وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

بولنگر بینڈ + آر ایس آئی + اسٹوکاسٹک آر ایس آئی حکمت عملی جو اتار چڑھاؤ اور رفتار کے اشارے پر مبنی ہے

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-03 10:51:36
ٹیگز:بی بیآر ایس آئیایس ٹی او

جائزہ

یہ حکمت عملی تین تکنیکی اشارے کو یکجا کرتی ہے: بولنگر بینڈ ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، اور اسٹوکاسٹک آر ایس آئی۔ قیمت کی اتار چڑھاؤ اور رفتار کا تجزیہ کرکے ، اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ خریداری اور زیادہ سے زیادہ فروخت مارکیٹ کے حالات کی نشاندہی کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اندراج اور باہر نکلنے کے مقامات کا تعین کیا جاسکے۔ حکمت عملی 20x بیعانہ کے ساتھ اختیارات کی تجارت کا اندازہ لگاتی ہے ، 0.60 take منافع اور 0.25 stop نقصان کا تعین کرتی ہے ، اور خطرہ کو سنبھالنے کے لئے تجارت کو روزانہ ایک بار تک محدود کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی حصہ مارکیٹ کے حالات کا اندازہ کرنے کے لئے بولنگر بینڈ ، آر ایس آئی ، اور اسٹوکاسٹک آر ایس آئی کا استعمال کرنا ہے۔ بولنگر بینڈ میں ایک درمیانی بینڈ (20 پیریڈ سادہ چلتی اوسط) ، ایک اوپری بینڈ (3 درمیانی بینڈ سے اوپر معیاری انحراف) ، اور ایک نچلی بینڈ (3 درمیانی بینڈ سے نیچے معیاری انحراف) شامل ہیں ، جس سے قیمت کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش ہوتی ہے۔ آر ایس آئی ایک رفتار آسکیلیٹر ہے جو اس حکمت عملی میں 14 پیریڈ کی لمبائی کے ساتھ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حالتوں کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر فارمولا کو آر ایس آئی کی اقدار پر لاگو کرتا ہے ، جس میں 14 پیریڈ کی لمبائی بھی استعمال ہوتی ہے۔

ایک طویل سگنل اس وقت شروع ہوتا ہے جب آر ایس آئی 34 سے نیچے ہوتا ہے ، اسٹوکاسٹک آر ایس آئی 20 سے نیچے ہوتا ہے ، اور بند ہونے کی قیمت بولنگر بینڈ کے نچلے حصے میں یا اس سے نیچے ہوتی ہے۔ ایک مختصر سگنل اس وقت شروع ہوتا ہے جب آر ایس آئی 66 سے اوپر ہوتا ہے ، اسٹوکاسٹک آر ایس آئی 80 سے اوپر ہوتا ہے ، اور بند ہونے کی قیمت اوپری بولنگر بینڈ پر یا اس سے اوپر ہوتی ہے۔ حکمت عملی اختیارات کی تجارت کا تقلید کرنے کے لئے 20x فائدہ اٹھانے کا استعمال کرتی ہے ، جس میں 0.60 take منافع اور 0.25 stop نقصان ہوتا ہے۔ مزید برآں ، یہ خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے روزانہ ایک بار تجارت کو محدود کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

کثیر اشارے کا نقطہ نظر: حکمت عملی میں قیمت کی اتار چڑھاؤ (بولنگر بینڈ) اور رفتار (آر ایس آئی اور اسٹوکاسٹک آر ایس آئی) دونوں پر غور کیا گیا ہے ، جس سے مارکیٹ کا زیادہ جامع تجزیہ فراہم ہوتا ہے۔
خطرے کا انتظام: اسٹریٹجی میں واضح منافع اور سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کی جاتی ہے اور تجارت کو روزانہ ایک بار تک محدود کیا جاتا ہے، جس سے خطرے کے خطرے کو مؤثر طریقے سے منظم کیا جاتا ہے۔
موافقت: بولنگر بینڈ کے لئے معیاری انحراف کے ضارب اور آر ایس آئی اور اسٹوکاسٹک آر ایس آئی کے لئے حدوں جیسے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں موافقت رکھ سکتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

مارکیٹ کا خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہے اور غیر واضح رجحانات یا انتہائی زیادہ اتار چڑھاؤ کے دوران کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی تاثیر منتخب کردہ پیرامیٹرز کے معیار پر منحصر ہے ، اور غلط ترتیبات کے نتیجے میں ناقص کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔
بیعانہ کا خطرہ: یہ حکمت عملی 20x بیعانہ کا استعمال کرتی ہے ، جو منافع کو بڑھا سکتی ہے لیکن نقصانات کو بھی بڑھا سکتی ہے۔ انتہائی مارکیٹ کے حالات میں ، اعلی بیعانہ کے نتیجے میں نمایاں نقصانات ہوسکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: متحرک طور پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں جیسے بولنگر بینڈ کے لئے معیاری انحراف ضرب اور RSI اور اسٹوکاسٹک RSI کے لئے حدیں مختلف ماحول میں موافقت کے لئے بدلتے ہوئے مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر۔
اضافی اشارے: حکمت عملی کی وشوسنییتا اور استحکام کو بڑھانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے جیسے ایم اے سی ڈی یا اے ڈی ایکس کو شامل کرنے پر غور کریں۔
منافع اور اسٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں: بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح کے ذریعے ، خطرہ کو سنبھالتے ہوئے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ منافع اور اسٹاپ نقصان کے تناسب تلاش کریں۔
پیسے کے انتظام کو بہتر بنانا: حکمت عملی کی طویل مدتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے ل more ، کیلی معیار جیسی زیادہ جدید رقم کے انتظام کی تکنیکوں کا جائزہ لیں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ ، آر ایس آئی ، اور اسٹوکاسٹک آر ایس آئی کو یکجا کرتی ہے تاکہ قیمت کی اتار چڑھاؤ اور رفتار کی معلومات کو فائدہ اٹھاتے ہوئے بہترین اندراج اور باہر نکلنے کے مقامات کی نشاندہی کی جاسکے۔ یہ منافع اور اسٹاپ نقصان کی واضح سطح طے کرتا ہے اور خطرے کو سنبھالنے کے لئے روزانہ کی تجارت کی تعداد کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے فوائد کے باوجود ، اس حکمت عملی کو مارکیٹ کے خطرے ، پیرامیٹر حساسیت ، اور فائدہ اٹھانے کے خطرے جیسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، اضافی اشارے شامل کرنے ، منافع اور اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانے ، اور منی مینجمنٹ کی تکنیک کو بہتر بنانے کے ذریعے مزید اصلاحات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands + RSI + Stochastic RSI Strategy with OTM Options", overlay=true)
// Define leverage factor (e.g., 20x leverage for OTM options)
leverage = 1         
// Bollinger Bands
length = 20
deviation = 3
basis = ta.sma(close, length)
dev = ta.stdev(close, length)
upper = basis + deviation * dev
lower = basis - deviation * dev
// RSI
rsi_length = 14
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Stochastic RSI
stoch_length = 14
stoch_k = ta.stoch(close, close, close, stoch_length)
// Entry condition with Bollinger Bands
longCondition = rsi < 34 and stoch_k < 20 and close <= lower
shortCondition = rsi > 66 and stoch_k > 80 and close >= upper
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
// Track if a trade has been made today
var int lastTradeDay = na
// Options Simulation: Take-Profit and Stop-Loss Conditions
profitPercent = 0.01    // 1% take profit
lossPercent = 0.002  // 0.2% stop loss
// Entry Signals
if (dayofmonth(timenow) != dayofmonth(lastTradeDay)) 
    if (longCondition)
        longTakeProfitPrice = close * (1 + profitPercent)
        longStopLossPrice = close * (1 - lossPercent)
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=leverage * strategy.equity / close)
        strategy.exit("Take Profit Long", from_entry="Long", limit=longTakeProfitPrice, stop=longStopLossPrice)
        lastTradeDay := dayofmonth(timenow)
    if (shortCondition)
        shortTakeProfitPrice = close * (1 - profitPercent)
        shortStopLossPrice = close * (1 + lossPercent)
        strategy.entry("Short", strategy.short, qty=leverage * strategy.equity / close)
        strategy.exit("Take Profit Short", from_entry="Short", limit=shortTakeProfitPrice, stop=shortStopLossPrice)
        lastTradeDay := dayofmonth(timenow)

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں