В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Тенденция SMA в соответствии со стратегией с последующим стоп-лосом и дисциплинированным повторным входом

Тенденция SMA в соответствии со стратегией с последующим стоп-лосом и дисциплинированным повторным входом

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-06-03 16:25:32
Тэги:SMAМ.А.ТСOSL

img

Обзор

Эта стратегия определяет восходящие тенденции на основе наклона простой скользящей средней (SMA) и входит в длинные позиции при выполнении определенных условий. Она включает в себя дополнительный механизм остановки потерь для защиты прибыли путем динамической корректировки цены остановки. Кроме того, стратегия устанавливает условие для повторного входа после события остановки, чтобы предотвратить вход в позиции по чрезмерно высоким ценам.

Логика стратегии

  1. Вычислить SMA за указанный период и определить, превышает ли его наклон в пределах данного размера окна минимальный порог наклонности для выявления тенденции к росту.
  2. Когда наклон SMA положительный, а текущая цена выше SMA, стратегия входит в длинную позицию.
  3. При включении стоп-лосса цена стоп-лоса рассчитывается на основе текущей рыночной цены и указанного процента стоп-лоса.
  4. Стратегия выходит из позиции, когда цена переходит ниже SMA или когда запускается стоп-лосс.
  5. После выхода стоп-лосса, если цена превышает SMA на определенный процент, стратегия не войдет в позицию, чтобы избежать покупки по чрезмерно высоким ценам.

Преимущества стратегии

  1. Следование тенденции: используя наклон SMA для выявления восходящих тенденций, стратегия эффективно отслеживает трендовые возможности.
  2. Управление рисками: опциональная функция остановки потерь динамически защищает прибыль и ограничивает потенциальные потери.
  3. Дисциплинированный ре-вход: условие ре-входа после стоп-лосса предотвращает покупку по перевыше установленным ценам, обеспечивая торговую дисциплину.
  4. Гибкость параметров: Стратегия предоставляет несколько регулируемых параметров, таких как длина SMA, минимальный наклон, процент остановки, и т. д., что позволяет оптимизировать на основе различных рынков и стилей торговли.

Стратегические риски

  1. Чувствительность параметров: производительность стратегии чувствительна к выбору параметров, и оптимальные параметры могут привести к низким результатам.
  2. Непредсказуемые рынки: при непредсказуемых рыночных условиях частые сделки могут привести к высоким затратам на транзакции и потенциальным потерям.
  3. Непредвиденные события: неожиданные события на рынке и аномальные движения цен могут привести к неудаче стратегии или неожиданным потерям.

Направления оптимизации стратегии

  1. Динамическая оптимизация параметров: внедрение адаптивных механизмов для динамической корректировки параметров, таких как длина SMA, минимальный уклон и т. Д., На основе рыночных условий для адаптации к различным рыночным условиям.
  2. Улучшенный контроль рисков: для дальнейшего контроля рискового воздействия необходимо использовать дополнительные методы управления рисками, такие как определение размеров позиций на основе волатильности, динамические стоп-лосс и т.д.
  3. Долгосрочная торговля: расширить стратегию для поддержки короткой продажи, позволяя извлекать выгоду и из нисходящих тенденций.
  4. Подтверждение в нескольких временных рамках: объединение сигналов из нескольких временных рамок для повышения надежности и надежности определения тренда.

Резюме

Эта стратегия использует механизмы слежения за трендом SMA, отслеживания стоп-лосса и дисциплинированного повторного вхождения для улавливания восходящих тенденций при управлении рисками.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MA Incline Strategy with Optional Trailing Stop-Loss", overlay=true, calc_on_every_tick=true)

// Input parameters
windowSize = input.int(20, title="Window Size")
maLength = input.int(150, title="Moving Average Length")
minSlope = input.float(0.1, title="Minimum Slope")
useTrailingStop = input.bool(true, title="Use Trailing Stop-Loss")
trailingStopPercentage = input.float(2.8, title="Trailing Stop Percentage (%)") / 100

// Calculate the moving average
ma = ta.sma(close, maLength)

// Calculate the slope of the moving average over the window size
previousMa = ta.sma(close[windowSize], maLength)
slopeMa = (ma - previousMa) / windowSize

// Check conditions
isAboveMinSlope = slopeMa > minSlope
isAboveMa = close > ma

// Buy condition
buyCondition = isAboveMinSlope and isAboveMa

// Execute strategy
if (buyCondition and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Trailing stop-loss (optional)
if (strategy.opentrades == 1 and useTrailingStop and isAboveMa)
    // Calculate the trailing stop price
    trailPrice = close * (1 - trailingStopPercentage)
    // Use the built-in strategy.exit function with the trailing stop
    strategy.exit("Trail Stop", "Long", stop=trailPrice)

// Exit condition
sellCondition = ta.crossover(ma, close)
if (sellCondition and strategy.opentrades == 1)
    strategy.close("Long")
Связанные
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.