikan untuk perdagangan sebenar. Pedagang dinasihatkan untuk menjalankan pengujian balik dan pengoptimuman parameter yang menyeluruh sebelum pelaksanaan langsung, dengan penyesuaian yang sesuai berdasarkan ciri pasaran tertentu.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PineCodersTASC

//  TASC Issue: October 2024
//     Article: Overbought/Oversold
//              Oscillators: Useless Or Just Misused
//  Article By: Francesco P. Bufi
//    Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com

//@version=5
title  ='TASC 2024.10 Adaptive Oscillator Threshold'
stitle = 'AdapThrs'
strategy(title, stitle, false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value = 10, slippage = 5)

// --- Inputs ---
string sys    = input.string("BAT", "System", options=["Traditional", "BAT"])
int rsiLen    = input.int(2, "RSI Length", 1)
int buyLevel  = input.int(14, "Buy Level", 0)
int adapLen   = input.int(8, "Adaptive Length", 2) 
float adapK   = input.float(6, "Adaptive Coefficient")
int exitBars  = input.int(28, "Fixed-Bar Exit", 1, group = "Strategy Settings")
float DSL     = input.float(1600, "Dollar Stop-Loss", 0, group = "Strategy Settings")

// --- Functions --- 
//  Bufi's Adaptive Threshold
BAT(float price, int length) =>
    float sd = ta.stdev(price, length)
    float lr = ta.linreg(price, length, 0)
    float slope = (lr - price[length]) / (length + 1)
    math.min(0.5, math.max(-0.5, slope / sd))

// --- Calculations ---
float osc = ta.rsi(close, rsiLen)

// Strategy entry rules
// - Traditional system
if sys == "Traditional" and osc < buyLevel
    strategy.entry("long", strategy.long)
// - BAT system 
float thrs = buyLevel * adapK * BAT(close, adapLen)
if sys == "BAT" and osc < thrs
    strategy.entry("long", strategy.long)

// Strategy exit rules
// - Fixed-bar exit
int nBar = bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0)
if exitBars > 0 and nBar >= exitBars
    strategy.close("long", "exit")
// - Dollar stop-loss
if DSL > 0 and strategy.opentrades.profit(0) <= - DSL
    strategy.close("long", "Stop-loss", immediately = true)

// Visuals
rsiColor  = #1b9e77
thrsColor = #d95f02
rsiLine   = plot(osc, "RSI", rsiColor, 1)
thrsLine  = plot(sys == "BAT" ? thrs : buyLevel, "Threshold", thrsColor, 1)
zeroLine  = plot(0.0, "Zero", display = display.none)
fill(zeroLine, thrsLine, sys == "BAT" ? thrs : buyLevel, 0.0, color.new(thrsColor, 60), na)

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi