وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. RSI متحرک ڈراپ ڈاؤن سٹاپ نقصان کی حکمت عملی

RSI متحرک ڈراپ ڈاؤن سٹاپ نقصان کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-07 15:47:51
ٹیگز:آر ایس آئیایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی وائیکوف طریقہ کار پر مبنی ہے ، جو مارکیٹ کے جمع اور تقسیم کے مراحل کی نشاندہی کرنے کے لئے رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اور حجم حرکت پذیر اوسط (ولیم ایم اے) کو جوڑتا ہے ، خرید و فروخت کے سگنل تیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ کی حد مقرر کرکے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے متحرک ڈراؤنڈ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. RSI اشارے اور حجم چلتی اوسط کا حساب لگائیں.
  2. جب آر ایس آئی اوور سیلڈ ایریا سے تجاوز کرتا ہے اور حجم حجم ایم اے سے زیادہ ہوتا ہے تو ، یہ مارکیٹ کے جمع ہونے کے مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے اور خریدنے کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔
  3. جب آر ایس آئی زیادہ خریدنے والے علاقے سے نیچے گزرتا ہے اور حجم حجم ایم اے سے زیادہ ہوتا ہے تو ، یہ مارکیٹ کے تقسیم کے مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے اور فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔
  4. اس حکمت عملی میں بیک وقت اکاؤنٹ کے زیادہ سے زیادہ خود مختار اور موجودہ کھپت کا سراغ لگایا جاتا ہے۔ اگر موجودہ کھپت مقرر کردہ زیادہ سے زیادہ کھپت کی حد سے تجاوز کرتی ہے تو ، حکمت عملی تمام پوزیشنوں کو بند کردیتی ہے۔
  5. خریدنے کی پوزیشن تقسیم کے مرحلے کے دوران یا جب استعمال زیادہ سے زیادہ استعمال سے زیادہ ہو تو بند کردی جاتی ہے ، جبکہ فروخت کی پوزیشن جمع کرنے کے مرحلے کے دوران یا جب استعمال زیادہ سے زیادہ استعمال سے زیادہ ہو تو بند کردی جاتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. آر ایس آئی اور حجم کے اشارے کو یکجا کرکے، حکمت عملی مارکیٹ کے جمع اور تقسیم کے مراحل کو زیادہ درست طریقے سے پکڑ سکتی ہے.
  2. متحرک ڈراؤنڈ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار حکمت عملی کے زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے، مجموعی حکمت عملی کے خطرے کو کم کرتا ہے.
  3. 5 منٹ کے ہائی فریکوئنسی ڈیٹا کے لئے موزوں، مارکیٹ میں تبدیلیوں اور بروقت پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کے لئے فوری ردعمل کی اجازت دیتا ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. RSI اور حجم کے اشارے بعض مارکیٹ کے حالات کے تحت گمراہ کن سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے حکمت عملی کے غلط تجارتی فیصلے ہوسکتے ہیں۔
  2. زیادہ سے زیادہ استعمال کی حد کا تعین مارکیٹ کی خصوصیات اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ غلط ترتیبات سے پوزیشن کی قبل از وقت بندش یا ضرورت سے زیادہ خطرہ ہوسکتا ہے۔
  3. اس حکمت عملی سے ہلکی مارکیٹوں میں تجارتی سگنل اکثر پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارتی اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. حکمت عملی کے اشاروں کی درستگی کو بہتر بنانے کے لیے دیگر تکنیکی اشارے جیسے ایم اے سی ڈی، بولنگر بینڈ وغیرہ متعارف کرانے پر غور کریں۔
  2. RSI اور حجم کے اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، جیسے RSI کی لمبائی، زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت کی حد وغیرہ کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق کرنے کے لئے ایڈجسٹ کریں.
  3. ڈراؤنڈ اسٹاپ نقصان کے علاوہ، خطرہ کو مزید کنٹرول کرنے اور منافع میں مقفل کرنے کے لئے ٹریلنگ سٹاپ نقصان یا منافع کی حفاظت کے طریقہ کار کو شامل کریں.

خلاصہ

آر ایس آئی متحرک ڈراؤنڈ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی مارکیٹ کے جمع اور تقسیم کے مراحل کی نشاندہی کرتی ہے جس میں RSI اور حجم کے اشارے کو یکجا کرتے ہوئے خطرہ پر قابو پانے کے لئے متحرک ڈراؤنڈ اسٹاپ نقصان کا میکانزم استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحان اور رسک مینجمنٹ دونوں پر غور کیا جاتا ہے ، جس سے یہ کسی حد تک عملی ہوجاتا ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کی کارکردگی اشارے کے پیرامیٹرز اور مارکیٹ کی خصوصیات کے انتخاب پر منحصر ہے ، جس میں اس کے استحکام اور منافع کو بہتر بنانے کے لئے مسلسل اصلاح اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-05-07 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Wyckoff Methodology Strategy with Max Drawdown", overlay=true)

// Define input parameters
length = input(14, title="RSI Length")
overbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
oversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
volume_length = input(20, title="Volume MA Length")
initial_capital = input(10000, title="Initial Capital")
max_drawdown = input(500, title="Max Drawdown")

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, length)

// Calculate Volume Moving Average
vol_ma = ta.sma(volume, volume_length)

// Identify Accumulation Phase
accumulation = ta.crossover(rsi, oversold) and volume > vol_ma

// Identify Distribution Phase
distribution = ta.crossunder(rsi, overbought) and volume > vol_ma

// Plot RSI
hline(overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.blue)

// Plot Volume and Volume Moving Average
plot(volume, title="Volume", color=color.orange, style=plot.style_histogram)
plot(vol_ma, title="Volume MA", color=color.purple)

// Variables to track drawdown
var float max_equity = initial_capital
var float drawdown = 0.0

// Update max equity and drawdown
current_equity = strategy.equity
if (current_equity > max_equity)
    max_equity := current_equity
drawdown := max_equity - current_equity

// Generate Buy and Sell Signals
if (accumulation and drawdown < max_drawdown)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (distribution and drawdown < max_drawdown)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot Buy and Sell signals on chart
plotshape(series=accumulation, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=distribution, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")

// Close positions if drawdown exceeds max drawdown
if (drawdown >= max_drawdown)
    strategy.close_all("Max Drawdown Exceeded")

// Set strategy exit conditions
strategy.close("Buy", when=distribution or drawdown >= max_drawdown)
strategy.close("Sell", when=accumulation or drawdown >= max_drawdown)

// Display drawdown on chart
plot(drawdown, title="Drawdown", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_stepline)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں