В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Динамическая тенденция в соответствии со стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-06-03 16:57:51
Тэги:ATR

Обзор

Эта стратегия использует индикатор Supertrend для улавливания рыночных тенденций. Индикатор Supertrend сочетает в себе цену и волатильность, с зеленой линией, указывающей на восходящий тренд, и красной линией, указывающей на нисходящий тренд. Стратегия генерирует сигналы покупки и продажи, обнаруживая изменения цвета линии индикатора, используя линию индикатора в качестве динамического уровня стоп-лосса. Стратегия также включает в себя логику стоп-лосса и фиксированную логику получения прибыли для оптимизации производительности.

Принцип стратегии

Вычислить верхние (верхние) и нижние (нижние) диапазоны индикатора Supertrend и определить текущее направление тренда (тенденцию) на основе отношения между ценой закрытия и верхними и нижними диапазонами.
Сгенерировать сигнал покупки (buySignal), когда тенденция меняется с нисходящего (-1) на восходящий (1), и генерировать сигнал продажи (sellSignal), когда тенденция меняется с восходящего (1) на нисходящий (-1).
При генерировании сигнала покупки открыть длинную позицию и установить нижнюю полосу (dn) как уровень стоп-лосса; при генерировании сигнала продажи открыть короткую позицию и установить верхнюю полосу (up) как уровень стоп-лосса.
Внедрить логику отслеживания стоп-лосса, при которой уровень стоп-лосса поднимается/снижается при повышении/снижении цены на определенное количество пунктов (trailingValue), обеспечивая защиту от стоп-лосса.
Внедрить фиксированную логику получения прибыли, закрывая позицию для получения прибыли, когда изменяется тенденция.

Преимущества стратегии

Приспособляемость: индикатор Supertrend сочетает в себе цену и волатильность, что позволяет ему адаптироваться к различным рыночным условиям и торговым инструментам.
Динамическая стоп-лосс: использование линии индикатора в качестве динамического уровня стоп-лосса может эффективно контролировать риск и снижать потери.
Следующая стоп-лосс: введение логики последующей стоп-лосс может защитить прибыль, когда тенденция продолжается, повышая рентабельность стратегии.
Ясные сигналы: сигналы покупки и продажи, генерируемые стратегией, ясны и просты в использовании и выполнении.
Гибкие параметры: параметры стратегии (например, период ATR, мультипликатор ATR и т.д.) могут быть скорректированы на основе рыночных характеристик и стиля торговли, что повышает адаптивность.

Стратегические риски

Риск параметров: различные настройки параметров могут привести к значительным различиям в эффективности стратегии, что требует тщательного обратного тестирования и оптимизации параметров.
Риск нестабильного рынка: на нестабильных рынках частое изменение тренда может привести к тому, что стратегия будет генерировать чрезмерные торговые сигналы, увеличивая затраты на транзакции и риск сдвига.
Риск внезапного изменения тренда: когда рыночные тенденции внезапно меняются, стратегия может не иметь возможности своевременно корректировать позиции, что приводит к увеличению потерь.
Риск чрезмерной оптимизации: чрезмерная оптимизация стратегии может привести к приспособлению кривой, что приведет к плохой производительности на будущих рынках.

Направления оптимизации стратегии

Включить анализ в несколько временных рамок, чтобы подтвердить стабильность тенденций и уменьшить частоту торгов на нестабильных рынках.
Комбинировать другие технические показатели или фундаментальные факторы для повышения точности определения тренда.
Оптимизировать логику стоп-лосса и локализации прибыли, например, внедрение динамического коэффициента локализации прибыли или коэффициента риска и вознаграждения, чтобы улучшить коэффициент прибыли и убытка стратегии.
Проведение испытаний надежности параметров для выбора комбинаций параметров, которые поддерживают хорошую производительность в различных рыночных условиях.
Ввести правила размещения позиций и управления деньгами для контроля индивидуального риска торговли и общего риска.

Резюме

Динамическая стратегия последовательности трендов использует индикатор супертенденции для улавливания рыночных тенденций, контроля риска с помощью динамического стоп-лосса и стоп-лосса, одновременно блокируя прибыль с фиксированной прибылью. Стратегия адаптируема, имеет четкие сигналы и проста в эксплуатации.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Supertrend Strategy', overlay=true, format=format.price, precision=2)
Periods = input.int(title='ATR Period', defval=10)
src = input.source(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input.bool(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input.bool(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input.bool(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)

// ATR calculation
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2

// Supertrend calculations
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn

// Trend direction
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Plotting
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

// Highlighting
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white
fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highligter', color=longFillColor, transp=90)
fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highligter', color=shortFillColor, transp=90)

// Alerts
alertcondition(buySignal, title='SuperTrend Buy', message='SuperTrend Buy!')
alertcondition(sellSignal, title='SuperTrend Sell', message='SuperTrend Sell!')
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title='SuperTrend Direction Change', message='SuperTrend has changed direction!')

// Pip and trailing stop calculation
pips = 50
pipValue = syminfo.mintick * pips
trailingPips = 10
trailingValue = syminfo.mintick * trailingPips

// Strategy
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=dn, comment="SuperTrend Buy")
if (sellSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=up, comment="SuperTrend Sell")

// Take profit on trend change
if (changeCond and trend == -1)
    strategy.close("Long", comment="SuperTrend Direction Change")
if (changeCond and trend == 1)
    strategy.close("Short", comment="SuperTrend Direction Change")

// Initial Stop Loss
longStopLevel = up - pipValue
shortStopLevel = dn + pipValue

// Trailing Stop Loss
var float longTrailStop = na
var float shortTrailStop = na

if (strategy.opentrades > 0)
    if (strategy.position_size > 0)  // Long position
        if (longTrailStop == na or close > strategy.position_avg_price + trailingValue)
            longTrailStop := high - trailingValue
        strategy.exit("Stop Loss Long", from_entry="Long", stop=longTrailStop)
    if (strategy.position_size < 0)  // Short position
        if (shortTrailStop == na or close < strategy.position_avg_price - trailingValue)
            shortTrailStop := low + trailingValue
        strategy.exit("Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=shortTrailStop)

// Initial Exit
strategy.exit("Initial Stop Loss Long", from_entry="Long", stop=longStopLevel)
strategy.exit("Initial Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=shortStopLevel)

Связанные

Больше