Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Pengesanan Jurang Nilai Adil Lanjutan dengan Pengurusan Risiko Dinamis dan Keuntungan Amalan Tetap

Strategi Pengesanan Jurang Nilai Adil Lanjutan dengan Pengurusan Risiko Dinamis dan Keuntungan Amalan Tetap

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-29 16:22:10
Tag:FVGSLTP

img

Ringkasan

Ini adalah strategi dagangan berdasarkan pengesanan jurang nilai wajar (FVG), menggabungkan pengurusan risiko dinamik dengan sasaran keuntungan tetap. Bekerja pada jangka masa 15 minit, strategi mengenal pasti peluang dagangan yang berpotensi dengan mengesan jurang harga di pasaran. Menurut data backtest dari November 2023 hingga Ogos 2024, strategi ini mencapai keuntungan bersih 284.40% dengan 153 jumlah dagangan, mengekalkan kadar kemenangan 71.24% dan faktor keuntungan 2.422.

Prinsip Strategi

Mekanisme teras berputar di sekitar mengesan jurang nilai saksama dengan memantau hubungan harga di tiga lilin berturut-turut:

  1. Bullish FVG: Apabila tinggi lilin tengah adalah di bawah rendah lilin pertama
  2. Bearish FVG: Apabila rendah lilin tengah di atas tinggi lilin pertama
  3. Isyarat masuk dikawal oleh parameter ambang FVG
  4. Pengendalian risiko menggunakan peratusan tetap (1%) daripada ekuiti akaun sebagai stop loss
  5. Ambil keuntungan ditetapkan pada 50 mata tetap

Kelebihan Strategi

  1. Pengurusan risiko saintifik: Menggunakan peratusan ekuiti akaun untuk stop loss
  2. Peraturan perdagangan yang jelas: Sasaran keuntungan tetap menghilangkan pertimbangan subjektif
  3. Prestasi yang sangat baik: Kadar kemenangan dan faktor keuntungan yang tinggi menunjukkan kestabilan strategi
  4. Pelaksanaan mudah: Logik kod yang jelas, mudah difahami dan dikekalkan
  5. Kemudahan penyesuaian yang tinggi: Boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza

Risiko Strategi

  1. Risiko turun naik pasaran: Nilai tetap mengambil keuntungan mungkin tidak fleksibel di pasaran yang sangat turun naik
  2. Risiko slippage: Perdagangan kerap boleh membawa kepada kos slippage yang lebih tinggi
  3. Kebergantungan parameter: Prestasi sangat bergantung pada tetapan ambang FVG
  4. Risiko pecah palsu: Sesetengah isyarat FVG mungkin pecah palsu
  5. Risiko pengurusan wang: Peratusan tetap stop loss mungkin membawa kepada pengeluaran cepat

Arahan pengoptimuman

  1. Memperkenalkan penunjuk turun naik untuk penyesuaian keuntungan mengambil dinamik
  2. Tambah penapis trend untuk mengelakkan perdagangan pasaran yang berbeza
  3. Membangunkan mekanisme pengesahan jangka masa berbilang
  4. Mengoptimumkan algoritma saiz kedudukan dengan sistem kedudukan terapung
  5. Tambah penapis masa dagangan untuk mengelakkan tempoh turun naik yang tinggi
  6. Membangunkan sistem penilaian kekuatan isyarat untuk pemilihan perdagangan berkualiti tinggi

Ringkasan

Strategi ini menunjukkan hasil yang mengagumkan dengan menggabungkan teori Gap Nilai Adil dengan pengurusan risiko saintifik. Kadar kemenangan yang tinggi dan faktor keuntungan yang stabil menunjukkan nilai praktikalnya. Melalui arah pengoptimuman yang dicadangkan, terdapat potensi untuk peningkatan lanjut. Pedagang dinasihatkan untuk melakukan pengoptimuman parameter yang menyeluruh dan pengujian belakang sebelum pelaksanaan langsung.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fair Value Gap Strategy with % SL and Fixed TP", overlay=true, initial_capital=500, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Parameters
fvgThreshold = input.float(0.5, "FVG Threshold (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Fixed take profit in pips
takeProfitPips = 50

// Function to convert pips to price
pipsToPriceChange(pips) =>
    syminfo.mintick * pips * 10

// Function to detect Fair Value Gap
detectFVG(dir) =>
    gap = 0.0
    if dir > 0  // Bullish FVG
        gap := low[2] - high[1]
    else  // Bearish FVG
        gap := low[1] - high[2]
    math.abs(gap) > (close * fvgThreshold / 100)

// Detect FVGs
bullishFVG = detectFVG(1)
bearishFVG = detectFVG(-1)

// Entry conditions
longCondition = bullishFVG
shortCondition = bearishFVG

// Calculate take profit level
longTakeProfit = strategy.position_avg_price + pipsToPriceChange(takeProfitPips)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price - pipsToPriceChange(takeProfitPips)

// Calculate stop loss amount (5% of capital)
stopLossAmount = strategy.equity * 0.01

// Execute trades
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Set exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Long TP", "Long", limit=longTakeProfit)
    strategy.close("Long SL", when=strategy.openprofit < -stopLossAmount)
else if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Short TP", "Short", limit=shortTakeProfit)
    strategy.close("Short SL", when=strategy.openprofit < -stopLossAmount)

// Plot signals
plotshape(longCondition, "Buy Signal", location = location.belowbar, color = color.green, style = shape.triangleup, size = size.small)
plotshape(shortCondition, "Sell Signal", location = location.abovebar, color = color.red, style = shape.triangledown, size = size.small)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi